程序化交易高级教程

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1、注：此教程适用于赢智Wh8。目录第一章如何优化你的交易策略11.1PANZHENG函数，减少盘整行情中的交易次数11.2CHECKSIG函数，实现更具有优势进场价格71.3MULTSIG函数，在一根k线上灵活进出121.4TRADE_OTHER函数，在指数交易中的应用171.5拓展思路—结合盘口数据研发策略26第二章多模型组合回测342.1回测一篮子合约342.2多模型组合回测372.3段落式交易回测41第三章编写资金管理模型443.1加码模型443.2回撤控制模型463.3资金曲线跟随模型47第四章盘口模型的基本结构与应用484.1盘口模型的分类484.2盘口模型使用的函数类型和运

2、行机制494.3盘口模型的语法及编写规则494.4盘口模型的加载流程53第五章盘口高频模型的编写555.1什么是高频交易555.2盘口高频模型的编写—追涨高频策略565.3盘口高频模型的编写—辅助判断趋势策略605.4盘口高频模型的编写—基差策略61第六章盘口模型控制滑点626.1了解滑点的产生626.2盘口模型控制滑点的原理636.3盘口模型控制滑点策略编写63第七章后台程序化707.1运行模组707.2盘口模型运行池79第八章远程监控858.1设置运行模式858.2日志邮件87附录：麦语言盘口模型函数列表89第一章如何优化你的交易策略1.1PANZHENG函数，减少盘整行情中的交

3、易次数很多趋势模型，在行情出现趋势的时候，都可以很好的抓住趋势，实现盈利，但长期运行下来，最终的结果却是小赚甚至亏钱，问题出在哪里？原因在于，盘整行情中模型在不断的反复交易，而盘整中的交易都是不盈利甚至亏损的，行情中绝大部分又都是盘整行情，长时间的连续小亏损导致之前的利润全部回吐关键函数：PANZHENG，判断当前行情是否为盘整注：返回1:表示盘整，返回0:表示不是盘整。134作用一：增加收益率简单的均线模型MA1:=MA(C,5);MA2:=MA(C,10);CROSS(MA1,MA2),BPK;CROSS(MA2,MA1),SPK;AUTOFILTER;上面的模型在这段行情中实现

4、盈利77040元，如下图所示134（增加阅读软件的页面放大率可查看清晰图片）加入PANZHENG函数，在盘整行情中不开仓做多代码如下：MA1:=MA(C,5);MA2:=MA(C,10);CROSS(MA1,MA2)&&PANZHENG=0,BK;CROSS(MA2,MA1),SP;AUTOFILTER;做多实现盈利179580元，如下图所示134（增加阅读软件的页面放大率可查看清晰图片）做空代码如下：MA1:=MA(C,5);MA2:=MA(C,10);CROSS(MA2,MA1)&&PANZHENG=0,SK;CROSS(MA1,MA2),BP;AUTOFILTER;加入盘整函数

5、后，做空亏损44100元，如下图所示134（增加阅读软件的页面放大率可查看清晰图片）总结：未加入盘整函数前，这段行情中多空共实现盈利77040元，加入盘整函数后，做多实现盈利179580元，做空亏损44100元，这段行情中多空共实现盈利135480元，加入盘整函数后，盘整行情交易次数大量减少，从而减少了亏损，总盈利提升76%。作用二：减小最大回撤均线模型，PTA指数，2010.1.1至今的测试结果代码如下：MA10:=MA(C,10);C>MA10,BPK;//价格大于10周期均线，做多C

6、化，55%的收益率，但也有65%的权益最大回撤，如此大的回撤导致模型的实际可用性大大降低。134（增加阅读软件的页面放大率可查看清晰图片）加入PANZHENG函数后，代码如下MA10:=MA(C,10);C>MA10&&PANZHENG=0,BPK;//非盘整行情中，价格大于10周期均线，做多C

7、提升，大大提高了模型的可执行性134（增加阅读软件的页面放大率可查看清晰图片）1.2CHECKSIG函数，实现更具有优势进场价格大部分趋势模型采用趋势突破或者趋势跟踪的方法捕捉趋势，通常情况下，信号都出现在一根较长的k线上，如果使用收盘价模型，入场点在下根k线的开盘价上，因此会错过突破这根长k线的最佳入场时间，无形中损失掉很大一笔到手的利润；出场时也是如此，那么怎么才能以最优的价格进出场，得到更多的利润呢？如何实现在k线没有走完之前进出场呢？134关键函数