计量经济学复习要点

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1、计量经济学复习要求（2011专升本）一、基本概念：1、名词：1）解释变量：自变量x，自变量是研究者选用或操纵的变量，以确定其对心理或行为的影响；2）被解释变量：因变量y，因变量是被试者在实验室中的行为反应。3）內生变量：内生变量是具有一定概率分布的随机变量，它的数值是由模型本身决定的。4）外生变量：是指非随机变量，它的取值是在模型之外决定的，是求解模型时的已知数。5）滞后变量：是指内生变量和外生变量的时间滞后量（前期量）。6）前定变量：外生变量与滞后内生变量统称为前定变量。7）虚拟变量：虚拟变量又称虚设变量、名义变量或哑变量，用以反映质的属性的一个人工变量,是量化了

2、的质变量，通常取值为0或1。8）工具变量：某一个变量与模型中随机解释变量高度相关，但却不与随机误差项相关，那么就可以用此变量与模型中相应回归系数的一个一致估计量，这个变量就称为工具变量9）相关系数：相关系数是用以反映变量之间相关关系密切程度的统计指标。相关系数是按积差方法计算，同样以两变量与各自平均值的离差为基础，通过两个离差相乘来反映两变量之间相关程度；着重研究线性的单相关系数。定义；若随机变量X与Y的EX，EY，及DX，DY存在，称为X与Y的相关系数10）协方差：E[(X-E(X))(Y-E(Y))]称为随机变量X和Y的协方差，记作COV(X，Y)，即COV(X

3、，Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]。定义：Cov(X,Y)=E(X-EX)(Y-EY)=E(XY)-(EX)(EY)当Y=X，Cov(X,X)=E(X2)-(EX)2=D(X)11）回归方程：解：X与Y相关关系，设Y=a+bX+ε其中：X是可控变量，Y和ε是随机变量,ε~N(0，σ2），a、b未知，当X取值：x1,x2,…xn时，对Y观察，得到一组样本：(x1,y1),(x2,y2),…,(xn,yn),满足：yi=a+bxi+εiεI~N(0，σ2),εi.εj相互独立E(yi)=a+bxi+012）异方差性：13）序列相关性：14）多重共线性：2、概

4、念：1）数据类型：时间序列数据、横截面数据、合并数据2）计量经济研究的步骤：a.建立理论模型（模型设定），包括模型的总体设计和个体设计；（1）确定模型中的变量（2）确定模型的函数形式（3）确定统计指标并搜集整理数据b.估计模型的参数c.模型的检验d.模型的应用可进一步概括成：3）回归系数的经济意义：自变量每增加一个单位，因变量增加的平均值。4）相关系数的性质、作用：性质：1、

5、rXY

6、£1定义：rXY>0称为：正相关rXY<0称为：负相关rXY=0称为：不相关2、若随机变量X与Y存在线性关系：Y=aX+b则：当a>0rXY=1当a<0rXY=-13、若随机变量X与Y

7、独立，则rXY=0即不相关意义：相关系数反映X与Y之间的线性关系程度5）一元线性回归模型的基本假定：P363.26）多元线性回归模型的基本假定：P504.27）平方和分解公式：TSS=Lyy=ESS+RSS8）判定系数R2的作用：9）假设检验：F-检验的作用：F-检验可称为模型的整体显著性检验，作用是检验模型中所有的解释变量与被解释变量之间的线性关系是否显著的。10）假设检验：t-检验的作用：t-检验又被称为变量的显著水平检验，作用是检验解释变量对于被解释变量的影响是否是显著的。11）DW-检验的作用：DW-检验作用是检验模型是否存在一阶序列相关性的。一、基本技能：

8、1、一元线性回归方程的建立方法（即参数估计）、回归方程的效果检验，回归系数的显著性检验。利用回归方程作预测2、一元非线性回归方程的建立方法（即参数估计）、回归方程的效果检验，回归系数的显著性检验。利用回归方程作预测3、二元线性回归方程判定系数R2的计算、方差分析，回归方程的效果检验，回归系数的显著性检验。4、异方差性的概念（举例说明），对模型估计产生的后果，检验模型存在的异方差问题的常用方法，解决异方差性的方法（写出修改模型参数的步骤）答案见：课件幻灯片P74-P865、序列相关性的概念（举例说明），对模型估计产生的后果，检验模型存在自相关的方法（自相关系数ρ和dw

9、值的计算），如何解决（写出修改模型参数的步骤）6、多重共线性的概念（举例说明），对模型估计产生的后果，检验模型存在的多重共线性的常用方法，解决多重共线性的方法答案见：课件幻灯片P101-P1087、虚拟变量的作用，添加虚拟变量的原则，掌握实际问题添加虚拟变量的方法、如何检验虚拟变量的作用答案见：课件幻灯片P110-P1228、联立方程组模型中变量的类型，方程的识别，估计模型未知参数的方法（写出确定模型参数的步骤）答案见：课件幻灯片P124