数学建模论文之银行不良贷款问题

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1、WORD格式整理银行不良贷款问题之建模分析摘要：1.问题的提出1.1背景知识商业银行主要业务之一就是对项目建设、固定资产投资等进行贷款。近年来，国有商业银行正在面临体制改革，入世的挑战。可谓机会与风险并存，正确处理好方方面面的问题，是国有商业银行改革成功的关键所在。目前较为突出的的问题是虽然我国银行贷款额平稳增长，但是商业银行普遍存在的比例较高的呆，坏帐和逾期贷款等不良贷款问题，使不良贷款率过高，给银行贷款业务的发展带来较大压力。　截至2003年国内各主要商业银行不良贷款余额及不良贷款率　　单位：亿元人民币　　银行名称贷款不良贷款额不良贷款率中国工商银行29578.37

2、7598.7821.56%中国建设银行17663.882679.6011.90%中国农业银行19129.606982.0330.07%中国银行18161.894085.3118.07%合计84533.7421345.7225.26%1.2现状分析我国国有商业银行在降低不良贷款上的确下了不少功夫，如尝试制定严格的信贷管理制度，信贷业务的完全程序化改革，规定降低不良贷款的指标等。但是国有商业银行的不良资产仍严重偏高,尤其四大国有银行为最。2004年，主要商业银行不良贷款余额减少3946亿元，下降4.56个百分点，已降至13.2％。这个比例已经远远高出世界银行业的平均水平,银

3、行体系的不良贷款余额和比率仍处于高位，不仅已超过《巴塞尔协议》的要求，而且与国际先进银行不良贷款学习参考资料分享WORD格式整理比率应保持在5％以下的要求相去甚远。如果考虑各国有商业银行对外公布的数字相对保守的因素，那我国商业银行的资产质量更是可想而知。1.3需要解决的问题1.利用网洛等收集有关数据资料，建立合适的数学模型帮助银行控制不良贷款的发生金额；2.不良贷款是多方面因素造成的，银行希望利用自己业务的有关数据做些定量分析，以便找出控制不良贷款的办法。1.4附件说明（具体数据见附录）附件1：某银行一年贷款主要业务数据2.问题的分析及理解2.1问题的理解本题是一个关于

4、影响银行不良贷款因素预测类的问题，从附件所给数据观察，题目具有数据量大，信息多的特点（数据样本观察值大于因素值，因此可以进行数据分析）。本文最终目标在于如何进行影响因素的选择，才能使得某影响因素对银行不良贷款进行控制，从而是银行贷款稳定增长并产生最大的经济效益？由于银行贷款预测是银行每年进行的重要预策，直接关系到银行的当年经济效益和长远发展战略。然而影响不良贷款的因素是多方面的，而且银行自身的数据收集和积累不足，这种情况下的预测问题在我国国有银行中普遍存在，同时也是本文处理问题的难点所在。要在信息不足及多种因素共同影响的前提下，提出以多元线性回归为基础来进行关于不良贷款

5、的预测，则应：1.对数据进行分析，剔除或改变奇异数据:见附表1中本年固定资产投资额中编号2的数据9039知，与同列的其他观察值比较，明显过大，属于奇异数据，故应使其缩小100倍得90.39属于正常值。2.3.4.5.学习参考资料分享WORD格式整理2.2重要因数的理解1.不良贷款不良贷款(Non-PerformingLoan)，不良贷款亦指非正常贷款或有问题贷款是指借款人未能按原定的贷款协议按时偿还商业银行的贷款本息，或者已有迹象表明借款人不可能按原定的贷款协议按时偿还商业银行的贷款本息而形成的贷款。我国曾经将不良贷款定义为呆帐贷款、呆滞贷款和逾期贷款（即“一逾两呆”）

6、的总和。2.各项贷款余额　贷款余额指至某一节点日期位置，借款人尚未归还放款人的贷款总额。　　贷款余额不是贷款数额，贷款数额是指合同数额，是一个不变的数额。贷款余额是指截止到某一日以前商业银行已经发放的贷款总和。银行的考核指标中有存贷比，即贷款余额与存款余额之比不能超过７５％，否则就会违规，并存在很大风险，存款余额为负债指标，贷款余额为资产指标。3.本年累计应收贷款本年累计应收贷款的概念就是截止到报告期，累计没有收回来的贷款总数，此总数包含正常的应收贷款余额和不良贷款余额，本年累计应收贷款与不良贷款成正相关关系----即累计应收贷款余额越大，不良贷款产生的几率越高。4.贷

7、款项目即贷款项目的数目。5.本年固定资产投资额本年固定资产投资额是指一年内以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量，它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。全社会固定资产投资包括国有经济单位投资、城乡集体经济单位投资、其他各种经济类型的单位投资和城乡居民个人投资。按照我国现行管理体制，全社会固定资产投资总额分为基本建设、更新改造、房地产开发投资和其他固定资产投资四个部分；城乡集体经济单位投资包括城镇集体所有制单位投资和农村集体所有制单位投资；其他各种经济类型单位投资包括联营经济、股份制经济、中外合资经营、中外合作