东方臻馨债券型证券投资基金.doc

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1、东方臻馨债券型证券投资基金2017年第4季度报告2017年12月31日基金管理人：东方基金管理有限责任公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报告送出日期：二〇一八年一月十九日重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

2、定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。§1基金产品概况基金简称东方臻馨债券基金主代码002896交易代码002896基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年6月17日报告期末基金份额总额52,146,746.85份投资目标在控制风险和保持资产流动性的基础上，积极主动调整投资组合，追求资产的长期稳定增值。投资策略本基金可投资于股票和权证等权益类资产，也可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证及因投资可分离债券

3、而产生的权证等。通过大类资产配置策略，分固定收益类资产与权益资产进行投资，在控制风险和保持资产流动性的基础上，积极主动调整投资组合，追求资产的长期稳定增值。业绩比较基准中债总全价指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×20%风险收益特征本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。基金管理人东方基金管理有限责任公司基金托管人中国民生银行股份有限公司下属分级基金的基金简称东方臻馨债券A东方臻馨债券C下属分级基金的交易代码002896002897报告期末下属分级基金的份额总额50,07

4、2,465.03份2,074,281.82份§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年10月1日－2017年12月31日）东方臻馨债券A东方臻馨债券C1．本期已实现收益81,361.89-1,193.312．本期利润-1,130,998.94-18,574.393．加权平均基金份额本期利润-0.0226-0.01404．期末基金资产净值48,461,426.592,024,662.895．期末基金份额净值0.96780.9761　　注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关

5、费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较东方臻馨债券A阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-2.29%0.20%-0.12%0.16%-2.17%0.04%东方臻馨债券C阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-2.38%0.20%-0.12

6、%0.16%-2.26%0.04%1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较§1管理人报告1.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期黄诺楠（女士）本基金基金经理2016年8月16日-5年清华大学应用经济学专业博士，5年证券从业经历。2012年7月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任研究部研究员，固定收益部研究员、投资经理，现任东方臻馨债券型证券投资基金基金经理、东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方利群混合型发起式证券投资基金

7、基金经理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方双债添利债券型证券投资基金基金经理。　　注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。1.1管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方臻馨债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产