《统计预测与决策》.ppt

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1、公共选修课《统计预测和决策》讲课系统南京财经大学统计系白先春2011年9月南京前言在经济和管理现象日益复杂、市场情况瞬息万变的竞争环境中，在许多情况下要求对不确定事物作出科学的预测和决策，这就要求在不完全观察资料的基础上，对所关心的指标作出可靠的估计，以便作出合适的决策．“凡事预则立，不预则废”，每一项决策，只要做好各种准备对策，面临多种变化就能应付和适应变化，赢得决策的成功。春秋战国，吴国有一个大夫叫吴子胥，吴王让他主持练兵，他不是先领兵练习打胜仗，而是先训练他们如何打败仗，吴王不解其意。伍子胥解释说，知败者

2、为知胜者之母，知胜者明胜之因，才会立于不败之地。伍子胥言行一致，每次打仗行动之前，他都预先做好退却的准备，选好退路。一次率兵与楚国交战，误中埋伏，便按事先选定的路线退出，伤亡甚微。随后以逸待劳，乘楚军不备而进入楚国，打了胜仗。1.《统计预测——方法与应用》易丹辉，中国统计出版社，2001；2.《经济预测与决策技术》冯文权，武汉大学出版社，2008；3.《经济预测与决策及其Matlab实现》李工农等，清华大学出版社，2007；4.《经济预测与决策方法》暴奉贤等，暨南大学出版社，2002；5.《决策案例分析》约翰·鲍

3、威尔，上海远东出版社，1998.参考书目本学科的内容构成：预测方法：定性预测法、回归预测法、时间序列预测法决策方法：风险型决策方法、不确定型决策方法、多目标决策方法目录1统计预测概述2定性预测法3回归预测法4时间序列分解法和趋势外推法5时间序列平滑预测法6自适应过滤法7平稳时间序列预测法8干预分析模型预测法9景气预测法10灰色预测法11状态空间模型和卡尔曼滤波12预测精度测定与预测评价13统计决策概述14风险型决策方法15贝叶斯决策方法16不确定型决策方法17多目标决策法第一章　统计预测概述1.2统计预测方法的分

4、类及其选择1.3统计预测的原则和步骤1.1统计预测的概念和作用小结预测是一个古老的行业，在我国出现的甲骨文中就有占卜求神的记录。就经济预测而言，也有两千多年的历史。据有关史料记载，较早搞市场预测的人，就是春秋后期公元前五至六世纪的大政治家、巨商大贾范蠡。他运用“水则资车、旱则资舟”以及“论其有余不足，则知贵贱，货上极则反贱，贱下极则反贵”等经营法则进行市场预测。曾“三致千金……累以巨万”，成为后世闻名的大富商。在现代经济生活中，预测也十分重要，与预测有关的职业种类繁多。以美国为例，大约有51个行业及部门工作与预测

5、有关，如在经济学领域有：联邦储备银行；经济分析家理事会；国会预算办公室(CBO)；国家经济研究所(NBER)；美国商业部；私人调研公司；大学经济系；提供行业预测服务的公司；出版物（杂志和新闻简报）等。1.1统计预测的概念和作用一．概念：1、预测：根据过去和现在估计未来，预测未来．2、统计预测：运用科学的统计方法对事物的未来发展进行定量推测，并计算概率置信区间．3、统计预测方法是一种具有通用性的方法。三要素：实际资料是预测的依据经济理论是预测的基础数学模型是预测的手段4、经济预测与统计预测：将统计预测运用于经济未来

6、的预测，两者既有联系又有区别．两者的主要联系是：它们都以经济现象的数值作为其研究的对象；它们都直接或间接地为宏观和微观的市场预测、管理决策、制定政策和检查政策等提供信息；统计预测为经济定量预测提供所需的统计方法论.从研究的角度看，统计预测和经济预测都以经济现象的数值作为其研究对象，但着眼点不同。前者属于方法论研究，其研究的结果表现为预测方法的完善程度；后者则是对实际经济现象进行预测，是一种实质性预测，其结果表现为对某种经济现象的未来发展做出判断。从研究的领域来看，经济预测是研究经济领域中的问题，而统计预测则被广泛

7、地应用于人类活动的各个领域。两者的主要区别是：二.作用：预测为决策提供依据，是决策科学化的前提．在市场经济条件下，预测的作用是通过各个企业或行业内部的行动计划和决策来实现的；预测作用的大小取决于预测结果所产生的效益的多少.影响作用大小的因素主要有：预测费用预测方法预测结果回本章目录1.2统计预测方法的分类及其选择一.分类：按预测方法的性质：定性预测法、回归预测法和时间序列预测法；按预测时间的长短：近期预测、短期预测、中期预测和长期预测；按预测是否重复：一次性预测和反复预测．二.选择：选择预测方法，主要应考虑：合适

8、性、费用、精确性方法章时间范围适用情况计算机硬件最低要求应做工作定性预测法2短、中、长期对缺乏历史统计资料或趋势面临转折的事件进行预测计算器需做大量的调查研究工作一元线性回归预测法3短、中期自变量与因变量之间存在线性关系计算器为两个变量收集历史数据，此项工作是此预测中最费时的多元线性回归预测法3短、中期因变量与两个或两个以上自变量之间存在线性关系在两个自变量情况下可用计算