双学位开题报告

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1、中南财经政法大学辅修双学位毕业论文（设计）开题报告书姓名马梦文学号1009030214主修学校中南财经政法大学辅修序号5031辅修专业班金融1001主修专业班信息管理与信息系统1002指导教师职称所在学院金融学院论文题目商业银行个人信贷业务的发展与风险管理题号J226学生联系方式Tel：15926270917Email:m826697327@163.com1、本选题的研究目的及意义当前个人信贷业务市场空间不断拓展,消费贷款规模不断扩大,但该项业务中存在不少问题和风险,应有针对性地采取防范对策,化解商业银行个人信贷业务的风险。本文的目的与意义正是通过建立收益与风险优化决策

2、模型以及提出个人信用贷款业务相关的风险控制体系强化策略以及业务运营环境改善措施来构建一个全方位的风险控制框架。2、国内外研究状况评述2．1国外信用贷款风险管理的研究现状信用贷款风险管理的理论研究起始于信贷配给理论。信贷配给的理论文献最早可以追溯到亚当．斯密的《国富论》和凯恩斯的《货币论》，现代经济学家们更愿意从微观角度用道德风险和逆向选择去解释它。Jaffee和Stigliz(1990)认为，当一群经济主体看起来一样，有的得到了贷款而有的没有得到时，“纯粹的信贷配给”发生。Stigliz和Weiss(1981)的定义是，当存在下述情况下，信贷配给就存在：(1)在一些看起

3、来差不多的贷款申请人中，有人申请到了贷款，而有的没有，尽管遭到拒绝的申请人愿意出更高的利率；(2)存在着可以确认的经济人群体，在既定的贷款供给量下，无论什么样的利率水平都无法得到贷款，尽管在更多的贷款供给量下他们可以得到。这一定义实际上指出了信贷配给中非利率因素的重要性。目前在业界广泛使用的风险管理工具主要包括风险价值(V矾tieAtRisk，简称VAR)、风险资本(CapitalAgaistRisk，简称CAR)以及风险调整后的资本收益率(RiskAdjustedReturnOnCapital，简称RAROC)等，这些都是在大型的国际先进银行和咨询公司的实践中开发出来

4、的。在风险量化方面，对市场风险的量化是在衡量三大风险中起步最早的，VAR技术最早是为了度量市场风险而产生的。但目前国际上通行的市场风险计量模型并不多，主要依据是以巴塞尔委员会19％年公布的《资本协议关于市场风险的补充规定》所提供的两种计量方法：标准化方法及内部模型法。克里斯．马藤(2002)提出正态分布情况下，市场风险价值等于交易头寸的市场价值、交易头寸组合的市场价值对基础市价变动的敏感性以及在持有期内市场变动的预期幅度，是一种具有普遍性的量化思路。信用风险的量化方法则相对较为成熟，国外先进银行大多己经开发出自己的信用风险度量模型，代表性的有JPMorgan财团与几家国

5、际银行共同开发的CreditMetrics模型、瑞士信贷银行的CreditRisk+模型及KMV公司开发的基于期权定价理论的KMV模型等。而《新巴塞尔资本协议》提供的两种计量方法，即标准法和内部评级法(又分为初级法和高级法)所提供的量化思路也具有广泛的应用和参考价值。操作风险则由于风险因素、发生概率及风险损失率等方面具有极大的不确定性，其量化方法远比市场风险和信用风险困难，目前还缺乏统一的标准方法和模型。《新巴塞尔资本协议》提供了三种计量方法：基本指标法、标准法和高级计量法。2003年7月，美国COSO委员会发布了《全面风险管理框架》报告。COSO报告对全面风险管理概念

6、进行了明确的定义，同时阐明了全面风险管理的四大目标和八大要素。该报告对全面风险管理的阐述，从企业内部角度出发，不仅从理论上对全面风险管理进行了界定，而且对其构成要素、实施框架与策略也做出了有益的探索。COSO报告具有广泛的适应性，其全面风险管理思想可以应用于各类企业，对商业银行全面风险管理机制的构建有着重要的指导意义。2．2国内信用贷款风险管理的研究现状国内对风险管理和控制的相关研究起步较晚，从上世纪90年代末才开始对商业银行全面风险管理进行研究，目前主要体现在风险价值(VAR)、风险资本(CAR)．风险调整后的资本收益率(RARoC)等理论工具的解释上，对《新巴塞尔资

7、本协议》的阐述和分析、对商业银行全面风险管理体系构建的具体问题如操作流程、组织结构、实施机制等的初步探索几个方面。另一方面，随着近年来国内银行业市场机制的发展，对银行风险的综合评价和预警方法及风险管理机制进行了许多相关研究，尤其在银行业单一风险的评价方面，提出了一些具有应用价值的方法，如对银行业的信用风险、流动性风险、资本风险、利率风险和汇率风险等方面都提出了较完整的定量评价方法。国内学者尤其重视信用管理的研究，许多学者对信用风险评估、预警提出了很多较好的方法，比如信用风险评价的专家方法、评级方法和信用评分法等，近几年关于信用风险研究的著