第三章多元线性回归模型(stata)

《第三章多元线性回归模型(stata)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、一、邹式检验（突变点检验、稳定性检验）1.突变点检验1985—2002年中国家用汽车拥有量（，万辆）与城镇居民家庭人均可支配收入（，元），数据见表6.1。表6.1中国家用汽车拥有量（）与城镇居民家庭人均可支配收入（）数据年份（万辆）（元）年份（万辆）（元）198528.49739.11994205.423496.2198634.71899.61995249.964283198742.291002.21996289.674838.9198860.421181.41997358.365160.3198973.121375.719

2、98423.655425.1199081.621510.21999533.885854199196.041700.62000625.3362801992118.22026.62001770.786859.61993155.772577.42002968.987702.8下图是关于和的散点图：13从上图可以看出，1996年是一个突变点，当城镇居民家庭人均可支配收入突破4838.9元之后，城镇居民家庭购买家用汽车的能力大大提高。现在用邹突变点检验法检验1996年是不是一个突变点。H0：两个字样本（1985—1995年，1996—

3、2002年）相对应的模型回归参数相等H1：备择假设是两个子样本对应的回归参数不等。在1985—2002年样本范围内做回归。在回归结果中作如下步骤(邹氏检验)： 1、Chow模型稳定性检验（lrtest）用似然比作chow检验，chow检验的零假设：无结构变化，小概率发生结果变化*估计前阶段模型*估计后阶段模型13*整个区间上的估计结果保存为All*用似然比检验检验结构没有发生变化的约束得到结果如下;(如何解释？)2.稳定性检验（邹氏稳定性检验）以表6.1为例，在用1985—1999年数据建立的模型基础上，检验当把2000—2

4、002年数据加入样本后，模型的回归参数时候出现显著性变化。*用F-test作chow间断点检验检验模型稳定性*chow检验的零假设：无结构变化，小概率发生结果变化*估计前阶段模型*估计后阶段模型13*整个区间上的估计结果保存为All*用F检验检验结构没有发生变化的约束*计算和显示F检验统计量公式，零假设：无结构变化然后disf_test则得到结果;*F统计量的临界概率然后得到结果*F统计量的临界值然后得到结果(如何解释？)二、似然比（LR）检验有中国国债发行总量（，亿元）模型如下：其中表示国内生产总值（百亿元），表示年财政赤

5、字额（亿元），表示年还本付息额（亿元）。1980—2001年数据见表6.2。表6.2国债发行总量、、财政赤字额、年还本付息额（）13数据198043.0145.17868.928.581991461.4216.178237.14246.81981121.7448.624-37.3862.891992669.68266.381258.83438.57198283.8652.94717.6555.521993739.22346.344293.35336.22198379.4159.34542.5742.4719941175.25

6、467.594574.52499.36198477.3471.7158.1628.919951549.76584.781581.52882.96198589.8589.644-0.5739.5619961967.28678.846529.561355.031986138.25102.02282.950.1719972476.82744.626582.421918.371987223.55119.62562.8379.8319983310.93783.452922.232352.921988270.78149.283133.9

7、776.7619993715.03820.67461743.591910.531989407.97169.092158.8872.3720004180.1894.4222491.271579.821990375.45185.479146.49190.0720014604959.3332516.542007.73对以上数据进行回归分析：得到以下结果：对应的回归表达式为：(0.2)(2.2)(31.5)(17.8)现在用似然比（LR）统计量检验约束对应的回归系数等于零是否成立。（现在不会）13三、Wald检验（以表6.2为例进行

8、Wald检验，对输出结果进行检验。）检验过程如下：1.已知数据如表3.2YX1X211103298351541285-6（1）先根据表中数据估计以下回归模型的方程：（2）回答下列问题：吗？为什么？吗？为什么？对上述3个方程进行回归分析，结果分别如下：得到结果如下：13得到结果如下：从上述回