流动性风险报告

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划流动性风险报告　　村镇银行XX年第一季　　度流动性压力测试报告　　根据《村镇银行流动性风险管理实施办法》要求，我行认真组织了本次流动性压力测试工作，测试由资金结算部实施，现将有关情况报告如下：　　本次测试以XX年3月31日数据作为基数，测试XX年T+1季度压力指标。　　情景压力组合参数设置表　　本次测试选用四项风险因素作为测试参数：存款逐月减少、准备金率上调、向市场融资减少、贷款逾期增加，并按照上表中所列压力情景参数比例计算90日内

2、支付能力、支付缺口率，从中分析我行流动性风险情况，揭示风险承压能力。求按计划投放以及五个风险因素共同作用这六种环境　　一、综合流动性状况分析　　1、基期风险指标情况　　截至XX年3月31日，全行各项存款1万元，较年初增加1万元，增幅%。各项贷款1万元，较年初增加1万元，增长%，存贷比例为%；流动性比例%；超额备付金率为%。各项比例均达到监管要求。　　2、压力测试情况目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、

3、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　通过三种情景下的三项风险因素参数测试，我行90日内有一定流动性压力。　　不同压力条件下支付缺口率　　二、测试结果　　(一)测试结果　　1、流动性期限缺口分析　　资产期限结构情况：XX年3月末本行90日以内到期的资产1万元，占总资产的%，其中90日内到期贷款及存放同业资金较多；次日到期的资产为1元，占总资产的%，其中存放同业款项1元，现金1万元，存放央　　行款项1万元;2至7日到期资产1万元，占总资产的％，主要为同业存放及到期贷款，8至30日到期资产1万元，占总资产的％，主要为到期贷

4、款；31至90日的资产为1万元，占总资产的％主要为到期可收回贷款；91日到1年的资产为1万元，占总资产的％；1年以上的资产为1万元，占总资产的%。　　2、负债期限结构情况：XX年3月末本行次日到期的负债为1万元，占总负债的％，均为活期存款；2至7日到期的负债为1万元；31至90日到期的负债为1万元，占总负债的％；91日至1年到期的负债为1万元，占总负债的％；1年以上到期的负债为1万元，占总负债的%。　　二、评估预警目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了

5、适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　我行在存款下降情境下，不同的压力值显示显示的缺口均为负数。此数据表明我行存款减少时存在流动性缺口，且支付较为困难。但因我行XX年3月底未进行融资，所以融资下降无法在基期数据条件下，进行不同程度的压力测试，但此种情境下流动性缺口率仍为负值，故在无法融资的情况下，我行存在一定的流动性压力。　　针对贷款质量下降及准备金率下调的情境，我行支付能力保持在正数且支付缺口率大于零时，即资金流入大于资金流出，表明满足资金的流动性需求。　　从压力测试

6、情况来看，我行存在一定的流动性压力。由于本行资金进出较为活跃，金额较大，存在潜在的流动性风　　险更高。为了提高危机应对和处理机制，本行在日常经营过程中仍然要加强资金管理，提高长期流动性水平。　　三、压力测试结论　　根据压力测试结果显示，在本行目前各项资产、负债期限结构下，我行存在一定的流动性压力。因此，本行要定期进行压力测试分析，加强资产负债期限匹配的管理，提高风险防范能力，确保各项业务稳健发展。　　四、压力测试指导意见　　针对压力测试的结果，我行有一定支付压力和流动性风险，要从以下几方面进行改进：目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，

7、并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　1、加强企业经营管理工作，密切关注社会经济动态，加强对辖区内支付情况的持续跟踪监测，及时关注流动性风险；　　2、加大存款组织力度，尤其是定期存款揽储力度，合理安排资金使用，转变增长方式、调整业务结构模式。　　3、根据银监局、人民银行的监管要求，重点监管填报检测存贷比例、超额备付率、不良贷款、流动性等指标。　　4、建立高效、全面的系统内资金调控反馈机

8、制，逐步建立系统内资金预测、统计和管理体制，积极做好系统内资金调剂工作。　　附件：流动性压力测试表　　商业银行流动性风险管理的调研报告目的-通过该培训员工可对保安行