商业银行全面风险管理问题研究

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1、东北财经大学硕士学位论文商业银行全面风险管理问题研究姓名：顾凌燕申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：路妍20071101摘要随着金融全球化和金融创新的不断发展，商业银行风险也呈现出多样化和复杂化的趋势。商业银行风险从单一化向多样化转变，从一种风险单独作用向各类风险互相作用发展。同时商业银行风险管理也正在向全面风险管理迈进。商业银行全面风险管理是对商业银行各业务层次、各类型风险所进行的通盘管理，它是商业银行在对风险进行科学量化的基础上，贯穿信用风险、市场风险、操作风险及其业务流程的各环节，从而先在内部实现对

2、风险的通盘管理；同时借助监管部门和市场力量的约束，形成一个包括银行自身、监管者及市场的三位一体的风险管理体系，有效地覆盖商业银行所面临的各种风险。因此，借鉴国际银行业先进的风险管理理念，加快我国商业银行全面风险管理具有十分重要的理论意义及现实意义。本文在论述商业银行全面风险管理的过程中借鉴国际先进银行的经营管理经验，从外部经济体制与环境、商业银行自身的治理结构、管理体制、技术人员条件；从定量分析和定性分析角度等多方面入手，为商业银行全面风险管理的不断成熟提供了思路和解决方案，并在金融环境瞬息万变的今天为迎接全

3、面风险管理时代激烈的竞争和挑战提出了相应的建议和前景展望。本文在写作的过程中采用提出问题、分析问题、解决问题的思路，以VaR风险度量方法在商业银行风险管理中的运用为主线，探讨了商业银行全面风险管理的理论和实践问题，并提出了相应的解决对策。本文共分五个部分。第一部分理论界定和理论分析，介绍了全面风险管理的概念以及风险度量的主要方法——VaR方法，并回顾总结了国内外相关理论和文献。第二部分介绍了巴塞尔协议中所规定的商业银行面临的风险种类，并对信用风险、市场风险和操作风险三大主要风险的定义和量化以及相关的VaR模型

4、进行论述和分析。第三部分介绍了中国银行业全面风险管理中所面临的几大问题并对其深层原因进行分析。第四部分借鉴国外先进银行的方法，并对现在比较热点问题对我国银行业全面风险管理的影响提出解决对策。本文的新颖之处在于以VaR为主线进行三大风险的贯穿和连通，虽然由于水平有限并未就VaR的具体度量进行计量分析，仅限于模型和方法介绍，但在全面风险介绍和全面风险问题的分析和解决过程中充分考虑VaR中需要的各类数据以及度量工具和方法的使用，并在解决对策中结合市场变化提出自己的设想。关键词：全面风险管理，VaR模型。信用风险，市

5、场风险，操作风险nAbstractWithfinancialliberalization,financialglobalizationandthedevelopmemofnewfinancialinnovation,commercialbanksarealsoappearinginriskdiversificationandcomplicatedtrend．Commercialbanksriskshiftfromasingletotherisksofdiversification,fromariskalone

6、interactivetovariOUSrisksdevelopmentaffectingeachother．Thetypesofrisksalsoconstantlyupdatedchangeandhaveavarietyofways．Italsorequiresmanagementtoolandmanagementprocessesincreasinglymatureandmanagementtechnologyadvancement，thecommercialbanksriskmanagementiSf

7、orwardtoanEnterprise-wideRiskManagement．CommercialbanksEnterprise·谢de融skManagementisthecommercialbanksconductalllevelsofbusinessandthevarioustypesoftheoverallrisk,itisacommercialbankonthebasisofsciencequantificationofriskof,throughcreditrisk,marketrisk，oper

8、ationalriskandbusinessprocessesinallareas，inordertorealizetheintemaloverallriskmanagement；Atthesalnetime，throughregulatoryandmarketforcesbound，itwillformatetrinityofriskmanagementsystemincludingtheaban