金融配套习题及答案20131130

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1、电话：0551-63644088扣扣：526078325网址：www.zhengtongedu.com第二编银行业务第十四章商业银行风险管理一、填空题1.国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，超出了______的控制范围。2.市场风险包括______、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险四大类，分别是指由于______、汇率、股票价格和商品价格的不利变动所带来的风险。3.我们通常所说的银行风险是指商业银行在经营过程中，由于各种不确定性因素的影响，而使其______和______蒙受损失的可能性。4.商业银行通常将______风险看作是对其经济价值最大的威胁。5.商业银行

2、内部控制应当贯彻______、______、______、______的原则。6.______是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。7.2004年6月《巴塞尔新资本协议》的颁布，标志着现代商业银行的风险管理出现了一个显著的变化，即由以前单纯的信贷风险管理模式转向______、______、并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理阶段。8.风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动______的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。9.内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和

3、方法，对风险进行______、______、______的动态过程和机制。10.“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是______。二、单项选择题1.目前，______是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。（）A.操作风险B.市场风险C.信用风险D.声誉风险2.商业银行购买了某公司发行的公司债券，此公司极有可能因经营不善而面临评级的降低，银行因持有此公司债券而面临的风险属于（）A.市场风险B.操作风险C.声誉风险D.信用风险3.商业银行风险管理模式可以分为4个阶段：l为负债风险管理阶段，2为资产风险管理阶，3为资产负债风险管理阶段，4为全面风险管理阶段，则

4、演变过程为（）A.1—2—3—4B.2—1—3—4C.3—1—2—4D.2—3—1—44.甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲5.银行贷款利率或产品定价应覆盖（）A.预期损失B.非预期损失C.极端损失D.违约损失6.商业银行的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。（）A.风险转移B.风险规避C.风险补偿D.风险对冲7.下列哪一类风险不属于国家风险。（）A.政治风险B.社会风险C.经济风险D.法律风险8.有A、B、C三种投

5、资产品，其收益的相关系数如下：若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是（）A.B、c组合是风险最佳对冲组合B.A、C组合风险最小电话：0551-63644088扣扣：526078325网址：www.zhengtongedu.comC.A、B组合风险最小D.A、C组合风险最分散9.______是银行由于系统缺陷而引发的操作风险。（）A.百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁B.某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断C.某银行财务制度不完善，会计差错层出D.某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失10.大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临_____

6、_危机。（）A.流动性B.操作C.法律D.战略11.下列降低风险的方法中，______只能降低非系统性风险。（）A.非保险转移B.风险转移C.保险转移D.风险分散三、多项选择题1.下列属于商业银行风险的特征是（）A.客观性B.牵连性C.隐匿性D.加速性E.部分可控性2.外部事件引发的操作风险包括（）A.外部欺诈／盗窃B.洗钱C.内部欺诈D.违反系统安全E.监管规定3.国家风险的基本特征有（）A.发生在国内经济金融活动中B.发生在国际经济金融活动中C.只有政府和商业银行可能遭受国家风险带来的损失D.不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险带来的损失E.受行业影响较大4.商

7、业银行战略风险主要体现在以下哪四个方面？（）A.战略目标缺乏整体兼容性B.为实现特定目标而制定的经营战略存在缺陷C.无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务D.为实现目标所需要的资源匮乏E.整个战略实施过程的质量难以保证5.商业银行的风险有一部分来源于宏观经济形势的变化，以下风险是由宏观经济形势变化所引起的有（）A.央行通过货币政策调整货币供应量和利率，直接影响到银行客户的行为取向，进而导致商