长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金

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1、长盛国企改革混合2016年第1季度报告长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2016年第1季度报告2016年3月31日基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：2016年4月22日第11页共11页长盛国企改革混合2016年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月21日复核了

2、本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称长盛国企改革混合基金主代码001239交易代码001239基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年6月4日报告期末基金份

3、额总额2,937,839,680.27份投资目标本基金的投资目标在于把握中国国企改革所蕴含的投资机会，分享国企改革带给上市公司的投资收益，在严格控制投资风险的基础上，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。投资策略（一）大类资产配置在大类资产配置中，本基金将主要考虑宏观经济指标、微观经济指标、市场指标、政策因素，动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例，控制市场风险，提高配置效率。（二）国企改革主题上市公司的界定本基金投资的国企改革主题公司，主要分为两类：第11页共11

4、页长盛国企改革混合2016年第1季度报告一是直接或间接受益于已经公告的国企改革方案（含预案，下同）的上市公司。国企改革方案包括但不限于资产重组方案、股权激励方案及纳入国有资本投资运营平台方案等。该类上市公司包括通过改革将使经营状况和盈利能力获得提升的国有企业，参与国有企业改革并使经营状况和盈利能力获得提升的上市公司，以及其他在国企改革进程中获得发展机遇或利润增长点的上市公司。二是处于国企改革的重点区域、行业，且改革预期较确定的国有企业，或与上述国有企业有较大业务关联的上市公司。（三）股票投资策略本基金

5、将考察改革对央企和地方国企不同的影响、改革对各个行业的不同影响，筛选出具有投资机会的上市公司股票，构建并动态调整国企改革主题股票精选池。通过对内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究，而筛选出估值水平相对合理或低估的上市公司股票，并本着审慎精选的原则，根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。业绩比较基准沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%风险收益特征本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。基金管理人长

6、盛基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2016年1月1日－2016年3月31日）1.本期已实现收益-279,169,988.842.本期利润-468,842,865.383.加权平均基金份额本期利润-0.15814.期末基金资产净值1,427,071,760.705.期末基金份额净值0.486注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、所列

7、数据截止到2016年3月31日。3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④第11页共11页长盛国企改革混合2016年第1季度报告过去三个月-24.53%2.60%-6.17%1.22%-18.36%1.38%1.1.

8、1自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、本基金合同生效日为2015年6月4日，截至本报告期末本基金成立未满一年。2、按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十二条（二）投资范围、（四）投资限制的有关约定。截止报告期末，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。§2管理人报告2.1基金经理