08级风险管理结课考试题-考试用

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1、......金融风险管理试题单项选择题1．风险管理目标可以分为损前管理目标和损后管理目标两种。其中损前管理目标有（）。A．经济合理目标B．维持生存目标C．保持经营连续性目标D．稳定收益目标2．下列哪一项不属于风险管理的损后管理目标?()A．维持生存目标B．稳定收益目标C．安全系数目标D．履行社会责任目标3．下列哪一项属于风险识别的内容?()A．对风险的感知和发现B．估测出风险造成损失的幅度C．确定合适的风险管理技术D．选择处理风险的方案4．金融风险的识别与分析包括（）。A．分析各种风险暴露B．拟订行动方案C．制定适当的策略D．

2、选取理想的方案5．金融风险管理策略的选择和管理方案的设计包括（）。A．分析各种风险暴露B．进行金融风险的衡量和预测C．分析金融风险的成因和特征D．制定具体的行动方案6．下列哪一项属于金融风险管理程序的第一阶段?()A．金融风险的识别和管理方案的设计B．金融风险的分析和管理策略的选择C．金融风险的识别和管理策略的选择D．金融风险的识别和分析7．下列哪一个模型不是金融机构常用来识别和测度利率风险的模型?()A．久期模型B．cAMEL评级体系C．重定价模型D．到期模型8．利率风险最基本和最常见的表现形式是()。A．重定价风险B．基准

3、风险C．收益率曲线风险D．期权风险9．下列资产与负债中，哪一个不是1年期利率敏感性资产或负债?()A．20年期浮动利率公司债券，每一年重定价一次B．30年期浮动利率抵押贷款，每六个月重定价一次C．5年期浮动利率定期存款，每一年重定价一次D．20年期浮动利率抵押贷款，每两年重定价一次10．到期日模型是以()为分析计算的基础来衡量金融机构利率风险的。A．历史价值B．经济价值C．市场价值D．账面价值11．当利率敏感性资产小于利率敏感性负债时，金融机构的重定价缺口为............()。A．正B．负C．0D．无法确定12．久期

4、与到期日的关系为：()。A．DB≤MBB．DB

5、少负债规模D．增加DA17．以下贷款中属于循环贷款的是()。A．住房抵押贷款B．信用卡C．助学贷款D．汽车贷款18．以下比率中能够较好地反映企业短期偿债能力的是()。A．流动比率B．速动比率C．应收账款周转次数D．现金比率19．以下比率中直接反映了企业偿还借款利息能力的是()。A．资产负债率B．利息保障倍数C．速动比率D．销售净利率20.有效边界的特征是()。A．有效边界上的点都具有最大的收益B．有效边界上的点都具有最小的风险C．有效边界上的点具有最小风险的同时具有最大的收益D．有效边界上的点具有在给定收益下最小的风险，给定风

6、险下最小的收益21.现有如下三笔具有不同收益和方差的贷款组合，贷款管理者需要比较他们的优劣，下列说法错误的是()。组合预期收益(％)标准差(％)a97b1010c128A．c是三者中的最优组合B．b是三者中的最差组合C．从收益／方差比率来看，a次于c............D．a与b的优劣取决于贷款管理者的风险偏好22.若某贷款管理者将其组合中的工商业贷款与个人贷款对整个组合的历史损失率进行回归分析的结果如下：Y1=0.003+O.6XPY2=0.001+1.2XP其中：Y1代表工商业贷款部门的损失率，Y2代表个人贷款部门的损

7、失率，XP代表整个贷款组合的历史损失率。则下列说法中错误的是()。A．常数项表示第i部门不依赖于总的贷款组合损失率的贷款损失率B．XP的系数表示第i部门贷款相对于整个贷款组合的系统性损失敏感度C．个人贷款部门的风险总是比工商业贷款部门的风险大D．个人贷款部门对贷款组合的风险贡献度大23.下列对市场贷款数量分布模型说法正确的是()。A．该模型是对现代资产组合理论的局部运用B．市场参照点是各个银行的贷款组合管理目标C．偏离市场平均水平越大的银行风险水平一定很大D．该模型适合于所有的金融机构24.下列对信用等级转移分析说法错误的是(

8、)。A．信用等级转移分析可以帮助银行预测未来的风险，避免损失B．信用等级转移分析是基于预测的信用数据的风险分析方法C．对于降级概率显著增大的贷款类别银行应该限制其贷款集中度D．银行要对降级的贷款要求更高的风险回报25.假设某金融机构的一笔贷款业务中，每贷出1元能够获得0.01