信贷风险综合决策模型的研究.doc

《信贷风险综合决策模型的研究.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、信贷风险综合决策模型的研究迟国泰摘要：信贷风险事关银行业的生存和社会的稳定，已引起有关各方的广泛关注.本文分析了国内外现有信贷风险决策理论和方法的弊端；探讨了建立信贷风险决策模型的综合清偿能力原则和银行真实损益原则；提出了贷款风险补偿、风险报酬最大、综合风险衡量和单位风险溢酬最大等决策准则；建立了贷款综合清偿能力的期望值模型，风险报酬决策分析模型，贷款的综合风险分析模型和单位风险的溢酬分析模型；为银行信贷风险管理提供了科学的决策理论和方法.关键词：银行信贷；信贷风险；决策模型分类号：F830.5　　　文献标识码：A　

2、　　文章编号：1000-5781(1999)04-0370-05Comprehensivedecision-makingmodelsofcreditriskCHIGuo-tai(SchoolofManagement,DalianUniversityofTechnology,Dalian116024)Abstract：Creditrisk,whichisofvitalimportancetotheexistenceofabankaswellasthestabilityofsociety,hasdrawnagreatat

3、tentionfromthefinancialadministrativeauthoritiesandthebanksofmanycountries.Analyzingthedeficiencyofcredit-riskdecision-makingtheoriesandmethodsinandoutofChina,thisthesisexplainstheComprehensiveLiquidityPrincipleandtheBank'sTrueProfitandLossPrincipleondecision-m

4、akingmodelsofcreditrisk.ItputsforwardtheCompensationRuleofCreditRisk,theMaximumReturnRuleofRisk,theComprehensiveMeasurementRuleofRisk,andtheMaximumPremiumRuleofperUnitRisk.Inaddition,itsetsuptheexpectedvaluemodelofcomprehensiveliquidaties,thedecision-makinganal

5、ysismodelofriskreturns,thecomprehensiveanalysismodelofcreditrisk,andthepremiumanalysismodelofperunitrisk.Thesimplicityandconvenienceofthemodelsprovidebankswithascientificdecision-makingmethodforcreditriskmanagement.Keywords：bankcredit；creditrisk；decision-making

6、model0　引言　　信贷风险是全球银行业面临的共同风险，已引起各国银行和金融管理当局的高度重视.目前国内外信贷风险决策的理论研究和实践中常用的方法大致可分为三类.一是基于贷款客户的信用分析模型［1］.这类方法的特征是着眼于企业自身的财务比率分析，其局限性在于未能考虑贷款的项目效益因素.二是基于投资项目分析的决策模型［2，3］，代表性的有净现值法、内含报酬率法、概率决策方法等.这类方法的弊端在于忽略了对企业的分析.这两类方法的共同缺陷是未能反映贷款项目--企业--担保的综合清偿能力.第三类方法是银行贷款的风险度评价［

7、4］，其特点是仅按风险度大小来决定贷款方案的取舍，弊端在于把高收益、高风险的贷款拒之门外.　　本文在综合考虑上述因素的基础上，提出了反映信贷运作规律的建模原则和决策准则；并以概率分析为工具，建立了贷款综合清偿能力的期望值模型、风险报酬决策分析模型、贷款的综合风险分析模型和单位风险的溢酬分析模型；为信贷管理提供了科学的决策方法.1　建立信贷风险决策模型的原则1.1　综合清偿能力原则　　(1)项目清偿能力的典型作用方向包括两个方面：一是对于好的项目贷款可使业绩一般的企业“起死回生”；二是对于差的项目贷款可能使原来效益不错

8、的企业变成总体亏损.　　(2)企业清偿能力的典型作用方向一是对实力雄厚的企业贷款，即使项目不成功，企业也可用其他收益偿还贷款本息；二是对经营绩效差的企业贷款，即使贷款项目成功，银行也可能收不回贷款，因为企业可能用贷款项目的收益去弥补企业其他方面的亏损.　　(3)担保的清偿能力的典型作用方向一是保证人的信誉卓著或抵押品届时能足额变现，则担保会保证