宝盈增强收益债券型证券投资基金2008年第三季度报告

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1、宝盈增强收益债券型证券投资基金2008年第三季度报告一、重要提示本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募

2、说明书。本报告财务资料未经审计。本报告期自2008年7月1日起至2008年9月30日止。二、基金产品概况基金简称：宝盈增强收益交易代码：前端213007，后端213907基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2008年5月15日报告期末基金份额总额：969,422,696.51份投资目标：基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期， 本基金在严格控制投资风险与保持资产流动性的前提下努力保持基金资产持续增值，并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。投资策略：本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在固定收益品种、可转换债券、新股（

3、含增发）申购以及二级市场股票投资之间的配置：①基于对利率、信用等因素的分析，预测固定收益品种的风险和收益；②可转换债券发行公司的成长性和转债价值的判断；③基于对新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等因素的分析，预测新股申购的风险和收益；8④股票市场走势的预测。业绩比较基准：中信标普全债指数中信标普全债指数涵盖国债、企业债、金融债、可转债，具有良好的市场代表性，能够反映债券市场总体走势，适合作为本基金的业绩比较基准。 如果今后有其它代表性更强的业绩比较基准推出，或有更科学客观的权重比例适用于本基金时，本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则，

4、对业绩比较基准进行相应调整。业绩比较基准的变更需经基金管理人和基金托管人协商一致，在履行适当程序后实施，并在更新的招募说明书中列示。风险收益特征：本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险较低收益品种，本基金的风险与预期收益都要低于股票型和混合型基金，高于货币市场基金。基金管理人：宝盈基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司三、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标单位：人民币元主要会计数据和财务指标2008年7月1日--9月30日1本期利润29,328,538.802本期利润扣减公允价值变动损益后的净额11,399,847

5、.863加权平均基金份额本期利润0.02764期末基金资产净值999,364,553.025期末基金份额净值1.0309提示：上述基金业绩指标不包括份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益要低于所列数字。（二）基金净值表现1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去3个月2.77%0.10%2.93%0.12%-0.16%-0.02%2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较8注：①

6、根据《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资组合比例为：投资于债券类金融工具（含可转换债券）占基金资产的比例为80%-95%，投资于股票等权益类金融工具占基金资产的比例为0-15%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。②本基金成立于2008年5月15日，自合同生效起至披露时点未满一年。③所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。四、管理人报告1、基金经理简介姓名职务任本基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期刘丰元本基金基金经理、投资总监2008.5.1

7、511年陈若劲本基金基金经理2008.9.2--5年刘丰元先生，男，北京大学光华管理学院理学硕士，CFA，具有118年证券从业经验。曾就职于国泰君安证券有限公司、中融基金管理有限公司、中国人寿资产管理公司，从事投资银行以及研究投资工作。2005年7月加入宝盈基金管理有限公司，先后从事债券组合管理、行业配置和行业研究等工作。陈若劲女士，香港中文大学金融MBA，具有5年以上证券从业经历。曾在第一创业证券有限责任公司固定收益部从事债券投资、研究及交易等工作，2008年4月加入宝盈基金管理有限公司任债券组合研究员。2、报告期内基金运作的遵规守信情况本报告期内，

8、本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件