资管计划要素表

《资管计划要素表》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、基金专户要素表2016年1月11H产品名称XX-号资产管理计划产品类型结构化存续期间12个月,封闭托管机构国信证券股份有限公司投资顾问上海XX投资管理中心期货经纪机XX期货劣后投资方劣后为一款产品岂投，投资经理为XX认购起点100万产品分级A类募集资金5000万元，B类劣后资金1700万元投资目标低回撤下为投资者获取稳健收益投资理念投顾秉承“低风险、低波动、复利增长”的投资理念。以期货与现货和结合的数量化交易策略（Alpha策略）为主要投资策略。运用量化对冲策略，通过筛选买入一篮子股票，同时卖出与股票等市值的股指期货合约进行系统性的风险对冲，从而获得所筛选股票的超额收益。另外有债券

2、套利策略投资范围主要投资于沪、深证券交易所上市交易的A股股票、封闭式基金、ETF基金、货币市场基金、、国债逆回购和主体信用评级在AA-以上债券、中国金融期货交易所等交易所上市的期货殆种，闲置资金可用于银行存款，以及政策法规允许投资的其它金融工具等。投资策略市场中性策略，阿尔法套利、债券套利。本资产管理计划的投资组合应遵循以K限制：（1）投资于一家上市公司所发行的股票占该公司总股本的比例不得超过5%,占该公司流通股本的比例不得超过10%；（2）投资于一家A股上市公司所发行股票不得超过所管理资产净值的10%；（3）投资于单一创业板股票，不得超过买入日前一交易日管理资产净值5%；投资于所

3、有创业板股票，不得超过买入FI前一交易H管理资产净值的20%；（4）参与新股申购的资金不得超过所管理资产净值的20%；（5）投资于一家基金公司管理的单一基金，不得超过买入日前一交易日本计划资产净值20%,H买入份额不得超过买入口前一交易口该基金总份额的10%；（6）如进行股票人宗交易买卖，则买入时价格不得高于上一交易日该股收盘价格的92%；（7）产品存续阶段，股票、债券现货占管理资产总值的比例不超过85%；投资于股指期货的资金不得超过管理资产总值的20%；期货保证金占用占期货账户全部权益（保证金占用少可用资金Z和）不得超过50%。（8）期货账户不得持有股指期货合约净多单。投资限制（

4、9）净敞口是指股票多头、股指多头和股指空头合约价值轧差后的净值与产品财产净值的比。在止损线＜单位净值W预警线时，净敞口为±5%；在预警线V单位净值W1吋，净敞口为±10%；在1W单位净值吋，净敞口为±20%。（10）只限于投资于外部公开主体信用评级在AA-（含）以上的债券，本计划持有的单只债券市值按成木计算不得超过前TI计划财产净值的10%,且不超过该债券发行规模的10%；投资于公司债和nJ转债的总金额不得超过铮理资产净值的20%；（11）不得投资于以下证券品种:不得主动投资于权证、S、ST、*ST、S*ST及SST类上市公司公开发行的证券；不得投资于各类金融产品的次级子产品（如分

5、级基金、资产支持证券等）；不得投资于ETF套利等风险较大的投资品种；不得投资于新债申购，不得投资于股票公开增发、定向增发等一级市场发行的证券品种；不得投资于债券发行人主体评级低于AA-或债券发行人最近一年亏损的债券；不得将所管理资产用于拆借、贷款、抵押融资或对外担保等可能承担无限责任的投资；不得投资于银行理财产品、信托产品、信贷资产；不得投资于非金融机构次级债、资产支持票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、屮小金业私募债等流动性较差的债券产品；不得投资于赎回封闭期或限售期届满H超过本产晶存续期限届满H询十个工作H的证券；不得将所管理资产投资于受托人、管理人、次级客户关联公司的

6、股票；不得投资存在内幕交易、4•丄L/HI【.丿小丰TT/441、/・、IrnI174宀水本资产管理计划的投资组合应遵循以K限制：（1）投资于一家上市公司所发行的股票占该公司总股本的比例不得超过5%,占该公司流通股本的比例不得超过10%；（2）投资于一家A股上市公司所发行股票不得超过所管理资产净值的10%；（3）投资于单一创业板股票，不得超过买入日前一交易日管理资产净值5%；投资于所有创业板股票，不得超过买入FI前一交易H管理资产净值的20%；（4）参与新股申购的资金不得超过所管理资产净值的20%；（5）投资于一家基金公司管理的单一基金，不得超过买入日前一交易日本计划资产净值20

7、%,H买入份额不得超过买入口前一交易口该基金总份额的10%；（6）如进行股票人宗交易买卖，则买入时价格不得高于上一交易日该股收盘价格的92%；（7）产品存续阶段，股票、债券现货占管理资产总值的比例不超过85%；投资于股指期货的资金不得超过管理资产总值的20%；期货保证金占用占期货账户全部权益（保证金占用少可用资金Z和）不得超过50%。（8）期货账户不得持有股指期货合约净多单。投资限制（9）净敞口是指股票多头、股指多头和股指空头合约价值轧差后的净值与产品财产净值的比。在