中国商业银行风险管理研究

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1、中国商业银行风险管理研究摘要防范令融风险是目前我国经济发展面临的最为重大的问题之一，这个问题关系到我国经济是否能够健康稳定发展和我国的经济体制改革能否最终成功。建立起严格有效的风险管理体系是我国各家主要银行都在探索的重要课题，这个问题也是国际金融界非常重视的一个课题，并且在理论和实践上己经积累了不少经验和取得了不少成绩。本论文从国内商业银行的实际出发，深入分析和研究了国际银行界在金融风险管理方面的先进的理论和实践。具体分析了自上世纪不半叶以来国际银行界在巴塞尔委员会提出的新老两个协议的推动不对金融风险管理在理论和

2、具体的制度性要求上的进展。本论文将从分析中国商业银行的风险管理现状入手，并从银行内部控制、外部监管、银行风险管理技术三方面着重指出我国商业银行在风险管理方面存在的问题和不足，针对存在的问题，提出了切实可行的对策。我国银行在金融风险管理方而存在的问题的深层原因既有思想认识方面的不足，也有制度建设的缺陷，还有管理技术上的落后。论文提出要以动态的和综合的观点来进行我国的银行嫩险管理体系建设，对如何建立符合我国会融业现实并且能够达到国际先进水平的银行风险管理体制提出了一系列具有实际意义的建议。关键词：风险管理内部控制银行

3、监管绪论1.1本论文研究的主要内容及意义本课题的研宄具有重大的现实意义。这首先是因为，对于我国的商业银行来说，建立可靠的风险管理具有不容忽视的紧迫性。我们知道银行体制的改革是我国现阶段经济改革的重头戏，在某种意义上来说银行体制改革的成功与否关系到我国经济改革是杏能够最终胜利完成。但是阻碍中国的银行完全地按照市场规律健康运行的一个障碍是庞大的不良贷款的存在。从世界会融学的文献可以看出，保险管理对于当代国际金融学来说也是一个重大闯题。诺贝尔经济学奖获锝者美国会融学家R•默顿曾把风险管理当作现代金融理论的三大支柱之一。

4、关于风险管理的理论研究相当活跃。同吋这几年来西方商业银行也非常注重风险管理，尤其是在风险分析、风险定价、风险量化方面都积累了非常有意义的经验，建立了一整套富有成效的制度。与两方商业银行先进的风险管理技术及理论分析模型相比，我国银行业在风险管理方面存在着很大的差距。一般来说,我国的风险管理方法仍主要局限在传统的建章立制和“人治”管理。对风险管理的认识和实施还有很大的局限性，例如，风险防范的重点只放在信用风险和流动性风险上，对市场风险、操作风险、法律风险等认识明显不足。缺乏对各类不同风险进行识别、测量、分析、监控和管

5、理的能力。事实表明在,银行风险管理方面，我国的银行界还需要进行认真的理论研宂和实践探索，逐步建立一个与国际规范接轨的又切合屮国的实际国情的高效有力的银行风险管理体系。论文将从分析中国商业银行的风险管理现状着手，分析商、Ik银行内部控制、银行外部监管、银行风险管理技术的应用三方面存在的问题，并针对存在的问题提出了相应的对策和建议。1.2国内外研究现状对于银行风险管理问题，至今国际和国内的会融理论界己经奋了相当多的理论研究和实际分析，但是对于这个问题的研究还是有进一步深入的必要。木篇论文试图在己有的研究成果上做出新的

6、探索，并提出我自己的论点。木论文的创意主要体现在这样jL个方面。1、已有的关于银行风险管理的研宄一般都是从国际上流行的理论模式为出发点，这使这些研允能够建立在一个成熟的理论基础上，但足这样的论述较为强调锻行风险管理的共性问题，较少注意我国银行风险管理的特性。本文认为，我国商业银行风险管理的最主要特点是在于我国的整个经济体制包括银行体制正处于转型时期，对于转型期的银行如何防范会融风险，这在目前还较少有人论及、本文以为只有抓住了中国银行业的这个最重耍的特点，我们月能深刻地认识和解决屮国银行风险管理问题，所以论文强调应

7、该动态地建设银行风险管理体系。2、对银行风险管理外部监管和内部控制两方面，目前都已冇了不少非常深入的讨论，但是冇关的研究往往都是侧重一个方面而忽视另一个方面。本文认为外部髓管和内部控制是密不可分的两个方面，因此论文强调建立整体性的风险管理体系的观点，木文的研究注重于对这两个方面的全面把握，特別注重这两者在实际运行中的互和配合共同作用的问题。3、银行风险管理是个技术性很强的问题，为解决这个问题我们己经有了许多技术模型，这些模型当然是非常有用的。但是我认为在中国的环境下银行风险管理不仅仅是个技术问题，中国商业银行的风

8、险问题更是一个制度问题，在许多时候还是一个思想认识问题。本篇论文从对国有商业银行的切实了解出发，指出在屮国国有商业银行建立有效的风险管理所必须具备的各种条件，比较起已冇的研究，本文的研究具冇更加全面和更加符合中国商业银行的现状的特点。1.2本课题在国内外的研究概况1.3本论文的研究方法和论文结构本文主要运用公共管理、金融学、政治经济学等相关理论，采用定性分析、定量分析、制