商业银行风险管控研究综述

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1、商业银行风险管控研究综述郭方河南财经政法大学金融学院摘要：商业银行风险管控研宄主要集中于理论构建、影响因素分析、风险指标选取等方面，并通过模型计算对风险进行预测。今后应加强风险研究，以形成完整的平稳运行的金融体系。关键词：商业银行;风险管控;地方银行;作者简介：郭方(1989-),女，硕士，讲师，研究方向:经济与金融。收稿日期：2017-7-26基金：国家社会科学基金项FI(17BJY047)ReviewofCommercialBankRiskManagementandControlGuoFangS

2、choolofFinance，HenanUniversityofEconomicsandLaw;Abstract：Researchesofcommercialbankriskmanagementandcontrolmainlyfocusontheoriesconstruetion,influencingfactoranalysisandriskindicatorselection,andpredictionofrisksthroughmodelcalculation.Ttisneces-saryto

3、strengthentheriskresearchinthefuture,toformacompleteandsmoothrunningfinancialsystem.Keyword：commercialbanks;riskmanagementandcontrol;localbanks;Received：2017-7-262015年10月24日，中国人民银行宣布取消贷存款利率上限浮动区间，标志着利率市场化改革棊本完成。在口趋激烈的市场竞争屮，商业银行普遍面临着存贷利差收紧等问题，传统盈利模式受到极大

4、冲击，经营风险日趋突出。国内外专家学者对商业银行风险管控进行了较为系统的研究。1商业银行风险管控理论模型该理论模型主要包括微观理论研究与宏观理论研究。前者根据商业银行风险闵素进行模型构建与模型拓展，重点在于银行微观影响因素的分析。例如，RonaldE.Shrieves,DrewDahl(1995)建立了包含资本水平的银行贷款决策理论模型,分析银行贷款行为和资木监管政策。TakashiHatakeda(2000)将流动性、风险性、营利性三方面的不对称信息引入银行信贷行为理论模型，重点分析流动性约束信息

5、不对称对银行信贷行为的影响。后者根据国家货印政策、银行信贷渠道效应等，构逮理论模型，进行宏观影响因素分析ill。例如，LeonardoGambacorta,PaoloEmilioMistrulli(2004)基于Kashyaph,Stein(1995)的理论模型，引入期限变化导致银行利率成木的新变量，检验银行资木渠道是否存在及其对货币政策的反应。VipulBhatt,N.KundanKishor(2013)建立了包含总需求模型和货共给需求等式的银行信贷渠道模型，推导银行贷款和产出之间的关系2商业银行

6、风险影响因素分析主要集中于商业银行内部激励计划、盈利模式、地域扩张等因素，及苏与银行风险之间的关系分析。也有学者从商业银行监管要求与非利息收入构成、资本监管指标、监管规则和监管过程等视角出发，分析了美国银行、中国银行和典型发展中国家银行如何进行风险管理，以提升其经营绩效。Bekkum(2016)发现，2006年底美国银行高管持有的内部债务补偿(insidedebtcompensation)和2007-2009年银行特定风险暴露(损失的股票市场价值、波动性、尾部风险和财务困境的概率)之间显著负相关，说

7、明高管内部债务补偿将促使银行经营决策更为保守，进而限制银行风险和风险承担。通过检验银行风险与非利息收入(交易性和非交易性)的交互作用控制高管激励补偿效果，Chen,etco(2017)发现高管股票期权补偿(ESO)对银行风险的直接影响不显著。与之相反的是，银行交易性和非交易性利润组成部分的非利息收入对银行风险有着正向显著影响。选取美国都市统计区域(MSAs)银行控股公司(B11C)数据，Goetz(2016)研宄发现地域扩展会极大地降低风险，地域分散不会影响贷款质量［3］。Shi,etc。(2017

8、)选取中国13家商业银行数据，实证分析发现降低不良贷款的成木比持有不良贷款的成木更低，说明中国商业银行持有不良贷款并非明智选择。在严格的金融监管下，中国商业银行开展业务吋正在转向更多的非利息收入，Bian(2015)检验了这种转变对盈利和风险效率的影响，发现佣金和费用收入能够通过规避存款利率监管和风险假设显著地降低风险效率。由于贷存比的上限要求、投资渠道的缺失和债券市场的低回报，交易收入显著地降低了盈利效率。Klomp和Haan(2014)选取了非工业化国家371家银