计量经济学复习地训练题目

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1、实用标准文案计量经济学试题绪论部分：1.下列属于时间序列数据的有（ACDE）A.1980—1990年某省的人口数B.1990年某省各县市国民生产总值C.1990—1995年某厂的工业总产值D.1990—1995年某厂的职工人数E.1990—1995年某厂的固定资产总额2.在同一时间，不同统计单位的相同统计指标组成的数据列是(D)A.时期数据B.混合数据C.时序数据D.截面数据3下面属于截面数据的是（D）A1981~1990年各年某地区20个乡镇的平均工业产值B1981~1990年各年某地区20个乡镇的各镇工业产

2、值C某年某地区20个乡镇的工业产值的总量D某年某地区20个乡镇的各镇的工业产值第2章：一元线性回归1利用普通最小二乘法估计得到的样本回归直线，必然通过(A)A.点()B.点(0，0)C.点(，0)D.点(0，)2根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为LY=5+0.75LX,这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加（　B　　）A．0.2%B．0.75%C．5%D．7.5%3普通最小二乘法确定一元线性回归模型Yi=的参数和的准则是使（B）A．∑ei最小B．∑ei2最小C．∑ei最大D．

3、∑ei2最大第2章：一元线性回归1回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为(B)A.相关系数B.判定系数C.回归系数D.标准差2对于随机误差项ui,Var(ui)=E(u)=2内涵指（　B　　）A．随机误差项的均值为零B．所有随机误差都有相同的方差C．两个随机误差互不相关D．误差项服从正态分布3判定系数R2的取值范围为(B)A.0≤R2≤2B.0≤R2≤1C.0≤R2≤4D.1≤R2≤44以Y表示实际观测值，表示估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（D）精彩文档实用标准文案ABC最小D最小5普通最小二乘法估

4、计回归参数的基本准则是使（C）最小。A．总变差B、参数平方和C、残差平方和D、回归平方和6已知某一直线回归方程的可决系数为0.81，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为（B）A、0.81B、0.9C、0.405D、0.6541第3章：多元回归分析1多元回归模型通过了整体显著性F检验，则可能的情况为(BCD)A.B.≠0，≠0C.=0，≠0D.≠0，=0E.=0，=0，=02多元回归模型中F检验的备择假设为（B）A．偏回归系数全为OB.偏回归系数不全为OC.常数项不为OD.偏回归系数都不为0第8章：虚拟变量回

5、归1设个人消费函数Yi=C0+C1Xi+ui中，消费支出Y不仅同收入X有关，而且与消费者年龄构成有关，年龄构成可分为青年、中年和老年三个层次，假设边际消费倾向不变，则考虑年龄因素的影响，该消费函数引入虚拟变量的个数应为(B)有截距，则引入n-1个A.1个B.2个C.3个D.4个2根据虚拟变量D取值的变化，回归模型Yi=0+1D++（DZi）+ui可以表示成的形式有（ＡＤ）A．Yi=0++uiB．Yi=0+(+uiC．Yi=(0+1)++uiD．C．Yi=(0+1)++uiE．Yi=0+3在回归模型中，D为性别因

6、素，，精彩文档实用标准文案，则会产生的问题为（D）A.异方差B.序列相关C.不完全共线性D.完全共线性4以加法的方式引进虚拟变量，将会改变（A）A模型的截距B模型的斜率C同时改变截距和斜率D误差项第5章：异方差性1在线性回归模型中，如果存在异方差，则常用的估计方法是（D）A．广义差分法B．工具变量法C．一阶差分法D．加权最小二乘法2怀特检验适用于检验(B)A.序列相关B.异方差C.多重共线性D.设定误差3下列可说明存在异方差的情况是（D）A.B.C.（常数）D.4名词解释：异方差：对于不同的样本点，随机误差项的

7、方差不是常数。5下面那种方法不是检验异方差的方法（D）A图示法BWHITE检验法CGlejser检验D方差膨胀因子法第6章：序列相关性1当DW>4-dL，则认为随机误差项ui（　D　　）A．不存在一阶负自相关B．无一阶序列相关C．存在一阶正自相关D．存在一阶负自相关2对于大样本，德宾-瓦森（DW）统计量的近似计算公式为（　C　　）A．DW≈2（2-）B．DW≈3（1-）C．DW≈2（1-）D．DW≈2（1+）3对于某样本回归模型，已求得DW的值为l，则模型残差的自相关系数近似等于（C）A.-0.5B.0C.0.

8、5D.14以下选项中，正确表达了序列相关的是（A）A.Cov(ui，uj)≠0，i≠jB.Cov(ui，uj)=0，i≠jC.Cov(xi，xj)≠0，i=jD.Cov(xi，uj)≠05已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于(D)A.0B.1C.2D.46若使用普通最小二乘法估计的模型残差的一阶自相关系数为0.8，则DW统计量的值近似为（B）A．0.2B