国寿安保沪深300交易型开放式

《国寿安保沪深300交易型开放式》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、国寿安保沪深300ETF2018年第1季度报告国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2018年第1季度报告2018年3月31日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：2018年4月20日第10页共10页国寿安保沪深300ETF2018年第1季度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月19日复核了本报

2、告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年1月19日（基金合同生效日）起至3月31日止。§1基金产品概况基金简称国寿安保沪深300ETF场内简称国寿300交易代码510380基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2018年1月19日报告期末基金份额

3、总额120,802,400.00份投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。投资策略本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指

4、数。业绩比较基准沪深300指数。风险收益特征本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。第10页共10页国寿安保沪深300ETF2018年第1季度报告基金管理人国寿安保基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2018年1月19日－2018年3月31日）1.本期已实现收益173,942.372.本期

5、利润-3,089,960.133.加权平均基金份额本期利润-0.01704.期末基金资产净值117,377,229.275.期末基金份额净值0.9716注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基

6、准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-2.84%1.01%-8.73%1.29%5.89%-0.28%第10页共10页国寿安保沪深300ETF2018年第1季度报告1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金的基金合同于2018年1月19日生效，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。至本报告期末，本基金建仓期尚未结束。图示日期为2018年1月19日至2018年03月31

7、日。§2管理人报告2.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期李康基金经理2018年1月19日-8年第10页共10页国寿安保沪深300ETF2018年第1季度报告李康先生，博士研究生。2009年10月至2012年12月就职于中国国际金融有限公司，任职量化分析经理；2012年12月至2013年11月就职于长盛基金管理有限公司，任职量化研究员；2013年11月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理，现任国寿安保沪深300指数型证券投资基金、国寿安保中证500交易型开放式指

8、数证券投资基金、国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金及国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。1.1管理人对报告期内本