光大保德信信用添益债券型证券投资基金.docx

《光大保德信信用添益债券型证券投资基金.docx》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、光大保德信信用添益债券型证券投资基金2017年第1季度报告2017年3月31日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年四月二十一日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和

2、运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称光大保德信信用添益债券基金主代码360013基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年5月16日报告期末基金份额总额1,956,104,959.24份投资目标本基金在充分控制风险和保持资产流动性的基础上，通过严格的信用分析和利差变动趋势分析，在获取当期收益的同时，力争实现基金资产的长期增值。投资策略本基金在充分考虑债券市场运行

3、状况和特征的基础上，将投资策略分解为资产配置策略、债券市场投资策略、股票市场投资策略和套利投资策略。结合国内债券市场的基本结构和流动性分析，本基金将债券市场投资策略主要分为利率策略、信用策略、可转债策略和杠杆策略。本基金将充分结合宏观经济和证券市场的形势，运用丰富的投资策略，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期增值。业绩比较基准中证全债指数风险收益特征本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的风险较低的品种，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。基金管理人光大保德信基金管理有限公司基金托管人中国民生银行股份有限公司下属分级基

4、金的基金简称光大保德信信用添益债券A类光大保德信信用添益债券C类下属分级基金的交易代码360013360014报告期末下属分级基金的份额总额1,942,052,523.16份14,052,436.08份§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)光大保德信信用添益债券A类光大保德信信用添益债券C类1.本期已实现收益9,427,826.6758,126.812.本期利润2,644,009.208,338.483.加权平均基金份额本期利润0.00140.00064.期末基金资产净值1

5、,990,504,880.7014,386,492.285.期末基金份额净值1.0251.024注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、光大保德信信用添益债券A类：阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0

6、.10%0.05%-0.33%0.07%0.43%-0.02%2、光大保德信信用添益债券C类：阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.10%0.06%-0.33%0.07%0.43%-0.01%注：为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作情况，经与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，自2014年1月1日起，将本基金的业绩比较基准由原“中债综合指数”变更为“中证全债指数”。3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动

7、的比较光大保德信信用添益债券型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2011年5月16日至2017年3月31日)1．光大保德信信用添益债券A类：2．光大保德信信用添益债券C类：注：为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作情况，经与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，自2014年1月1日起，将本基金的业绩比较基准由原“中债综合指数”变更为“中证全债指数”。根据基金合同的规定，本基金建仓期为2011年5月16日至2011年11月15日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制

8、及投资组合的比例范围。§4管理人报告4.1基金经理（