《股指期货测试》word版

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1、权证价格=权证当日价格-（权证前一日标的证券价格——权证当日标的证券跌幅价格）*125%*行权比例XRDRXDNS*STSSTSNSTR300计算除权：送股：某股票股权登记日的收盘价是24.75元，每10股送3股，，即每股送红股数为0.3，则次日股价为24.75÷（1+0.3）=19.04（元）配股除权价：某股票股权登记日的收盘价为18.00元，10股配3股，即每股配股数为0.3，配股价为每股6.00元，则次日股价为（18.00+6.00×0.3）÷（1+0.3）=15.23（元）除权降息价：某股票股权登记日的收盘价为20.35元，每10股派发现金

2、红利4.00元，送1股，配2股，配股价为5.50元/股，即每股分红0.4元，送0.1股，配0.2股，则次日除权除息价为（20.35－0.4+5.50×0.2）÷（1+0.1+0.2）=16.19（元）上海证券综合指数深圳综合股票指数;以发行量为权数综合,反映了上海深圳证券交易市场的总体走势沪深300指数2005年4月8日反映A股整体走势指数成份股原则上每半年调整一次，一般为1月初和7月初，调整的比例不超过10%行情软件快捷键：F1,F2,F3,F4,F7,61(上证涨跌幅排名）,63,81（上证综合排名）,83量比;量比=现成交总手/（过去5日平均

3、每分钟成交量×当日累计开市时间（分）开市后平均每分钟的成交量与过去5个交易日平均每分钟成交量之比外盘:新进的成交价在卖出价内盘：卖出的成交价在买入价换手率=某一段时期内的成交量/流通总股数×100%市盈率（PE)=股票每股市价/每股税后利润每股净资产=股东权益÷总股数每股收益：又称每股税后利润，指税后利润与总股本的比率跳空缺口是指股的开盘价高于昨天的最高价或低于昨天的最低价（普通、突破、持续和衰竭）上交所临时停牌情况：1,无涨跌限制上涨100%(下跌50%）2，有涨跌限制的连续两日涨停，某营业部净买（净卖）30%总成交量的3，ST系列连续三日涨停融

4、资融券标的500支（沪300深200）交易型开放式指数基金;治理ETF、50ETF、180ETF、300ETF、红利ETF。融券交易：融券卖出只能采用限价保证金=融券保证金比例*（融券卖出证券数量×卖出价格）。沪深交易所规定，融券保证金比例不得低于50%。偿还：直接还券、买券还券融资交易：交纳一定的保证金，融（借）入一定数量的资金买入股票，偿还：直接还款，卖券还款。定向增发；配股ETF;交易所上市交易、基金份额可变,二级市场买卖,申购或赎回ETF份额，不过申购赎回必须以一篮子股票（或有少量现金）换取基金份额或者以基金份额换回一篮子股票（或有少量现金

5、）交收期货的日期;一星期，一个月，三个月，六个月，一年保证金：买卖期货合约价值的一定比例（通常为5-10%）缴纳资金，作为履行合约的财力担保持仓限额：是交易所为了防范操纵市场价格，对会员的持仓数量进行限制，超过限额，交易所强行平仓或提高保证金比例期货交易的特征：1）交易的双向性2）交易的费用低3）杠杆作用4）“T+0”交易机会翻番5期货是零和市场但大于负市场期货的风险：杠杆使用风险，强平和爆仓风险，交割风险股指期货保证金不超过15%,最大持仓不超过600手。中金所可以采取哪些措施来控制风险？（1）提高保证金比例；（2）调整涨跌停板幅度；（3）限制会

6、员或者客户的最大持仓量；（4）暂时停止交易；（5）强制减仓；（6）采取其他紧急措施商品期货交易时间为上午08：55~08：59集合竞价，08：59~09：00撮合成交，09：00~10：15第一节连续竞价交易，10：30~11:30第二节连续竞价交易；下午13:30～15:00第三节连续竞价交易；股指期货交易时间为上午09:10~09：14集合竞价，09：14~09：15撮合成交，09：15～11:30第一节连续竞价交易，下午13:00～15:15第二节连续竞价交易。当月下月后两个季月最后交易日与交割日为“合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺

7、延”。合约乘数为每点300元，最小变动价位为0.2点（商品期货每月都有）做空;先卖后买穿仓：爆仓，保证金亏了倒亏期货公司钱期货交割：平仓了结，对冲平仓和实物交割。平今只针对上期所的品种仓差：所有未平仓合约的总和双平：老多头跟老空头平仓双开：新多头跟新空头开仓。多开：多头主动开仓。多换：多头换手，指老多卖出平仓，新多买进开仓空换：空头换手，指老空买进平仓，新空卖出开仓收盘价：当天某商品最后一笔成交价涨跌幅一般都是前一日正负10%，合约最后交易日不设涨跌停板9点10分到9点15分为集合竞价时间。9点15分开盘，下午收盘为15点15分，收盘价是指合约当日

8、交易的最后一笔成交价格。如果当日该合约全天无成交，则以开盘价作为当日收盘价，当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交量的加