商业银行循环信贷业务探索

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1、中支疆姜中文摘要循环信贷(RevolvingCredit)是信贷业务的一种，客户支付承诺费用，即可随时使用及偿还资金。循环信贷是在一个信贷额度三、一定期限r内，客户支付一定的承诺费用以获得在有资金需求时银行可以立即向客户提供以循环信贷额度为限的资金，用以满足客户流动性需求。一旦银行与借款人签订了循环信贷协议，借款人就拥有银行的信贷承诺。银行在承诺期r内履行对借款人按商定的协议发放贷款的诺言，而借款人在承诺期r可内多次提用，并且可反复使用已偿还的贷款，只要借款人在承诺期r内任一时刻所使用的贷款不超过循环信贷额度工即可。循环信贷赋

2、予借款人一种机动灵活的融资方式，使借款人可以根据自己的实际状况、自由的选择贷或不贷、贷多或贷少，以求最合理的使用资金，提高资金的使用效率。同时，循环信贷是银行创新的利润增长业务，银行可以获得固定的承诺费用和可变的贷款利息1。目前，国外商业银行对于循环信贷业务的开展包括对公司客户的循环信贷、信用卡以及对个人的循环房贷。其业务的开展主要针对公司，数额一般在亿元以上。我国目前循环信贷业务的开展比较有限，主要形式是信用卡、公司客户的结算透支以及循环房贷，数额一般较小。循环信贷业务在中国仍然处于发展的初级阶段，随着近几年循环信贷业务开展

3、的深入，我国循环信贷业务暴露了一些问题，如信用卡恶意透支、循环房贷资金违规进入股市等。这些问题的出现说明了商业银行在循环信贷业务的风险管理上仍然存在着较多问题。循环信贷业务可以为商业银行带来利润，但同时也带有一定风险。商业银行在开展此业务过程中，对于循环信贷业务的风险应该引起足够的重视。本贷款利息决定于借款人使用循环信贷的情况，贷与不贷，贷多或贷少。因此贷款利息是可变的。商业银行循环信贷业务探索文在归纳和总结了商业银行循环信贷业务的定义、基本特点、利率计算及种类的基础上，对循环信贷业务的成本收益进行分析，并修正了循环信贷业务利

4、润模型。循环信贷业务的收益主要来源于两部分，一部分是承诺费用收益，另一部分是借款人使用循环信贷的利息收益；循环信贷业务的成本主要是资金取得成本和贷款的呆坏账损失。通过利润模型的分析，本文归纳了影响循环信贷业务利润的11个变量，并将其分为四类：利率类变量、贷款者控制的变量、协议规定的变量、业务自身固定的收益成本变量。本文采用一阶导数分析方法和直接分析法分别分析了这11个交量对利润的影响。通过这11个变量的分析，找出循环信贷业务可能存在的风险，特别是对于循环信贷业务的流动性风险问题进行了较为初步的探讨。TomDuffy、Manos

5、liatzakiS和WenyueHsu等在2005年发表的论文(MerrillLynchimprovesliquidityriskmanagementforrevolvingcreditlines)中针对循环信贷可能给商业银行带来的流动性风险作了研究。截至2007年1月，我国金融机构人民币各项存款余额达到340137．72亿元，其中居民户存款达164669．67亿元，活期存款和定期存款分别为59177．29亿元和105492．38亿元；非金融性公司存款达155872．19亿元。如此巨大的存款使得我国商业银行一般不需要动用流动性

6、资产来解决流动性问题；也正因为有如此巨大的存款使得商业银行在开展循环信贷业务时忽视了流动性风险管理。对于国内非国有股份制商业银行，存款余额与四大国有商业银行相比有较大差距，这就使得流动性风险更为突出。因此，商业银行应该重视循环信贷业务的流动性风险。同时，循环信贷业务仍然面临着利率风险、信用风险、操作风险等，本文对于商业银行开展循环信贷业务面临的不同风险给出了不同的管理建议。论文分为六个部分：第一部分，前言。归纳总结了国内外循环信贷业务的研究动态，本课题研究目的和方法，研究循环信贷业务风险管理的意义以及论文创新与不足。第二部分，

7、循环信贷基本原理。重点分析循环信贷的定义及构成要素，循环信贷业务涉及的权利与义务关系，循环信贷业务的特点和种类。第三部分，循环信贷成本收益分析。为了简化分析，本文设定了一些的假设，在假设条件下，对循环信贷业务的收益和成本展开了分析，归纳总结了影响循环信贷业务的11个变量，并分别分析这11个变量如何影响循环信贷2中支i专要业务利润。第四部分，案例分析。通过对国内外循环信贷业务3个案例的分析，本文强调商业银行对循环信贷实旋风险管理的必要性。通过3个案例的分析说明了商业银行对于循环信贷业务进行风险管理的重要性和紧迫性。第五部分，风险

8、分析。剖析了商业银行循环信贷业务的风险性质和种类。商业银行循环信贷风险与其它业务一样面临外部风险和内都风险，包括政策性风险、信用风险、利率风险、汇率风险，以及资本风险、流动性风险和操作风险。‘第六部分，我国商业银行循环信贷业务的问题及改进意见。这部分是本文的重点。在分析了商业