长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2010年年度报告....doc

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1、长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2010年年度报告摘要2010年12月31日基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2011年3月31日§1重要提示1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保

2、证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。本报告期自2010年5月26日（基金合同生效日）起至12月31日止。长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2010年年度报告摘要第38页共38页§2基金

3、简介2.1基金基本情况基金简称长盛环球行业股票（QDII）基金主代码080006交易代码080006基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2010年5月26日基金管理人长盛基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额75,304,253.96份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标本基金主要投资于全球证券市场，把握全球经济趋势，精选景气投资行业，并在此基础上投资于其中的优势公司，实现充分分享全球经济增长收益的目标；同时在投资国家或地区配置上，有效实现全球分散化投资，力争充分分散风险，追求基金资产的稳定增值。投资策略本基金投资组合

4、的构建采用了自上而下的行业配置和自下而上的个股精选相结合的方法，运用Black-Litterman资产配置模型实现行业层面的风险最优配置，在行业内部，运用全球量化选股模型精选个股，投资管理人将两者进行有机结合，构建最优化的投资组合。业绩比较基准摩根斯坦利世界大盘股指数（MSCIWorldLargeCapIndex）风险收益特征本基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金。同时，本基金为全球股票型证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险

5、。此外，由于投资国家与地区市场的分散，风险低于投资单一市场的股票型基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称长盛基金管理有限公司中国银行股份有限公司信息披露负责人姓名叶金松唐州徽长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2010年年度报告摘要第38页共38页联系电话010-82255818010-66594855电子邮箱yejs@csfunds.com.cntgxxpl@bank-of-china.com客户服务电话400-888-2666010-6235008895566传真010-82255988010-665949422.4境外投资

6、顾问和境外资产托管人项目境外投资顾问境外资产托管人名称英文GOLDMANSACHSASSETMANAGEMENT,L.P.BANKOFCHINA(HONGKONGLIMITED)中文高盛资产管理有限责任合伙中国银行(香港)有限公司注册地址200WestStreet,NewYork,NY10282-2198香港花园道1号中银大厦办公地址香港皇后大道中2号长江集团中心68楼香港花园道1号中银大厦邮政编码--2.5信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.csfunds.com.cn基金年度报告备置地点基金管理人的办公地址和基金托管人

7、的住所长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2010年年度报告摘要第38页共38页§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2010年5月26日-2010年12月31日本期已实现收益4,801,704.21本期利润10,129,599.50加权平均基金份额本期利润0.0552本期基金份额净值增长率7.60%3.1.2期末数据和指标2010年末期末可供分配基金份额利润0.0582期末基金资产净值81,004,766.33期末基金份额净值1.076注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购

8、或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所