中国商业银行汇率风险管理研究

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1、专业名称金融堂申请人姓名拯验亟导师姓名羞垩进厦论文答辩委员会组成主席：委员：会成员签名)：坞≮儿赫础串学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：味燃日期：乙I口年f二月J≥日学位论文使用授权声明本人完全了解中山大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留学位论文并向国家主管部门或其指定机构送交论文的电子版和纸质版，有

2、权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆、院系资料室被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，可以采用复印、缩印或其他方法保存学位论文。学位论文作者签名：币坼隰日期：Zolo年肛月7≥日导师签名：日期：年月日中国商业银行汇率风险管理研究专业：金融学研究生：杨瑜敏指导教师：劳平讲师摘要商业银行管理汇率风险的能力关系到国家的金融安全，是衡量一国银行成熟与否非常重要的核心指标。我国从2005年7月份开始实施一系列汇率体制改革措施，随着人民币汇率波幅加大，商业银行汇兑业务管理风险凸现。研究如何提高我国商业银行汇率风险管理能力的问题，具有重要的理论和现实意义。本文在系

3、统回顾国内外文献的基础上，对风险管理理论、商业银行汇率风险管理的方法、技术进行深入探讨，尤其对汇率风险管理程序中的核心环节一汇率风险测量和控制进行重点研究，利用VAR等相关计量方法，对外汇资产的汇率风险进行测量并进行实证研究。研究表明：人民币汇率的调整不仅使我国商业银行的本外币资产和负债结构产生一定的变化，更重要的是我国商业银行开始面临利率风险和汇率风险的双重考验。我国商业银行必须具有更强的风险定价能力和更强的风险管理能力，商业银行要在认真评估本行汇率风险管理状况的基础上，积极制定并实施完善汇率风险管理体系、提高汇率风险管理水平的方案，尽快完善汇率风险管理体系。关键词：商业银行汇率风险风

4、险测量和管理TheResearchonExchangeRateRiskManagementof』—、1‘J’、o11nlUnlneSe乙OmmerClalBanKSMajor：FinanceName：YangYuMinSupervisor：LaoPingABSTRACTCommercialBank’SabilitVtomanageexchangerateriskiSrelatedtothecountry’Sflnancialsecurity．Itisthecoreindicatortomeasurethematurityofacountrybanks．ChinahasPerformedi

5、nnovationseriesexchangerateformationsystemsinceJuly2005．WiththelargeflotationinI洲Bexchangerate，studiesoncomrnercialbank’Smanagementofexchangerateriskareessential．BasedonsummarizationofPrevioustheoreticalandempiricalstudies。thisparIerexplorestheories，methodsandtechniquesofriskmanagement，focusingon

6、themeasureandcontrolofexchangeraterisk．WiththeimprovedVARmodel，wegettheestimationofexchangerateriskofforeignassetsintheempiricalstudy．studydemonstratesthatthereformmeasuresofRMBexchangerateregime’SimpactonriskmanagementofcommercialbankofOurcountry．TheadjustmentoftheexchangerateofRMBnotmerelymakes

7、thehomecurrencyandforeigncurrencyassetsofthecommercialbankanddebtstructureproducecertainchange．themoreimportantthingiSthatthecommercialbankofourcountrybeginstofacethedoubletestsoftheinterestrateriskandexchangeraterisk．