放松存款利率管制降低了银行绩效吗

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1、放松存款利率管制降低了银行绩效吗?袁庆禄防灾科技学院经济管理系摘要：选择2012年首次放开存款利率上限作为利率市场化政策效果的观察时点，构建KPSM-DTD模型，考察放松存款利率管制对银行绩效产生的影响。研究结果表明:放松存款利率管制对我国商业银行的盈利能力存在显著的负向影响，小型银行对利率市场化政策更为敏感，大型银行的盈利能力相对稳健。商业银行应积极调整信贷结构，保持合理的净利差水平，加快实施业务转型，培育新的利润增长点，尽快构建合理的利率定价体系。小型银行应发挥自身优势，及早实施差异化经营策略。

2、关键词：利率市场化;商业银行;经营绩效;作者简介：袁庆禄（1973—），男，河南罗山人，博士（后），副教授，主要从事银行信贷及其风险管理研究。收稿日期：2017-03-03基金：国家社会科学基金项FI（15BJY172）DoesUnlockingDepositInterestRateRestrictionReduceBankPerformance?YUANQing-luDepartmentofEconomicsandManagement，InstituteofDisasterPrevention;A

3、bstract：Therearedifferentviewsabouthowtheinterestratemarketizationinfluencesthebankperformance.Picking2012asthetimeforobservationwhentheupperlimitofdepositratewasopenedforthefirsttime,thispaperbuildsaKPSM-DTDmodelandstudiestheinfluencesoflooseningdepos

4、itrateregulationonbankperformance.TheresultshowsthatlooseningdepositrateregulationhasasignificantnegativeeffectonprofitabilityofcommercialbanksinChina.Small-scalebanksaremoresensitivetotheinterestratemarketizationpolicywhilelarge-scalebankshaverelative

5、lyrobustprofitability.CommercialbanksshouldactivelyadjustthecreditstructuretomaintainareasonableNIM,speeduptheimplementationofbusinesstransformationtocreatenewprofitgrowthpointandbuildareasonableinterestratepricingsystemassoonaspossible.Meanwhile,small

6、-scalebanksshouldplaytheirownadvantagesandimplementdifferentiatedmanagementstrategyasearlyaspossible.Keyword：InterestRateMarketization;CommercialBanks;OperationPerformance;Received：2017—03-03、文献评述国内外关于利率市场化对银行绩效影响的研宄很多，但观点不尽相同，主耍归纳为两个方面：(1)多数研宄者持负向影响的观

7、点。W际经验显示，美国、日本和拉美地区等在利率市场化的初期，均发生了存贷利差减小导致银行业绩下降的现象(银监会，2012)。实行存款利率市场化，必定会提高存款利率的弹性，加剧银行在存款市场上的价格竞争进一步推升存款成本，银行在压低贷款利率的同时提高存款利率，直接后果即为存贷利差收窄(盛松成等，2007;肖欣荣等,2011;孙森等，2012;李好好等，2015)。陆静等(2013)运用定量分析方法展开研宄，得到与前述类似的结论:存贷款基准利差的变化显著影响着商业银行盈利水平。裘翔(2015)认为利率市

8、场化会使期限错配风险增加，导致商业银行净利差变小，进而影响到银行的盈利能力。(2)也有学者做出不同的学术判断。陈宗胜等(2009)利用我国32家商业银行的面板数据进行分析后得出结论:在渐进式的利率市场化竹景下，利率政策才是影响利差的重要因素，而利率市场化的政策冲击会导致利差显著扩大。沈艳等(2015)提出，如果利率市场化可以改善银行的激励机制、提高信贷配置的效率，那么就能抵消利率市场化对银行业利差的负面影响。李广子等(2016)认为，利率市场化不虽然导致银行存贷款利差