我国商业银行房地产信贷风险分析

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1、内‘容摘要文章的主要框架表研究视角涉及风险类型宏观部分(宏观经济视角)信用风险、政策风险中观部分(房地产行业视角)操作风险、信用风险【微观部分(房地产商与个人房贷者视角)信用风险、操作风险宏观方面，将研究房地产景气周期和经济周期之间的关系，房地产业的发展往往随宏观经济的波动而呈现周期性的变化，而房地产消费贷款又大都是长期贷款，用于抵押的房产在长期内价值可能发生较大的变化，如果用于抵押的房产价值长期内波动性变大，则信贷风险会加强。观察两个周期之间是否趋乇一致，并利用这种周期进行信贷风险管理，决定在某个时期对房地产信贷资产的发放采取宽松或紧缩的信贷政策，以及这种信贷政策的力度。此外本文

2、还将针对中国国情，引入对政策风险的分析。《金融分析报告》2005年第16期指出，从调查来看，金融机构普遍认为当前房地产信贷中存在着政策风险、操作风险和市场风险三类风险。报告所言的市场风险，指的是房地产市场的市场风险，而不是针对银行而言的汇率、利率等资产价格的变动风险。政策风险虽然不单属于信用风险、市场风险或操作风险，但它最终会以三种风险中的一种或几种为形式表现在商业银行的财务报表上。在中国对宏观政策的把握无疑对信贷风险的控制相当重要——特别是对房地产业这样一个关系国计民生的行业来讲，政府的调控力度是相当大的。这些调控在长期内有利于国民经济和房地产业的健康发展，然而在短期内客观上加剧

3、了房地产信贷风险。中观方面，将从研究房地产行业的视角，来研究我国商业银行房地产贷款信贷风险。对房地产业给商业银行带来的操作风险进行分析。我国房地产贷款中有很多不规范行为，增强了房地产贷款的信贷风险。如在信贷抵押中估价师往往根据需要放大房地产价值。另外这一部分还会重点引入对现代资产组合理论的局部应用，考察我国商业银行房地产行业信贷资产占其总体资产的比重，以及这些比重给它们带来的潜在信贷风险。微观层面，针对房地产开发贷款，将把房地产开发商作为一种特殊企业来研究。将房地产商的总体财务情况作为一个代表性企业来研究，针对其财务指标的变动趋势，提示商业银行在房地产信贷中的对策。再将上市房地产我

4、国商业银行房地产信贷风险研究开发经营企业的相应财务指标与该代表性企业进行比较，指出两者之间偿债能力的不同以及它们随时间变化的趋势。针对房地产消费贷款，通过分析我国目前情况的变化，进而分析这些变化对按揭贷款还款人还款能力的影响。具体到我国目前的情况，房地产消费贷款信用风险不大，但长期来看具有很强的潜在风险。由于房地产消费贷款多为长期贷款，长期内借款人与其家庭发生突发事件的可能性增大；同时房地产抵押贷款合同下的房地产价值可能发生较大变化，诱发信贷风险。综合来看，本文的主要创新点如下：1．对房地产信贷风险进行了比较全面的研究(包括开发贷款和消费贷款)，目前这类研究很少。全面刻画了我国商业

5、银行房地产贷款目前面对的主要风险。2．对房地产周期和经济周期的关系进行了研究≯指出房地产运行周期和经济周期之间固有的联系，并进一步指出房地产景气波动大于经济波动。3．对我国2003以来对房地产行业的调控政策进行了梳理。从政策发布的时间、次数、内容等方面得出对商业银行信贷风险管理的提示。4．对若干银行房地产贷款集中度进行了计算和比较。从资产组合理论角度对这些银行的信贷风险进行了评述。5．对一般房地产开发商与上市房地产开发与经营公司的财务状况进行分析，对他们的偿债能力进行了比较；并指出这些不同对商业银行房地产开发贷款信贷风险的影响。本文的不足之处在于：数据的缺失，无法将复杂精细的模型在

6、中国进行实证研究，也难以推出风险因素对银行资产质量的影响，只能粗浅的按照风险管理的～般原则进行分析。然而笔者仍希望这些分析能成为对我国商业银行房地产信贷风险管理的有益提示，并能提供一个进一步研究的接口。希望待我国商业银行在风险管理实践中积累更多经验，也积累更多数据之后，这类研究能够更深入。关键词：商业银行信贷风险房地产业AbstractAsthebiggestpartofassetofcommercialbanks，whichactasthenaturalinstitutionsofdealingwithrisk，theriskmanagementofloanbecomesanet

7、emaltopic．TheresearchonriskofloanisparticularlyimportantnowinChina．nistopiccanproducealotofquestions，andthispaperwillfocusontheanalysisonriskofrealestateloaII．．Thephrase“riskofloan”inthispaperreferstothepossibilityofthe、‘depreciationoft