商业银行风险和监管

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1、（一）风险管理基础1.风险和风险管理1.1.风险的定义1.2.风险与回报1.3.风险管理的基本原则1.4.商业银行风险的成因1.5.商业银行风险管理的特征1.6.商业银行风险管理的意义1.7.商业银行风险管理的职能2.商业银行的风险管理简史2.2.1.风险管理的起源2.2.商业银行资产管理理论2.3.商业银行负债管理理论2.4.商业银行资产负债管理理论2.5.全面风险管理理论3.风险管理主要类别3.3.1.信用风险3.2.市场风险3.3.操作风险3.4.流动性风险3.5.国别风险3.6.声誉风险3.7.战略风险3.8.法律风险4.风险管理

2、策略4.4.1.风险预防策略4.2.风险规避策略4.3.风险分散策略4.4.风险转移策略4.5.风险对冲策略4.6.风险补偿策略4.7.风险抑制策略5.风险管理监管框架5.5.1.资本充足率5.2.市场约束5.3.信息披露6.风险管理基本架构6.6.1.商业银行风险管理的组织机构设置6.2.商业银行风险管理的基本程序6.2.1.风险界定6.2.2.风险识别6.2.3.风险度量6.2.4.风险控制1.风险管理的数理基础1.1.1.随机变量1.1.1.随机变量的概念1.1.2.分布函数1.1.3.随机变量的统计特征1.2.重要的分布1.2.1

3、.二项分布1.2.2.泊松分布1.2.3.正态分布1.2.4.对数正态分布1.3.重要的概念1.3.1.收益率1.3.2.波动率1.3.3.相关系数1.4.重要的希腊值1.4.1.Delta1.4.2.Gamma1.4.3.Vega1.5.风险价值度1.6.Copula函数（二）信用风险管理1.信用风险识别1.1.信用风险的分类1.2.个人客户信用风险识别1.2.1.个人贷款的类别和特点1.2.2.个人信用风险的特征和成因1.2.3.个人信用评分卡的分类和开发1.3.企业客户信用风险识别1.3.1.财务报表分析方法1.3.2.非财务因素风

4、险分析1.3.3.贷款担保分析1.4.贷款组合信用风险识别1.4.1.宏观经济因素1.4.2.行业风险分析1.4.3.区域风险分析2.信用风险计量2.1.客户评级2.2.1.2.1.1.专家判断法2.1.2.信用评分法2.1.2.1.Z评分模型2.1.2.2.ZETA评分模型2.1.2.3.Z模型和ZETA模型的缺陷2.1.3.违约概率模型1.1.1.1.RiskCalc模型1.1.1.2.CreditMonitor模型1.1.1.3.KPMG风险中性定价模型1.1.1.4.死亡率模型2.2.债项评级1.2.1.违约概率（PD）1.2.2

5、.违约损失率（LGD）1.2.3.违约风险敞口（EAD）1.2.4.风险敞口头寸期限（M）2.3.信用风险价值度模型1.3.1.基于损失分布的CreditRisk模型1.3.2.基于价值分布的CreditMetrics模型1.3.3.基于价值分布的KMV模型1.3.3.1.贷款与期权的关系1.3.3.2.KMV模型的基本思想1.3.3.3.非上市公司的KMV模型1.3.3.4.KMV模型的预测效力1.3.3.5.KMV模型的实际运用2.4.信用风险期限结构模型1.4.1.信用风险期限结构的结构模型1.4.2.信用风险期限结构的强度模型2.

6、5.信用风险组合计量1.5.1.违约相关性1.5.2.压力测试1.信用风险监测和报告2.3.3.1风险监测主要指标3.1.1不良资产/贷款率3.1.2预期损失率3.1.3授信集中度3.1.4关联授信比例3.1.5贷款风险迁徙率3.1.6逾期贷款率3.1.7不良贷款拨备覆盖率3.1.8贷款损失充足率3.2风险预警3.2.1行业风险预警指标3.2.1.1行业环境风险因素3.2.1.2行业经营风险因素3.2.1.3行业财务风险因素3.2.2区域风险预警指标3.2.2.1区域政策风险3.2.2.2区域经营环境3.2.2.3区域商业银行分支机构3.

7、2.3客户风险预警指标3.1.1.1财务风险预警3.1.1.2非财务风险预警3.2风险报告1.信用风险控制44.1信用风险缓释工具4.1.1抵押品4.1.2信用担保4.1.3净额结算4.2贷款定价4.2.1成本定价法4.2.2基准利率定价法4.2.3墨顿的风险负债定价模型4.2.4无套利模型4.2.5AROC模型4.2.6风险差价的基本特点分析4.3资产证券化及信用衍生品4.3.1信用衍生交易4.3.1.1信用衍生交易产生的原因4.3.1.2信用衍生交易市场的特点4.3.1.3信用违约掉期4.3.1.4总报酬掉期4.3.1.5信用挂钩债券

8、2.信用风险资本计量1.2.3.4.5.5.1标准法55.15.1.1资产分类5.1.2风险权重引入外部评级5.2内部评级法5.1.3资产分类5.1.4风险加权资产函数5.1.5预期损失与非预