基于sfa的中国保险业x-效率研究

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1、①在充分借鉴国内外思想基础之上，找到适合衡量中国保险业X-效率的一般化模型。②计算中国保险业的无风险利润效率和风险条件下的利润效率，并对比风险前后效率的大小，并分析利润效率的演进；③计算中国保险业的无风险成本效率和风险条件下的成本效率，并对比风险前后效率的大小，并分析成本效率的演进；④结合上文研究结果，点明本文的政策含义并对领域内未来研究进行展望。1.2.2研究意义中国保险业虽然起点低，但自改革开放以来却有了迅速的增长。总体上看，中国保险业的发展主要表现为量的扩张，多数保险机构在经营活动中片面强调市场占有率而不注重自身竞争力的提高，走的是一

2、条外延粗放型扩张之路，存在效率低下的问题。随着入世过渡期的结束，国内各保险机构必须面对更加激烈的市场竞争，如何提高效率已成为中国保险业生存和发展的关键，而围绕其开展有关保险业X-效率的研究则显得十分重要和迫切。具体来说，保险业X-效率研究的重大意义主要体现在五个方面：①找出行业中经营“最佳”机构和“最差”机构，为业绩考核提供具有更具综合性的评价标准。②保险公司的X-效率问题是当前中国保险业可持续发展的关键，通过对保险业X-效率的研究有利于探索中国保险业可持续发展的现实之路，为提高保险业竞争力及进一步的理论研究指明方向。③保险业X-效率指标是

3、评价保险业发展状况，掌握保险业发展轨迹和评价保险业发展潜力的重要指标，对于政府部门及其他相关部门有重要的分析、评价和决策意义；同时，也有助于中国保险业改革与发展的政策设计和执行，从而加快培育这个新兴的但越来越重要的经济部门。④在建设和谐社会的背景下，研究保险X-效率问题显然具有很强的现实意义。根据中国保险业改革和发展的实际，探索中国特色的保险业发展道路，对促使中国保险业增长方式由粗放型向集约型转变具有科学的指导意义。⑤保险业X-效率一直是研究热点区域，但较其他行业相比，保险领域内的科研成果还比较少。所以，本研究的选题具有一定的创新性，赋予了

4、论文较高的学术意义。1.3研究内容和框架1.3.1研究内容①论文第一部分阐述了本研究的研究目的与意义，明确了论文的内容、框架2与思路，并对研究中运用到的主要方法进行了介绍。②论文第二部分对以往相关研究进行回顾。除对现有研究进行简要论述外，重点回顾保险效率相关文献。通过文献回顾明确本研究的理论基础。这一部分是本文的逻辑起点。③论文第三部分是建立衡量中国保险业利润效率的SFA的参数估计模型，对中国保险业（以保险公司为研究单位）利润效率进行测度，比较风险前后保险业利润效率的变化，并分析利润效率的演进。④论文第四部分是建立衡量中国保险业成本效率的S

5、FA的参数估计模型，对中国保险业（以保险公司为研究单位）成本效率进行测度，比较风险前后保险业成本效率的变化，并分析成本效率的演进。⑤论文第五部分总结全文，对本研究的研究结论进行概括，并提出研究的政策含义及研究展望。1.2.2研究框架导言：问题提出与研究背景研究的意义、目标与内容相关文献综述本研究的逻辑起点随机前沿方法（SFA）中国保险业利润效率的测量中国保险业利润成本的测量研究结论与政策含义图1.1论文的研究框架Figure1.1Thebasicframeworkofthearticle31.2.2主要研究工具与方法1.3测度效率的估计技术

6、Farrell（1957）在DebreuandKoopmans（1951）工作成果的基础上，提出了一个关于多投入产出经济体的效率度量框架，并定义了技术效率（TechnicalEfficiency）和配置效率（AllocativeEfficiency）的概念。为了明确保险公司经营中的非效率因素，必须分离出理论上的最佳业务边界——生产边界（productivefrontier），即满足最大产出（利润）或最小成本的前提下，具体条件约束下的经济组织个体所能达到的最优经营可能——“边界”的概念同经济理论中的最优行为假设是一致的，个别组织的经营实践活动

7、偏离“边界”的程度则被作为衡量其无效率状况的指标。因此，生产边界的确定对于保险公司经营效率的度量十分关键，实证研究中有关于此的估计技术一直以来是学术界的争论焦点之一。BergerandHumphrey（1997）的文献综述中对这些方法进行了较为全面的总结和讨论，并依据是否需要假定边界模型（FrontierModel）的函数型态将之概括为两大类——参数方法（parametricfrontiermethod）和非参数方法（non-parametricprogrammingmethod），其中参数方法可以进一步分为随机边界法（Stochastic

8、FrontierApproach；SFA）、自由分布法（DistributionFreeApproach；DFA）、厚边界分析法（ThickFrontierApproach；TF