xx银行深圳市分行公司业务发展与风险管理策略——授信行业组合与授信区域组合策略分析

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1、1．分行公司授信行业组合策略分析1．1前言本人在商业银行从事对公授信业务，从接触单一公司客户到管理一个团队的客户，从管理不良客户到大型集团优质客户，单一客户的业务发展和风险构成各有特色，从实践而言风险管理是基于业务发展，同时对业务发展提供方向性指导，本人一直在思考如何处理好风险管理与业务发展的矛盾统一关系，如何有效在加强风险管理的基础上发展公司业务，希望提出自己的一些整体性和全局型的见解和策略。正好，2008年xx银行总行在公司业务发展及风险管理工作要点中提出了“加强公司业务发展，强化主动风险管理，优化授信结构”的工作目标，并在要点中明确提

2、出“试行行业风险评级，探索建立行业授信限额模型”；结合国际先进银行的管理方法及分行的现实经营环境、发展战略，在发展中逐步改善资产结构，对于优势行业以超过自然增长水平的速度增长，对于劣势行业以低于市场自然水平的速度增长，最终谋求管理手段与市场力量的平衡。以优化资产结构，创造更大的综合效益为导向，通过对授信行业进行资产组合管理来实现计划增长，即对目标增长按行业以及其他维度进行分解。为此本人试图以所学课程的思维方式提供理论框架和分析工具，建立授信行业组合的风险管理策略。本着“面向市场、立足自身、量化分析”‘的基本原则，授信行业组合主要考虑了外部及

3、内部两个因素，并以量化分析作为主要分析手段。其中外部因素主要表现为授信行业信贷市场的自然增长，该授信行业未来的信贷市场增长空间越大，则分行应该顺应市场潮流制定更快的行业发展计划；内部因素从分行各授信行业对分行的贡献出发，引入经济资本、综合效益、资产质量等因素对分行授信行业进行综合评级，授信行业的行业评级越高，则应该制定越高的计划增长。这样以授信行业组合的模式提出了下一步公司业务发展的方向和策略，并在具体业务中予以监督执行，实现宏观上对业务发展的风险管理。41．2分析逻辑框架图分行08年各行业的计划增长速度(％)、计划新增金额和增长仕簪精序市

4、场发展系数(4)深圳市08年各行业信贷增长额及增长率(j1)行业计划增长系数(8)计划增长模跫行业评级系数(6)行业评级得分JLJL(5)深圳市08年深圳市2008信贷行业结年信贷总量构占比预测预测产业政策评分JLJLJL综合收益评分(3)(2)资产质量评分深圳市信贷深圳市07、深圳市GDP行业占比的08年GDP预与信贷总量(1)同业比较评分历史数据测之间的关系经济资本评分备注：(1)根据统计数据，构建GDP与信贷总量之间的关系模型：信贷总量L=1．4376×GDP+194．1：(2)根据现有资料，假定2007年和2008年的GDP增长率均

5、为14．5％，则：2007年预测GDP=2006年GDP×(1+14．5％)，2008年预测GDP=2007年GDP×(1+14．5％)：再根据L与GDP的关系，得到2007年的信贷总量气(3)依据现有的授信结构，采用“移动平均法”预测08和09年信贷行业结构占比：(4)通过市场发展系数对信贷增长进行具体量化，市场发展系数=1+信贷行业增长百分比；(5)构建行业评级模型：每行业综合评分=深圳产业政策×O．20+综合收益评分×O．25+资产质量评分×0．25+经济资本占用×O．25+与同业比较评分xO．05；(6)根据专家经验将“行业评分”转

6、换为“行业评级”及“行业评级系数”；(7)、(8)构建计划增长模型(包括下述三个公式)行业计划增长系数=市场发展系数×行业评级系数(公式一)行业计划增长速度=行业计划增长系数×cC=常数(公式二)2007年底授信余额+年度新增授信余额=∑每个授信行业07年底的授信余额×每个行业的计划增长速度(公式三)根据这三个公式，可以推算出分行08年各行业的计划增长速度(％)、计划新增金额和增长优先顺序，根据计划增长速度，可得到各个行业的授信政策。1．3深圳市信贷总量及各行业市场增长预测1．3．1深圳市2008年底信贷总量预测1．3．1．1贷款增长与GD

7、P存在正相关关系从理论分析来看，根据金融增长理论，在一个健全完善的经济体中信贷资金的增长与经济增长存在互相促进的关系。研究表明，贷款与经济是相互作用的，贷款余额变化既是经济规模变化的原因又是它的结果(谢平等，2002)1。从实证分析来看，在美国等发达国家此种相互因果关系已经得到了印证，而相关研究也表明我国GDP总量与信贷总额之间存在较为密切的联系，尤其是人行上海分行《贷款与GDP的关系研究上海案例》2清晰表明贷款与GDP之间存在着1谢平，蔡潘仪等，贷款有效需求研究，中国货币政策争论。中国金融出版社，2002；102《贷款与GDP的关系研究上

8、海案例》，((上海金融》2003年第12期，中国人民银行上海分行货币信贷处课题组6密切相关，考虑到深圳市与上海市的经济金融环境较为相似，现采用简单模型对深圳市2008年的信贷总量