村镇银行贷款定价模型的探索与研究

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1、村镇银行贷款定价模型的探索与研究摘要：村镇银行自2006年设立到现在，由于品牌效应不够、服务网络不太健全等多方面的原因，其业务种类相对来说并不健全，就目前来看，村镇银行营业收入的主要部分依然是贷款业务所得，中间业务收入所占比例很小，所以贷款业务对于村镇银行的维持和发展起着非常重要的作用，因此合理的贷款定价对于村镇银行来说非常关键。村镇银行必须找到一个符合自身条件的贷款定价模型，才能实现自身持续经营能力和市场竞争力增强的双赢。关键词：村镇银行；贷款定价；RAR0C一、村镇银行贷款定价传统方式的优劣及适用条件（一）成本加成模型这是一种较为传统的定价模型，其基本观点是认

2、为价格是由成本加上目标利润构成的，任何贷款的利率都应包括以下四部分：资金成本；筹资费用；风险溢价，即对贷款可能发生的违约风险作出的必要补偿；目标利润，即银行资本从每笔贷款中应获得的最低收益。因此，贷款利率二资金成本率+筹资费用率+风险溢价率+目标利润率。这种定价模型是从银行自身的角度出发给贷款定价，属于“成本导向”模式，也属于“内向型”定价方法。这种贷款定价模型最大的优点就在于确保了银行成本的补偿和预期利润的实现，但也存在明显的局限性。第一，由该定价模型测定的贷款利率的精确性取决于银行精确测算并分配经营成本的能力，而银行'‘金融百货公司”的属性使得银行的这一能力较

3、弱；第二，采用这种模型定价，其精确性还取决于银行行能否充分估计出贷款的违约风险、期限风险及其他相关风险，并在此基础上确定合理的风险溢价，而在实际情况中，充分准确估计风险是十分困难的，需要有完善健全的信用评级制度以及经验丰富的风险评估人员；第三，成本加成模型忽略了客户全方面的需求，不利于建立稳定的客户关系，容易导致客户流失；第四，该模型的“内向性”使其只考虑了银行自身的成本、风险和预期利润，而忽略了市场利率水平因素，使贷款定价与市场脱离，容易导致市场份额的萎缩。（二）基准利率加点模型基准利率加点模型是国际银行业广泛采用的贷款定价方法，其做法是对客户进行信用评级，根据

4、贷款的不同风险度确定相应的风险溢价点数（有时还为贷款利率设立上限和下限，使银行贷款利率控制在一定范围内）。其具体操作程序是选择某种基准利率为“基价”，为具有不同信用等级或风险程度的顾客确定不同水平的利差，然后在基准利率基础上“加点”，或乘上一个系数，计算公式为贷款利率二优惠利率+风险加点，或贷款利率二优惠利率*（1+系数）。该模式以一般利率水平为出发点，结合贷款的风险程度，来制定贷款价格，从而具有较高的合理性，制定出来的价格更具有竞争力。该模型的优点在于，其与成本加成法相比具有更强的可操作性，采用这种定价模式制定出来的价格更具有市场竞争力。基准利率加点模型主要考虑

5、客户的违约风险和期限风险等来确定不同水平的利差，此种贷款定价模型是'‘外向型”的，它以市场一般价格水平为出发点，寻求适合本行的贷款价格。通过这种模型制定出的贷款价格更贴近市场，从而可能更具竞争力，而且它还重点考虑了不同贷款的违约成本。此外，该模型还可将特定的贷款品种，贷款规模纳入影响贷款定价的重要因素予以考虑，如在实际操作中，额度较小的零售业务（如消费信贷），贷款利率较高而额度较大的批发业务，贷款利率则相应较低•缺点在于它没有充分考虑借款人的综合贡献度和商业银行的真实成本，而且，由于没有充分考虑单个银行经营成本和来自同业之间的竞争，所以采用这种模式定价时常常会使银

6、行处于不利地位。因此该种定价方法适用于资金实力比较雄厚的大银行，中小银行使用该种定价方法存在一定的风险。（三）客户盈利分析模型客户盈利分析模型是一种以要求银行在为每笔贷款进行定价时应考虑客户与本行的关系，全面考虑客户和银行间各种业务往来的成本和收益的模型。银行在综合计算与客户各种业务往来的成本和收益的基础上，根据银行的目标利润及客户风险水平等给贷款定价，其计算公式为：贷款利率二（银行的目标利润+为该客户提供所有服务的总成本-为该客户提供所有服务中除贷款利息以外的其他收入）/贷款额。该模型属于客户导向型的贷款定价模型，在对贷款进行定价的同时不仅要考虑该笔贷款自身成本

7、同时要根据银行和企业之间的全部关系寻找最优定价。该模型在应用过程中，从银行与客户的关系的角度，以客户为中心，分析客户对银行的贡献度，在保证银行盈利的基础上是的银行得到贷款定价更具竞争力。但由于该模型特殊的定价模式，要求银行需要具有良好的客户关系，同时对银行业务水平具有较高要求，需要根据企业发展、市场前景及自身成本等一系列因素的变动进行适时的价格调整，并拥有较为完善的信息采集体系、风险评估体系、成本核算体系和最终的信贷决策体系。因此，该模型适用于与银行往来较为密切的资金需求大户，而对新开户的且具有发展潜力的客户不宜应用。二、新型贷款定价模型的分析与说明（一）基于未来

8、DEA效率