开放条件下中资银行业效率研究——基于超越对数利润函数形式sfa模型

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1、重庆大学硕士学位论文中文摘要摘要在经济全球化和金融一体化背景下，各国银行业积极推进国际化的战略，银行业正朝着业务全能化服务全球化方向发展。中国加入WTO以后，中国经济加速与世界经济融为一体。随着我国银行金融改革的深化和金融市场的逐步开放，外资银行的“引进来”与中国银行业的“走出去”共同谱写着我国银行业的国际化进程。究竟加速中国银行业国际化进程是否在提升公司治理、经营管理水平，加快金融创新步伐，培养金融人才等方面为中资银行带来机遇，最终提升银行的效率？事实上在金融全面对外开放条件下，银行业迎来机遇的同时也面临着挑战，提高效率与控制风险是商业银行永恒

2、的两大主题，效率是本文的研究重点。通过引入对外开放变量对误差无效率模型进行改进，并在Translog函数形式SFA模型基础上采用BC（1995）一步估计法对开放条件下我国15家中资银行2000-2009年的银行利润效率进行分析。在误差无效率模型中纳入了外资持股比例、入股外国机构比例、不良贷款率、资本充足率、净资产收益率等变量。研究结果显示：外资持股比例、入股外国机构比例对银行利润效率存在明显推动作用，但是前者的影响要更为显著。国有银行的平均利润效率与全国平均水平的距离不断地缩小，使得非国有银行尤其是股份制银行的效率优势相对弱化。随着国际的合作进一

3、步加强和全面开放，我国银行业效率得到明显提升。实证研究之后得出本文结论：为了能在安全、开放和改革三者之间寻求平衡，使对外开放发挥积极作用，完善的监管体制、改进的监管方法是关键。并提出了对内深化金融改革，优化银行市场结构；坚持稳妥的开放政策，风险可控基础上扩大开放；完善金融监管体系，改进金融监管方法的建议。关键词：战略引资，海外扩张，随机前沿分析法（SFA），利润效率I重庆大学硕士学位论文英文摘要ABSTRACTUnderthebackgroundofeconomicglobalizationandfinancialintegration,all

4、countriesareactivelyimprovingthebankinginternationalizationstrategy,andthe bankingindustrydirectingtotheglobalizationofbothbusinessdevelopmentandservice. WiththeaccessiontoWTO,Chinaisacceleratingitseconomicintegrationwiththeglobal economy.WiththedeepfinancialreforminChina'sba

5、nkingindustryandtheopenupof financialmarkets,the"bringingin"offoreignbanksandthe"goingout"ofChinesebanks aretogetheracceleratingtheglobalizationofChinesebanks.Whethertoacceleratethe processofChina'sbanks’sglobalizationhelpsintheenhancingcorporategovernance, upgradingmanagemen

6、tlevel,expeditingthepaceoffinancialinnovation,training financialpersonnel,andotheropportunitiesfortheChinesebankstoultimatelyenhance thebank'sefficiency?Willitadverselyaffectthefinancialsecurity?Infactthefully openedsituationoffinancialindustryfaceschallenges,andalso,efficien

7、cyimprovingand riskcontrolingarethetwoeternalthemesthatbanksshouldneverignore.Hereby, efficiencyandsecurityisthefocusofthisessay.Variablesbyintroducingtheerror-freeopeningtoimprovetheefficiencymodel,and thetranslogfunctionalformbasedontheSFAmodelwithBC(1995)stepintheopen unde

8、restimationof15Chinese-fundedbanksinChina,2000-2009Analysisofthe eff