广发聚瑞股票型证券投资基金2010年年度报告.doc

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1、广发聚瑞股票型证券投资基金2010年年度报告广发聚瑞股票型证券投资基金2010年年度报告2010年12月31日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一一年三月二十六日52广发聚瑞股票型证券投资基金2010年年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中

2、国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2010年1月1日起至2010年12月31日止。52广发聚瑞股票型证券投资基金2010年年度报告1.

3、2目录§1重要提示及目录11.1重要提示1§2基金简介42.1基金基本情况42.2基金产品说明42.3基金管理人和基金托管人42.4信息披露方式52.5其他相关资料5§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况53.1主要会计数据和财务指标53.2基金净值表现63.3过去三年基金的利润分配情况8§4管理人报告84.1基金管理人及基金经理情况84.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明94.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明94.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明104.5管

4、理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望104.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况114.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明114.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明12§5托管人报告125.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明125.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明125.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见12§6审计报告126.1管理层对财务报表的责任136.2注册会计师的责任136.3审计意见13§7年度财

5、务报表147.1资产负债表147.2利润表157.3所有者权益（基金净值）变动表167.4报表附注17§8投资组合报告378.1期末基金资产组合情况378.2期末按行业分类的股票投资组合378.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细388.4报告期内股票投资组合的重大变动398.5期末按债券品种分类的债券投资组合418.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细418.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细418.8期末按公允价值

6、占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细4152广发聚瑞股票型证券投资基金2010年年度报告8.9投资组合报告附注41§9基金份额持有人信息429.1期末基金份额持有人户数及持有人结构429.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况42§10开放式基金份额变动42§11重大事件揭示4311.1基金份额持有人大会决议4311.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动4311.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼4311.4基金投资策略的改变4311.5为基金进行审

7、计的会计师事务所情况4311.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况4311.7基金租用证券公司交易单元的有关情况4411.8其他重大事件48§12备查文件目录5112.1备查文件目录5112.2存放地点5212.3查阅方式5252广发聚瑞股票型证券投资基金2010年年度报告基金简介1.1基金基本情况基金名称广发聚瑞股票型证券投资基金基金简称广发聚瑞股票基金主代码270021交易代码270021基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年6月16日基金管理人广发基金管理有限公司基金托管

8、人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额2,536,837,724.02份1.2基金产品说明投资目标深入研究中国经济、社会发展过程中的结构性变化和趋势性规律，把握主题投资机会，通过精选个股和有效的风险控制，追求基金资产的长期稳健增值。投资策略1.资产配置策略本基金为股票型基金，基金的资产配置比例范围为：股票资产占基金资产的60%-95%；现金、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中，基金持有权证的市值不得超