多元线性回归wald检验

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1、实用标准文案湖南商学院模拟实验报告实验地点:实验楼时间:课程名称计量经济学模拟实验实验项目名称多元线性回归模型的向量表述和Wald检验班级姓名学号学时小组成员实验目的：考察我国自1980-2001年的国债发行额度与相关因素之间的数量关系。实验数据文件夹sy5.WF1，Y表示国债发行额(单位：亿元)，X1表示国内生产总值(单位：百亿元)，X2表示每年的财政赤字额(单位：亿元)，X3表示年还本付息额(单位：亿元)，t表示第t年的观测数据。模型：实验内容：1.如何利用命令，建立X和Y矩阵；(1)选择X1,X2

2、,X3,Yàasgroupànamegroup01(2)输入matrixmat_yàstom(y,mat_y)，stom(group01,mat_x)2.如何运用多元线性回归的估计公式进行回归的OLS估计；(1)输入LSYCX1X2X3ànameeq01DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:03/30/15Time:21:22Sample:19802001Includedobservations:22CoefficientStd.Errort-Statis

3、ticProb.  C4.31399921.667250.1991020.8444精彩文档实用标准文案X10.3452020.1544702.2347560.0384X20.9954030.03161331.486990.0000X30.8797590.04950817.770210.0000R-squared0.998955    Meandependentvar1216.395AdjustedR-squared0.998781    S.D.dependentvar1485.993S.E.ofreg

4、ression51.88705    Akaikeinfocriterion10.89898Sumsquaredresid48460.78    Schwarzcriterion11.09735Loglikelihood-115.8888    Hannan-Quinncriter.10.94571F-statistic5735.347    Durbin-Watsonstat2.116834Prob(F-statistic)0.0000003.利用命令计算随机干扰项的方差，并计算的方差-协方差矩阵和相

5、应的t统计量，并在5%的显著性水平下做参数的显著性检验；(1)输入scalardeltahat2=eq01.@ssr/(22-4)à精彩文档实用标准文案输入scalardeltahat=@sqrt(deltahat2)à精彩文档实用标准文案输入matrixvar_cov_B=eq01.@coefcovà精彩文档实用标准文案or在回归方程中点击viewàCovariancematrixà(1)输入vectorttt=eq01.@tstatsà精彩文档实用标准文案4.对如下的假设做Wald检验：eq01àv

6、iewàcoefficienttestàwaldàc(2)=0,c(3)=0àWaldTest:Equation:EQ01TestStatisticValue  df    ProbabilityF-statistic920.4449(2,18)  0.0000Chi-square1840.8902  0.0000NullHypothesisSummary:NormalizedRestriction(=0)Value  Std.Err.C(2)0.3452020.154470精彩文档实用标准文案C(3)

7、0.9954030.031613Restrictionsarelinearincoefficients.P值为0拒绝为假设，所以c(2)不等于0，c(3)也不等于0实验结果与分析：讨论与心得：成绩评定评阅教师评阅时间精彩文档