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1、我国商业银行信贷风险研究-11-目录一、导言-2-二、商业银行风险概述-2-2.1信贷风险的定义-2-2.2商业银行信贷风险的成因-3-三、商业银行信贷风险成因分析-4-3.1商业银行内部信贷风险管理水平不高-4-3.2商业银行内部监督机制不健全-4-3.3商业银行盈利压力和同业间的恶性竞争-4-3.4不良贷款清收乏力-4-四、商业银行信贷风险隐患-5-4.1单户大额贷款清收难度大-5-4.2行业风险加剧-5-4.3抵押物贬值-5-4.4保证人贷款保证流于形式-5-4.5贷款人员人为风险-6-4.
2、6公务员职业道德风险-6-4.7关系贷款仍然存在-6-五、我国商业银行信贷业务的现状及存在的问题-6-5.1我国商业银行信贷业务的现状-7-5.2我国商业银行信贷业务存在的问题-7-六、完善我国商业银行贷款风险防范建议-8-6.1建立信贷风险预警体系：-9-6.2严格期限的：-9-6.3加强贷后管理：-9-6.4健全风险等级评定制度：-9-6.5信贷资产管理自动化：-10-6.6加强金融产品的创新：-10-6.7发挥市场约束作用：-10-七、结束语-11--11-一、导言 商业银行作为城市金融的
3、主力军，被赋予支持经济发展的历史使命，承担着城市金融服务的神圣职责，建设社会主义新城市是城市商业银行一项义不容辞的任务。为支持经济发展经济发展做出了巨大的贡献，在新城市建设中如何发挥出更好更大的作用，以新金融作为撬动新城市建设的着力点，运用新金融业务、新策略定位、新信贷机制和新金融制度安排重塑新城市建设的资金需求，以彰显新城市建设的理念、思路和方法。 商业银行机构遍布城市，具有相当的资金实力和经营规模，已成为城市金融的基础和我国金融体系的重要组成部分。城市合作金融机构经过几年来的积极清收不良贷款
4、和呆账核销，通过调整信贷结构和投向，贷款结构得到进一步的优化，信贷资产质量有了较大幅度的提高，经营效益逐年增加，贷款操作手续日趋规范，风险状况已得到缓解，但由于历史原因和条件限制，商业银行经营的对象是农业产业、城市中小型企业和个体私营经济，层次低、底子薄、效益差，经营风险较大，形成了商业银行不良贷款居高不下的局面，城市合作金融机构在发放贷款时还存在着一些误区，在信贷管理上还存在着一些薄弱环节。二、商业银行风险概述2.1信贷风险的定义目前在风险管理中普遍采用的风险定义是;风险是指损失产生的不确定性。
5、它包含了损失与不确定两个非常重要的因素。正是由于人们难以确定何时、何地、何种程度的潜在损失,这便构成了一种风险。其所致的结果有损失的一面亦有盈利的一面,损失带给人们的是恐惧和失败,盈利面带给人们的是希望和成功。同时“主观说”所指的风险是关于损失的不确定性。2.1.1商业银行风险的涵义主要内容:（1）商业银行风险的承担者是与其经济活动有关的经济实体,如居民、企业、商业银行非银行金融中介机构以及政府等;（2）商业银行风险与其收益是成正比例的,风险愈高,蒙受经济损失的概率愈大,但获得超额利润的可能性也随
6、之增加;（3）商业银行风险可以与经营过程中的各种复杂因素相互作用,使经济系统形成一种自我调节和自我平衡的机制。-11-商业银行信贷风险有广义和狭义之分,广义的是指其所致的结果，有损失的一面,也有盈利的一面:狭义的是指其所致的结果只有损失的一面,这正是人们通常所认为的商业银行信贷风险,本文所研究的也正是这种狭义的信贷风险。信贷风险是指借款人不能按期归还贷款本息而引起商业银行收益变动的可能性。国际清算银行巴塞尔委员会2001年６月公布的《新资本协议草案修改文件》中对信用风险的定义为银行借款者或交易对手
7、不能承担根据事先约定条件的偿还责任时的一种不确定性。本文所研究的商业银行信贷风险是指由于市场因子(利率和汇率)的不利变化或由于交易对手违约而导致的信贷资产价值的损失,因为产生信贷风险的原因的不同把商业银行信贷风险区分为市场风险和信用风险,商业银行信贷市场风险是指由于市场因子的不利变化而导致的信贷资产价值损失的大小,其市场因子主要有利率和汇率:而商业银行信贷信用风险是指由于交易对手违约而带来信贷资产价值的损失,银行从诞生起就一直面对信贷的信用风险。2.2商业银行信贷风险的成因2.2.1流动性风险（1
8、）流动性风险的含义流动性风险主要产生于银行无法应对因负债下降或资产增加而导致的流动性困难。当一家银行缺乏流动性时，它就不能依靠负债增长或以合理的成本迅速变现资产来获得充裕的资金，因而会影响其盈利能力。极端情况下，流动性不足能导致银行倒闭（2）流动性风险的成因流动性极度不足。 短期资产价值不足以应付短期负债的支付或未预料到的资金外流。 筹资困难。2.2.2操作风险（1）操作风险定义由于内部程序、人员和系统的不完备或失效，或由于外部事件造成损失的风险。（2）操作风险的内容内部欺诈。 外
