基于sir模型的银行危机传染分析

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1、湖南大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名：日期：年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权湖南大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制

2、手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于1、保密□，在______年解密后适用本授权书。2、不保密R。（请在以上相应方框内打“√”）作者签名：日期：年月日导师签名：日期：年月日I基于SIR模型的银行危机传染研究摘要银行危机的传染是当银行受经济波动等原因的影响下,造成银行流动性的缺乏,流动性的不足会通过金融市场进行传导,预期使得有业务往来的银行流动性不足,进而导致银行危机在银行间传递的过程。银行业是金融市场的主要构成部分，大规模的银行危机传染不仅会导致整个银行系统的健康有序发展，并且会严重阻碍实体经济的持续发展。国内虽然对银行危机传染过程的研究有很多，但是无论在理论上还是在模型

3、方法上都有很大的不足，因此对银行危机传染过程的研究仍旧有着重要的意义。国内外学者采用不同的模型方法对银行危机的传染进行了系统的研究，但这些方法均不能全面的描述整个银行危机传染的过程。为了解决现有方法或者模型存在的不足，本文首先在明确对银行危机传染的定义、影响因素以及传播路径的基础上，根据巴塞尔委员会对各因素对银行危机传染的影响大小，依据银行资本规模、业务关联度和综合程度将每一个参与到危机中的银行进行标注化处理。借鉴病毒传染的SIR仓室模型，构建银行危机传播的动态模型，并求出危机转播阀值，得出三个重要结论：危机是否蔓延取决于危机传播阀值和初始标准化风险暴露银行数量的相对大小；增

4、大银行危机管理系数e和危机银行的破产系数x均有助于控制银行危机；中小型银行居多的区域银行结构有利于降低银行危机的传播速度根据模型得出的结论，文章从包括发展区域中小银行、建立完善的监管法律体系以及建立银行存款保险制度等方面提出了完善我国银行危机传染监管的政策建议，以期能够对银行危机传染进行有效预防和监管。关键词：银行危机；SIR模型；危机传染；危机传播阀值II硕士学位论文AbstractThecontagionofthebankingcrisishappenswhenabankisinapositionlackofliquidityduetoreasonslikeeconomi

5、cfluctuations,andtheinsufficientliquiditystatusspreadsouttootherbankswithwhichhaveclosebusinesstiesthroughfinancialmarkets,thuscausingthetransmissionofcrisiswithinbankingindustry.Thebankingsectoristhemaincomponentsofthefinancialmarkets.Thetransmissionoflarge-scalebankingcrisiswillnotonlydes

6、troythehealthyandorderlydevelopmentofthebankingsystemasawhole,itwillalsobeaseriousimpedimenttothesustainabledevelopmentoftherealeconomy.WhilestudiesofthebankingcrisisinfectiousprocessisprosperousinChina,itstillhasalotofspacetobedevelopedbothintheoryandinmodeling,sotheresearchofthebankcrisis

7、contagionprocessisstillofgreatsignificance.Inordertosolvetheshortcomingsofexistingmethodormodel,thearticleclearlygivesdefinitions,causesandcontagionpathsinthefirstplace,andbuildsmarkedtreatmenttoeverycrisis-involvedbankbasedoncapitalscale,degreeofbusines