文华策略优化函数使用案例

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1、策略优化函数使用案例上海文华财经资讯股份有限公司WebstockInformationSystemsCo.,LtdI1、减少盘整行情中的交易次数-PANZHENG..................................................................................12、优化进出场点-CHECKSIG..........................................................................................................

2、.73、在当根k线上开始新一轮交易-MULTSIG..............................................................................124、解决中长线趋势交易换月跳空的问题-TRADE_OTHER..........................................................155、减少隔日跳空对短线交易的影响-TRADE_SMOOTHING..........................................................22

3、6、从资金层面俯视来对信号执行做调控-IDLE........................................................................26II1、减少盘整行情中的交易次数-PANZHENG很多趋势模型，在行情出现趋势的时候，都可以很好的抓住趋势，实现盈利，但长期运行下来，最终的结果却是小赚甚至亏钱，问题出在哪里？原因在于，盘整行情中模型在不断的反复交易，而盘整中的交易都是不盈利甚至亏损的，行情中绝大部分又都是盘整行情，长时间的连续小亏损导致之前的利润全部回吐图1图1中的模型，在红圈位置出现的较大回撤，就是由震荡行

4、情导致，放大的细节见图21图2如何避免在这样的震荡行情中多次交易，是我们优化策略的首要任务。由于很多投资者没有很好的方法去过滤震荡行情，因此文华财经研发了PANZHENG函数，帮助大家过滤震荡行情，函数说明如下：PANZHENG判断当前行情是否为盘整用法：返回1:表示盘整，返回0:表示不是盘整。注：这个函数的目的是用于判断当根k线是否盘整状态，是否适合做开仓操作，从而优化趋势模型，避免在盘整阶段频繁交易。PANZHENG函数具体的编写方法和效果，我们看一下下面的案例：作用一：增加盈利一个普通的均线模型，加载在股指上的效果MA1:=MA(C,5);MA2:=MA(C,1

5、0);CROSS(MA1,MA2),BPK;CROSS(MA2,MA1),SPK;AUTOFILTER;2这段行情中实现盈利77040元，见图3图3为了过滤掉模型开仓时候的盘整行情，我们把模型分成多空两个模型并分别加入PANZHENG函数，做多模型代码如下：MA1:=MA(C,5);MA2:=MA(C,10);CROSS(MA1,MA2)&&PANZHENG=0,BK;CROSS(MA2,MA1),SP;AUTOFILTER;注意红色部分是加入的盘整函数，过滤盘整行情中的开仓信号做多实现盈利179580元，见图43图4做空模型代码如下：MA1:=MA(C,5);MA2

6、:=MA(C,10);CROSS(MA2,MA1)&&PANZHENG=0,SK;CROSS(MA1,MA2),BP;AUTOFILTER;加入盘整函数后，做空亏损44100元，见图54图5未加入盘整函数前，这段行情中多空共实现盈利77040元加入盘整函数后，做多实现盈利179580元，做空亏损44100元这段行情中多空共实现盈利135480元加入盘整函数后，盘整行情交易次数大量减少，从而减少了亏损总盈利提升76%作用二：减小最大回撤普通均线模型加载到PTA指数代码如下：MA10:=MA(C,10);C>MA10,BPK;//价格大于10周期均线，做多C

7、PK;//价格小于10周期均线，做空AUTOFILTER;2010.1.1至今的测试结果，模型虽然有年化55%的收益率，但也有65%的权益最大回撤，如此大的回撤导致模型的实际可用性大大降低，见图65图6加入PANZHENG函数后，代码如下MA10:=MA(C,10);C>MA10&&PANZHENG=0,BPK;//非盘整行情中，价格大于10周期均线，做多C