中国光大银行全面压力测试实践

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1、中国光大银行全面压力测试实践全面压力测试实践杨兵兵二OO八年三月汇报提纲n匕旦冃尽技术基础压力测试体系压力测试实践局限性分析下一步构想背景2009年2刀26日美国财政部要求资产规模在1000亿美元以上的大银行强制进行压力测试，以评估它们在面临更具挑战性的经济环境下的资金需求情况，进而判定哪些银行需要政府额外注资援助为了尽可能真实反映银行的“抗寒”能力，当局虚拟了两种不同的恶劣经济环境：第一种被称为“底线”环境，是以民间经济学家的普遍预期为基准：失业率2010年达到8.4%凯斯席勒房价指数在2009年下降14%GDP在2009年下降2%第二

2、种则是“更恶劣”的环境，即是假设经济衰退时间更长且程度更深：失业率2010年达到10.3%凯斯席勒房价指数在2009年和2010年分别下降22%和7%GDP在2009年和2010年分别下降3.3%和0.5%。监管部门预计在4月底之前完成上述压力测试。一些业内人士认为，从已公布的细节看，很多大型银行将能够通过测试。希望籍此打消国有化担忧，同时也表达了对银行业现状的信心。背景高盛CEO总结的金融危机带来的七大教训：第一，风险管理不应完全建立在历史数据的基础之上。第二，金融机构和投资者太多的依赖评级机构进行基本的风险分析工作，而不是自己进行分析

3、。第三，模型错误的假设第四，集中度第五，复杂的业务第六，表外业务第七，公允的价值……《稳健的压力测试实践和监管原则》征求意见稿（对银行提出了15条建议，对监管提出了6条建议）1、压力测试应成为一家银行整体治理和风险管理文化的组成部分，董事会和高管层做出的战略性业务决策的重要参考。7、压力测试应覆盖全行范围内各类风险和各个业务领域。银行应能有效地整合压力测试活动，以提供一个全行全面风险的整体法人情况。8、压力测试应该涵盖包括前瞻性压力情景在内的一系列情景，旨在充分考虑和体现系统范围内部的相互作用和反馈效果。9、应该针对可能产生巨额损失或声誉

4、受损带来损失的事件开展压力测试。压力测试方案也应确定哪些情景会影响银行的存续（反向压力测试），从而可以发现潜在风险以及风险之间的相互作用。12、压力测试方案应明确包括复杂和定制产品。证券化风险暴露、针对证券化资产特别是次级产品开展的压力测试，应考虑基础资产受系统性市场因素影响的风险暴露、相关合同安排及嵌入式触发因素和杠杆的影响。14、银行应改进压力测试的方法论以反映声誉风险的影响。银行应将表外业务和其他实体风险整合到其压力测试方案屮。15、银行应改进其针对高杠杆交易对手的压力测试方法，考虑这些高杠杆交易对手对特定资产类别或市场运动的脆弱性

5、，评估风险缓释技术中潜在的错误路径风险。背景压力测试的重要性：前瞻性的风险评估克服风险模型与历史数据的限制提供应急方案和战略决策所需的重要信息了解现存或潜在风险程度背景监管动态……2007年，银监会要求商业银行进行房地产贷款压力测试……2008年，银监会下发《商业银行压力测试指引》……2008年，银监会要求商业银行进行房地产贷款压力测试光大银行压力测试工作历程……2007年4月，应银监会要求首次开展房地产贷款压力测试……2008年4月，自主开展房地产贷款压力测试并上报管理层……2008年7月，应银监会耍求再次开展房地产贷款压力测试……20

6、08年8月，制定下发《中国光大银行压力测试管理办法》……2008年10刀，开展首次全面风险压力测试，形成压力测试报告及风险提示上报高级管理层汇报提纲背景技术基础压力测试体系压力测试实践局限性分析下一步构想技术基础现状公司暴露：大部分实现了IRB高级法零售暴露：标准法银行暴露：1RB初级法现状标准法现状市场风险操作风险信用风险目标公司暴露：全面实现IRB高级法零售暴露：IRB法(2009)银行暴露：1RB高级法目标2010年内部模型法(IMA)试用标准法操作风险项目建设中目标2010年全面应用标准法汇报提纲n匕旦冃尽技术基础压力测试体系压力

7、测试实践局限性分析下一步构想压力测试体系压力测试体系政策……明晰的政策统一全行压力测试思路组织……集中的组织加强压力测试管理力度流程……简洁的流程保障压力测试实施效率技术……完善的技术提升压力测试决策支持压力测试体系……政策依据银监会《商业银行压力测试指引》，我行于2008年制定下发了《中国光人银行压力测试管理办法》明确压力测试的目标和范圉指引压力测试基本工作方法界定压力测试工作的管理架构及职责分工制订压力测试的工作流程及报告路线强化压力测试的频度要求压力测试体系……组织压力测试工作小组常务成员部门风险部资金部计财部非常务成员部门公司部审

8、批部同业部零售部信用卡贸金部科技部办公室设在风险部资产负债管理委员会是压力测试工作的领导机构压力测试工作小组是压力测试工作的具体执行机构资产负债管理委员会*风险部负责信用风险*资金部负责交易账