基于递归的分析电价序列特征的研究

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1、AThesisSubmittedinFulfillmentofRequirementsfortheDegreeofMasterofScienceResearchontheCharacteristicsofPowerPriceSeriesBasedonRecurrenceAnalysisCandidate:TaoBingtingMajor:ProbabilityTheoryAndMathematicalStatisticsSupervisor:ProfessorZhouXiaoyangHuazhongUniversityofScienceandT

2、echnologyWuhan，430074，P.R.ChinaApril，2008独创性声明本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到，本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：日期：年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被

3、查阅和借阅。本人授权华中科技大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。保密□，在___年解密后适用本授权书。本论文属于不保密□。（请在以上方框内打“√”）学位论文作者签名：指导教师签名：日期：年月日日期：年月日华中科技大学硕士学位论文摘要近年来，随着非线性动力学研究的发展，利用非线性方法分析电价成为研究的热点。目前广泛使用的非线性分析方法有：时间序列的分维数、最大Lyapunov指数及复杂度等技术，这些技术一般需要有很长的数据才能保证计算结果的准确性，且其计算量较大，而电

4、价序列的短时非平稳性制约了这些方法的应用。因此，研究针对非平稳电价序列的新的分析技术和新的特征参数提取手段成为本文的目的。本文从以下几方面展开工作：首先，提出已被证实的电价特性——混沌性、分形特征；其次，在这两种特性的理论基础上提出新的非线性时间序列分析方法——递归分析法，并分析图形结构和各特征参数的动力学意义；然后，将递归分析方法应用到电价的研究中，描述电价变化对应的不同递归图模式，证实了电价的递归性。利用该技术避免时间序列平稳性假设和数据长度要求对非线性分析方法的限制，具有实际应用价值。本文首次将递归分析技术应用到电力市场中来，利用递归图、

5、交叉递归图及其定量递归分析方法对市场中的电价进行了分析和模拟，推演出电价分布规律及其所体现出的动力经济学特性，这些研究成果对于进一步探讨电价的分布，判断市场行为、预测价格走势、制订有效竞价策略都可以起到有益的帮助作用。关键词：非线性动力学;分维数;最大Lyapunov指数;混沌性;分形特征;递归图;交叉递归图;定量递归分析I华中科技大学硕士学位论文AbstractInrecentyears,withthedevelopmentoftheresearchinnonlineardynamicalcharacteristics，usingthenon

6、linearmethodsanalysisingpowerpricehasbecomeahottopic.Thewidelyusednonlinearanalyticalmethodsatpresentare:fractaldimensionoftime-series,thelargestlyapunovexponentandcomplexitymeasure.Thesemethodsusuallyneedverylongdatathatcanensuretheaccuracyoftheresult,andtheircomputationalc

7、omplexityislarge.Nevertheless,theshortnonstationaryofpowerpricesequencelimitstheuseofthesemethods.Therefore,developingasimplerandmoreeffectivemethodfordealingwiththenonstationarityinpowerpricesequenceandextractingsomenewfeatureswouldbethefocusofthisdissertation.Thispaperunfo

8、ldtheworkfromthefollowingaspects:Firstly,proposingthecharacteristicsofpower