基于聚类研究农商行竞争力探究

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1、基于聚类研究农商行竞争力探究摘要：自2001年11月，经农村信用社股份制改造试点组建的张家港农村商业银行、常熟农村商业银行、江阴农村商业银行分别正式挂牌成立以来，全国各地的农村信用社纷纷改制，成立了农村商业银行。相较于上海农商行与北京农商行发展经营状况拥有较好的安全性、盈利性与流动性，武汉农商行和无锡农商行的经营发展状况不甚理想。笔者主要利用聚类分析方法，对这些农村商业银行进行分类，探索各类的特征，并对发展相对迟缓的农商行提出相应的建议。关键词：农村商业银行；竞争力；聚类分析一、研究现状国内对农村商业银行竞争力的实证研究相对较少，主要有胡丽娜在《农村信用社的改革模式研究》以实证的方法研究了

2、农村信用社股份制改革的相关内容，对其改制的成效和改制后仍然存在的问题进行分析和评价，并借鉴其他先进银行经验的基础上对农村商业银行的进一步发展以及其他地区的农村信用社改革提出一些对策和建议；李树生在《农村商业银行三题》中主要从理论角度论述了目前农村商业银行存在的问题，主要从管理的角度探讨了农商行的设立和经营过程中遇到的问题；夏勤俭在《设立村镇银行对商业银行发展转型的经济分析》中选择浦发银行为主要研究对象，釆用理论与实证分析相结合的研究方法，分析了浦发银行的战略转型内容和方向，概括了当前农村经济和金融发展的趋势和特点，并试图通过论述发起设立村镇银行的可行性和必要性。以上这些研究虽然立意广泛，但

3、是没有涉及到农村商业银行的竞争力指标的研究。本文将立足于此，并选择5家农村商业银行2007年到2012年6年的9个指标进行聚类分析,对这些农村商业银行进行分类，探索各类的特征，并对发展相对迟缓的农商行提出相应的建议。二、研究方法说明笔者意在用聚类分析各类指标并对农商行进行分类，下表是具体的各类竞争力指标，并用statal2.0对数据进行聚类分析。聚类分析主要通过分析样品间的相似性或相近性，根据对象间的相关程度大小进行类别的聚合，并且要求同一类中的个体有较大的相关性，不同类别中的个体差异很大。简单来说，在分析了样品之间的距离之后，距离相近的样品先聚成类，距离相远的样品后聚成类，过程一直进行下

4、去，每个样品总能聚到合适的类中。聚类分析方法主要分为系统聚类法、有序聚类法、动态聚类法、图论聚类法、模糊聚类法等，最常使用系统聚类法。在此，笔者主要使用类平均法对农商行进行聚类分析。类平均法(AverageLinkage)主要是用两类样品中，所有观测值两两观测间距离的平均作为类间距离，是一种应用比较广泛，聚类效果较好的方法。三、实证结果与分析(一)统计描述本文分别选取了重庆、上海、武汉、广州、无锡五家农商行2007-2012年的竞争力指标进行分析，这五家银行分别位于我国的东中西部，具有代表性。在使用stata估计模型之前，这是一个paneldata,我们必须告诉它截面变量和时间变量分别是什

5、么①，并通过分析得出5家农商行的数据不存在缺失值，是一个平衡面板。截面数据是某一年5家银行的竞争力各项指标的数值，时间序列数据是某一家银行2007-2009年的竞争力各项指标。对paneldata截面个数、时间跨度的整体描述，并把重庆、上海、武汉、广州、无锡农商行分别定义为1、2、3、4、5的数值型数据，便于分析。各个变量的数量为30,标准差以及最大、最小值的统计性描述。(二)聚类分析由上图，笔者在statal2.0中规定把5家银行设置成为3组(clustergeneratebanktype=group(3)),所以农商行被分为了3个类别。重庆、广州、无锡农商行为一组，上海农商行和武汉农商

6、行分别为一组。纠其原因，重庆、广州农商行的安全性、盈利性与流动性指标远远高于武汉农商行，特别是总资产规模和营业收入较武汉农商行均具有绝对优势，这也是阻碍武汉农商行发展的关键。武汉农商行应该在未来的发展经营中，积极扩大资产规模，选择合理的营销方案，提高营业收入。(作者单位：四川大学经济学院)参考文献：[1]连玉君.EstimationwithSTATA[J].西安交通大学出版社.2005,10[2]劳伦斯•汉密尔顿.应用STATA做统计分析[M].重庆大学出版社.2011,6(5)：295