中级计量经济学 第一章：绪论

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1、中级计量经济学第一章：绪论中级计量经济学Econometrics计量经济学课程安排总学时60学时；讲课54学时；讨论6学时。按要求完成练习，并提交课程作业：完成指定的模型估计及结果分析练习（4个）完成1份课程作业（自己选择研究内容、收集数据、估计和按照规范写作分析报告，交作业时需要附上所使用的数据）考核：练习占20％（可以组成小组完成，每个小组不超过3个人，成绩为共同的）；作业占30％（个人完成）；考试（开卷）占50％。参考教材计量经济学模型与经济预测*byRobertS4>>.PindyckandDanielL>.Rubinfeld计量经济学分析byWilliamH>.Green

2、e计量经济学byDamodarN>.Gujarati课程要求掌握微观和宏观经济学基本知识有良好的高等数学基础学习过数理统计学如果缺乏相应的基础，请参阅有关教科书或补习有关课程。计量经济学软件目前国内容易获得的计量经济学软件有：EVIEWS／TSPSTATALIMDEPSASSPSS本课程向大家提供EVIEWS作为练习用软件。课程内容组织绪论统计基础知识复习计量经济学理论应用案例课程目标通过学习本课程，要求学生：掌握回归分析的原理及其应用了解如何报告和解释计量经济学分析结果了解常见的计量经济学模型及其性质掌握如何设定模型和利用模型做推断掌握如何对理论陈述进行经验验证了解不同类型数据的

3、优缺点及其处理方法了解如何评价计量经济学模型的有效性第一章：绪论什么是计量经济学？将经济学理论用于分析解释现实情况有着重要的意义；理论并不是总能够清楚地说明政策变化可能产生的影响效果；经验分析中，可以利用数据检验理论是否与现实相一致；所得到的经验关系估计结果也可以为决策提供支持。什么是计量经济学？几种不同的表述：以经济理论、数学与统计学为工具，利用统计资料分析社会经济现象的科学；对经济规律做经验测定的学科；利用统计资料对经济行为（经济机制）做数量分析的学科。从各种定义都可以看出，计量经济学既要以经济学为基础，同时也要利用统计和数学知识。例：凯恩斯宏观消费方程理论：随着可支配收入的增

4、长，人们的消费支出也增长，但增长量通常小于收入的增长量。这意味着，边际消费倾向（MPC）大于0，但小于1。理论模型：C=f(Y)需要满足0<C’<1；假定消费与可支配收入之间存在一种确定性关系(deterministicrelationship)。例：凯恩斯宏观消费方程计量经济学模型：C=a+b??Y+eLn(C)=??+????Ln(Y)+e…上述关系均属于一般形式的一元线性回归模型Y=??0+??1X+e，注意不同表达式的参数有不同的经济含义。误差项e反映：除Y外所有其他变量对消费的影响Y自身的测度误差人类行为的随机性变化选择什么样的模型形式取决于：对理论关系的认识

5、；对经验观察值的拟和程度。例：凯恩斯宏观消费方程(1978-2001年统计资料）例：凯恩斯宏观消费方程(1978-2001年统计资料）例：凯恩斯宏观消费方程(1978-2001年统计资料）C=??0+??1Y??1=MPC例：凯恩斯宏观消费方程(1978-2001年统计资料）依据前面所述的观察资料，可以估计得到宏观消费方程；最常用的估计方法是最小二乘法：最小二乘法利用求最小离差平方和的方式得到参数估计，即通过求解Min??(CAi-CPi)2，得到参数估计结果。式中CAi为实际消费，CPi为回归方程推断的消费。结果为：Ct=76>.92+0>.48GDPtR2=0>.999(0>.

6、49)(137)解释：自主消费为76>.92亿元，边际消费倾向等于0>.48。例：凯恩斯宏观消费方程与凯恩斯宏观消费方程相联系的问题为什么并非所有的点都落在直线上？回归系数??1有什么经济学含义？如何利用估计结果进行预测？怎样利用这一方程制定宏观经济决策或对调控宏观经济提供支持？计量经济学研究计量经济学利用统计方法对经验数据进行分析计量经济学方法:依据经济学理论设定反映经济行为/机制的模型；利用实际数据估计模型；需要注意的是，理论和现实世界中的数据都不是完美无缺的；因而计量经济学分析工作既是科学，也是艺术；既需要理论知识，更需要依赖经验积累。计量经济学方法陈述理论或假说(hypot

7、hesis)将理论关系表示为数理经济学模型设定/选择具体的计量经济学模型数学表达形式获得数据估计模型参数检验假说是否成立预测(Forecasting)或推断(prediction)政策分析注意：上面所述并非需要严格遵守的规则，在实际工作中可能需要多次重复某些步骤。经济数学模型分析的步骤形成概念模型框架经济实践活动经济学理论确定问题经济统计模型数据模型估计模型检验和评价预测和政策分析模型设定数理经济学数学和统计学理论计量经济学与其他学科的关系与经济学的关系经济学理论提供