金融风险管理章节件北方民族大学韩纪江

《金融风险管理章节件北方民族大学韩纪江》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、金融风险管理FinanceRiskManagement主讲：韩纪江经济学博士北方民族大学经济学院副教授课程邮箱：18995029179@163.com2021/8/121北方民族大学经济学院韩纪江副教授导论一、Why－－为什么要学习这门课程？为什么学习金融？金融的本质是什么？学科视角理论视角规避风险，减少损失发现风险，承担风险，管理风险，并以此获得收益应用视角作为未来的研究方向成为风险管理专门人才管理家庭的金融资产学会从风险视角来对待生活……个人视角2021/8/122北方民族大学经济学院韩纪江副教授人才紧缺催热金融风险管理培训金融业是高风险行业，目前国内金融控股企业、

2、证券公司等部门纷纷加强金融风险控制，对金融风险管理专业人才的需求急剧增加。人才紧缺导致薪酬上涨。职业前景看好金融认证项目大多具有国际权威机构的背景，FRM认证体系得到欧美跨国企业、监管机构及全球金融中心华尔街的认可。证书含金量较高FRM认证专门针对从事金融风险管理相关工作的人士，包括金融产品市场风险管理人员、信贷资产风险管理人员、外汇风险管理人员、价格风险管理人员、经营风险管理人员、法律、会计和税收风险管理人员。量身定制专才FRM认证根据这部分人的实际需求安排培训内容，传授数量分析、市场风险衡量与管理、信用风险衡量与管理、操作与整体风险管理、法律、会计与伦理等专业知识，

3、度身定制金融风险管理专业人才。2021/8/123北方民族大学经济学院韩纪江副教授首席风险官(CRO)ChiefRiskOfficer——银行全面风险管理中的热门职位2007年表示，在当今复杂的商业环境中，风险管理人才对于企业发展非常关键亚洲风险与危机管理协会执行副会长黄丽虹但目前该类人才在华奇缺，中国未来各行各业大约需要几百万风险管理专业人员，其中首席风险管理执行官（CRO）年薪将达百万元一般风险管理人士都是企业的专才，随着企业风险管理意识的提升，其年薪也将逐年上涨。，风险管理师是一个热门职业，企业的风险管理总监一般享受公司副总裁的级别和待遇，薪水普遍高于财务总监。首

4、席风险管理执行官年薪一般在30万元以上，有些甚至已逾百万元。在美国2021/8/124北方民族大学经济学院韩纪江副教授二、What－－本课程的内容有哪些？模块一金融风险及其管理概述金融风险管理的基本框架模块二市场风险管理利率风险管理信用风险管理操作风险管理流动性风险管理国家风险管理其他风险管理2021/8/125北方民族大学经济学院韩纪江副教授参考书目中国银行业从业人员资格认证办公室.风险管理.中国金融出版社，2007PhilippeJorion,《金融风险管理师手册》，人大社2004版科罗赫等.风险管理.中国财政经济出版社，2005马克.洛尔，《金融风险管理手册》，机

5、械工业社2002版特里.J.沃特沙姆，《金融数量方法》，上海人民社2004版勒内M.斯塔茨，《风险管理与衍生产品》，机械社2004版赵先信，《银行内部模型和监管模型》，上海人民社2004版陈忠阳，《金融风险分析与管理研究》，人大社2002版张金清，《金融风险管理》，复旦大学出版社2009年版王春峰，《金融市场风险管理》，天津大学社2001年版JohnCHull,《风险管理与金融机构》，机械工业社2008年版陈燕玲，《金融风险管理》，安大出版社2008年版2021/8/126北方民族大学经济学院韩纪江副教授第1章风险管理基础风险管理水平是现代商业银行核心竞争力的重要组成部

6、分，具备领先的风险管理能力和水平成为商业银行最重要的核心竞争力。风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力。2021/8/127北方民族大学经济学院韩纪江副教授1.1风险与风险管理1.1.1风险与收益风险是指未来结果出现收益或损失的不确定性（或任何变化）。1.风险定义要重点理解“变化”二字，风险是由于预期结果的变化造成的正是因为有变化，有波动，才存在风险，例如利率的变化会导致存在利率风险，信用的变化会存在信用风险，其实有风险才是金融产品不断创新的动力。马科威茨资产组合理论：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础。现代金融风险管理理念风险是明确的，不是无法确定的。2021

7、/8/128北方民族大学经济学院韩纪江副教授2.风险的主要特征未来结果的不确定性。（1）未来结果的损益性。风险发生所致结果可能带来某种形式的损失或收益。（2）一般主要理解为，风险是损失的可能性：损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式风险也可能带来潜在的收益存在诱发风险的因素变化可能性及风险事故发生的可能性。风险事故是导致风险发生的偶然事件，是直接原因（3）风险因素是引起风险事故发生的因素，是客观条件风险是未来结果（如投资收益率）对期望的偏离，即波动性（4）风险的发生具有一定程度的扩散性，说明监管的必要性一种风险因素的变化经常