基于神经动力学的信用评级模型研究

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1、基于神经动力学的信用评级模型研究［摘要］本文首先简要说明什么是神经动力学，然后简介神经动力学模型中的BSB模型和多层感知器(MLP)模型，再说明如何将神经动力学应用于信用评级问题，最后对这种应用做出评价。［关键词］神经动力学神经网络BSB模型MLP模型信用评级［中图分类号］F224［文献标识码］A［文章编号］1009-5349(2016)22-0255-02一、引言祌经网络在最近20年中得到了迅速的发展，有关的论文及著作已有?S多，而神经网络与数学中动力学系统理论的交叉结合(称之为神经动力学)虽也有所发展，但是在应用上却不

2、是很广泛。自然界中的现象，我们都可以用数学模型去描述，大体上分为两类，一类是确定性的数学模型，另一类是随机性的数学模型。而动力学模型是最普遍的确定型的数学模型。在信用风险管理中，信用评级是其重要的组成部分。持续的评估可以帮助信用管理者监测客户的账户。对于现金充足的大公司来说，对银行的评估有助于帮助他们决定分别应在各家银行存入多少钱。对于寻求贷款的企业，几个银行的评估有时可以指导他们选择合适的银行来借款。许多大的公司、银行、政府及政府机构现存的债务都有各自的信用评级。评级通常是由穆迪标准普尔和患誉(IBCA)这样的专业机构完

3、成的。根据企业评级结果，银行可以决定对该企业的贷款使用何种等级的贷款利率。例如，一个信用等级较低的企业贷款利率会比较高。企业可以利用银行评级来决定他们在银行的存款额度。本文着重说明神经动力学模型能够在信用风险管理中得到应用，试图做到举一反三，而不做实证分析，为推动神经动力学在信用分析屮的应用提供一些参考意见。尤其是在信用评级分类中，祌经动力学模型对数据的要求没有传统的评级方法的要求那么高，且应用较其他领域更直接一些，下诎我就来介绍几个比较典型的神经动力学模型。二、神经动力学模型（一）数学模型一个祌经网络包括n个处理单元，对

4、于第1个单元，有三个相关的实数：网络的输入信号，行为的状态以及输出。输出是行为状态变量的函数，输入是所有状态和一个实参数矩阵一一权重矩阵（）的函数。一般假定，此处看成是从第j个神经元到第i个神经元的传送线路的强度。为了完成对祌经网络的数学描述，我们通过指定表达状态随时间改变的方式的一种规则，即一种动力学使神经网络置于一个动力系统之中。1.离散的单层反馈形神经网络的动力学模型N个神经元排列成一个单层，如果它构成全反馈的网络，这其中的每个神经元的输出都与其他神经元的输入相连，又整个网络的输入与输出的祌经元数是相同的，都为N。如

5、果假设第j个祌经元在时刻t的输出为，那么在时刻t的N个神经元的输出向量可表示为，乂假设第i个神经元时刻t的内部状态为，即可得到时刻t的N个祌经元的内部状态为向量，若其中f可以是最简单的二值函数H，也可以S是形单调连续函数，那么得到离散的单层反馈神经网络。下UJ介绍离散的Hopfield神经网络。假定在（1）中的f取二值符号函数，sgn形式，又第i个神经元在时刻t的内部状态其中是权重，是内部状态值。如果，那么，即第i个祌经元在t+1时刻兴奋；如果，那么，即第i个神经元在t+1时刻抑制。我们的目的是先求出权重，然后求出，最后根

6、据的大小和权重对输出进行分类。1.BSB模型①BSB模型设W是对称矩阵，且其最大的特征值有正的实部。记是模型的初始状态句量，表示泊动一个输入。假设模型由N个神经元构成，状态句量的维数也为N,矩阵W是NXN阵，于是BSB模型的算法可以由以下方程完全给出：其中3是小正常数，称之为反馈因子，是离散时间的状态向量，W表示单层线性神经网络。函数4）是一个分段线性函数依赖于，其中是的第j个分量。②模型的应用一一分类BSB模型的一项基本的应用就是分类，这是由于作为吸引子的超立方体的顶点和相应的定义完善的区域，于是BSB模型被用来作为一种

7、无监护的分类算法，而每一个不动点代表一组相关的数据构成的分类，由正反馈产生的自我放大是分类方法的最重要的特征之一。Anderson于1990年描述了利用BSB模型进行分类的方法，它可以从不同的放射射线中区分出辐射的信号。在这一应用中，权矩阵是通过误差纠正的线性相关的学习过程得到的。为了详细说明，假设有K个训练的向量随机选择向量，于是权矩阵可以根据偏差纠正算法得到其中n是学习率参数。根据计算，输入向量像其“老师”一样表现，因为线性结合会重新构造输入向量，而学习的0标是使得由式（6）给出的纠偏算法在最小均方意义下接近于理想的条

8、件（7）。学习的过程是为了促使线性结合器给出一组特征向量，相应的特征值等于1。为了模拟雷达分类，BSB模型应用上述方法给出了权矩阵。1.感知器模型感知器是由F.Rosenblatt于1957年提出的。设为输入量，y力输出量，输入与输出之间满足：其屮为权系数，0为阈值，函数为分段常数函数，令，那么于是问题