风险管理真题1答案

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参考答案及详细解析：　　单项选择题　　1.B　　2.D　　系统解析：D「解析」对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源，故A选项说法不正确。信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中，故B选项说法不正确。衍生产品因信用风险造成的损失一般小于其名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险不容忽视，故C选项说法不正确。交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失，故D选项说法正确。　　3.A　　4.B　　5.B　　6.A　　7.D　　系统解析：通过本题，要提醒考生的是，风险不光产生于交易中，也产生于无法交易中。C所描述的就是这样一个问题。所以，不能盲目判断C是错误的。而D的错误比较明显，因为已经有了“海外”这样一个国际要素，属于跨境转移风险。国家风险暴露包含一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及ERS(高压力风险事件情景)风险。　　8.B　　系统解析：B　　[答案解析]商业银行的管理策略之一就是要分散风险。　　9.D　　系统解析：作为单选题，答案要选最适合的。本题中考查基准风险，通过比较四个选项，就会判断出D项是风险最大的，换句话说，如果其他选项都会发生基准风险的话，D的风险就必然发生，因此D是最适合选项。 　　10.A　　11.A　　12.C　　13.C　　14.D　　15.B　　16.D　　系统解析：D　　[答案解析]A项中应为贷款而不是存款。B项中信用风险不仅存在于传统的表内业务中，也存在于表外业务中。对于衍生品而言，由于衍生品的名义价值通常非常巨大，潜在的风险是很大的，一旦运用不当，将极大地加剧银行所面临的风险。　　17.B　　18.B　　系统解析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。市场风险是由于市场价格波动而导致银行表内、表外头寸遭受损失的风险。流动性风险是无力为负债的减少和资产的增加提供融资而造成损失或破产的可能性。国家风险是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的可能性。故选B。　　19.D　　20.C　　21.C　　系统解析：专项风险报告主要是仅对影响信用机构的重大风险事件进行报告。故选C。　　22.D 　　系统解析：实施内部评级法初级法的商业银行由监管当局根据资产类别给定违约损失率，估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少7年、涵盖一个经济周期的数据。　　23.D　　24.C　　系统解析：C　　[答案解析]A是由高级管理层负责的;B说的是董事会;D说的是监事会。　　25.C　　26.C　　27.D　　28.C　　29.A　　系统解析：A　　30.A　　31.B　　系统解析：本题考查全面风险管理体系的相关知识点。观察选项，四个选项不同之处就是在排列顺序上。所以，我们需要按经验来对这三个维度进行排序。一般来说，目标是第一位的;另外，企业各个层级是最基层的，一般放在最后一个位置。考生可以这样形象化记忆：“目标”为首，将“要素”贯穿到“各层级”中。　　32.A　　33.D　　系统解析：商业银行应当估算所持有的可迅速变现资产量，将其与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性适宜度。ABC三项属于流动性最差的资产。　　34.B 　　系统解析：标准答案：B　　35.B　　系统解析：B　　[答案解析]商业银行对不良后果仍要承担责任。　　36.A　　37.A　　系统解析：市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR.　　38.A　　系统解析：A选项是将风险部分地转移到担保人的身上。风险补偿是指用高的风险溢价来补偿承担高的风险。风险分散，多半是指多样化投资。风险规避：不做业务，不承担风险。　　39.D　　40.B　　41.A　　系统解析：根据公式：不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%，得到次级类贷款余额最多为200亿元。　　42.C　　43.C　　系统解析：银行采用合格净额结算缓释信用风险时，应持续监测和控制后续风险，并在净头寸的基础上监测和控制相关的风险暴露。　　44.C　　45.B　　系统解析：在某一时点，一个债务人只能有一个客户评级，而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级;客户评级主要针对交易主体，其等级 主要由债务人的信用水平决定;债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率。因此，A、C、D三项错误。故选B。46.C　　系统解析：商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、有效、独立的原则，具体来说：①内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节，并由全体人员参与;②内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点，商业银行的经营管理应当体现“内控优先”的要求;③内部控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权力，内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正;④内部控制的监督、评价部门应当独立于内部控制的建设、执行部门，并有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道。　　47.C　　48.A　　系统解析：法人信贷业务包括法人客户贷款业务、贴现业务、商业银行承兑汇票等业务。　　49.C　　50.D　　51.C　　52.B　　53.B　　54.A　　系统解析：商业银行在短期内的借入资金需求=融资缺口+流动性资产。故选A。　　55.D　　56.B　　57.A 　　系统解析：A「解析」流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险，故B选项说法正确。　　流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险，故C选项说法正确。商业银行随时持有的、用于支付需要的流动资产只占负债总额的很小部分，如果商业银行的大量债权人同时要求兑现债权，例如出现大量存款人的挤兑行为，商业银行就可能面临流动性危机，故D选项说法正确。　　58.D　　59.D　　60.B　　61.B　　62.A　　系统解析：关于系数，我们要求考生有这样一个观念：系数越大，相关性越大，受制约越多，风险就越大。所以，本题中A的行业盈亏系数，即使不确定这是怎么推导出来的，知道了系数的一般性质后，就可以做出选择了。另外，我们可以排除其他选项，对一个行业来说，产销率越高，说明供不应求，前景良好;利润率越高，获利能力强;资本积累率高，应对风险的能力就强。　　63.B　　系统解析：蓝色预警法侧重于定量分析。　　64.D　　65.A　　66.C　　系统解析：对贷款的保证人应考察的内容包括：①保证人的资格;②保证人的财务实力;③保证人的保证意愿;④保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系;⑤保证的法律责任。故选C。　　67.B 　　系统解析：【正确答案】：B　　【答案解析】：参见教材P24　　20%*8%+40%*10%+40%*12%=10.4%　　68.D　　69.D　　70.B　　71.C　　72.D　　系统解析：D　　73.C　　74.D　　系统解析：预期损失是银行可以预期的损失，既然可以预期估算出来，那么必然会用正常的经济收益来弥补这部分损失。　　75.C　　76.A　　77.A　　78.B　　系统解析：总收益=100×(1+10%)5=161(元)。故选B。　　79.A　　80.B　　系统解析：B　　81.C 　　82.B　　83.C　　系统解析：董事会和高级管理层应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善压力测试程序。　　84.C　　系统解析：商业银行的监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本，是监管当局针对商业银行的业务特征按照统一的风险资本计量方法计算得出的。商业银行的监管资本等于预期损失加上非预期损失。故选C。　　85.A　　86.B　　87.D　　88.D　　89.A　　90.D　　系统解析：信用风险监测是风险管理流程中的重要环节，是跟踪已识别风险的发展变化情况，根据风险的变化情况及时调整风险应对计划，并对已发生的风险及其产生的遗留风险和新增风险及时识别分析。信用风险监测是一个动态、连续的过程。故选D。多项选择题　　91.A,B,C,D,E　　92.A,B,C　　系统解析：ABC「解析」风险监管是重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平，检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。　　93.A,B,D,E　　系统解析：【正确答案】：ABDE 　　【答案解析】：参见教材P10　　94.A,B,C,D,E　　系统解析：操作风险管理信息系统主要用于建立损失数据库、操作风险识别和评估、风险指标监测与报告、风险管理辅助决策和建立资本模型方面。　　95.A,C,D　　96.A,B,E　　系统解析：A，B，E　　[答案解析]信用价差增加表明贷款信用状况恶化。　　97.A,C　　系统解析：　　98.A,B,C,D　　系统解析：ABCD「解析」识记商业银行风险的特征。　　99.A,B,C,D　　系统解析：巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出了以下技术要求：置信水平采用99%的单尾置信区间;持有期为10个营业日;市场风险要素价格的历史观测期至少为1年;至少每3个月更新一次数据。　　100.A,B,C,D,E　　系统解析：本题考查的是商业银行的市场风险管理部门应当履行的风险管理职责。　　101.A,B,D,E　　102.C,E　　系统解析：题目中所说的是可疑类贷款，同时它又属于不良贷款。归纳记忆各种贷款特征：关注类，有不利因素;次级类，一定损失;可疑类，较大损失;损失类，无法挽回。　　103.A,B,E 　　系统解析：ABE「解析」违约风险不仅仅针对企业，也针对个人，信用风险具有明显的非系统性风险特征。　　104.A,D　　系统解析：A，D　　[答案解析]B项是对客户的信用风险进行评估，不是预测收益;C项对个人而言，意义不大。　　105.A,C,D,E　　系统解析：违约风险暴露包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等。　　106.A,B,C,E　　107.A,B,C,D,E　　系统解析：商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程。对贷款额度进行调整，调整贷款利率，调整控制方法，重新组织贷款产品，调整期限。这都是贷款重组的方法。　　108.B,C,E　　109.A,B,C,D,E　　110.A,B,C,D,E　　系统解析：　　111.A,B,C,D,E　　112.A,B,C,E　　113.A,C,D　　114.A,B,C,D,E　　系统解析：ABCDE「解析」识记并理解。 　　115.A,B,C,D,E　　系统解析：全面风险管理模式就这五种理念和方法，有统一的表达格式。　　116.B,E　　系统解析：行业盈亏系数越低，行业风险越小;行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标;行业资本积累率越高说明发展潜力越好。故选BE。　　117.B,C,E　　118.C,D,E　　系统解析：远期合约的交易时间都是事先约定的，不是在未来不确定的时间。期货合约的价格也是事先约定的。　　119.A,B,C　　120.A,B,D　　系统解析：资产负债风险管理的手段有通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制缺口分析、久期分析、敏感性分析，欧式期权定价模型等。故选ABD。　　121.A,B,C,D,E　　系统解析：A，B，C，D，E　　[答案解析]以上全部属于中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标。　　122.A,B,C,D,E　　系统解析：商业银行的贷款平均额和核心存款平均存款额间的差异构成了融资缺口，如果缺口为正，商业银行可以采取的措施有：向央行再贴现、同业拆入、证券回购、将非现金资产转换为现金、介入货币市场融资等。故选ABCDE。　　123.A,B,E　　124.A,C,E 　　系统解析：A，C，E　　[答案解析]对比五个答案，可知B、D错误。　　125.A,C,D　　系统解析：【正确答案】：ACD　　【答案解析】：参见教材P12　　126.A,C,E　　系统解析：B项分配股利会导致股票的市场价格下降，从而降低买入期权合约价值;D项缩短到期时间会使股票价格上升的概率降低，使期权合约价值降低。　　127.A,C　　系统解析：利率期货合约是标准化的合约，其特征有：①合约规模是固定的;②合约期限的长度是固定的;③合约的到期日是固定的;④合约价格的单位变动价值是固定的;⑤需要保证金，这样当期货合约的价格变动时，有时为了保证维持保证金，需要支付非预期的现金流。　　128.A,B,C,D　　系统解析：　　129.A,B,D,E　　130.A,B,C,D,E　　系统解析：【正确答案】：ABCDE　　【答案解析】：参见教材P11　　操作风险包括内部欺诈、外部欺诈、就业制度和工作场所安全事件，客户、产品及业务做法、实物资产损坏、信息科技系统事件，执行、交割及流程管理。判断题　　131.错 　　132.错　　133.错　　134.错　　135.错　　系统解析：【正确答案】：错　　【答案解析】：参见教材P20　　国际活跃银行的整体资本充足率不得低于8%，其中核心资本充足率不得低于4%。　　136.错　　系统解析：错「解析」商业银行进行风险管理的目标就是减少风险。　　137.错　　系统解析：高级管理层所需要的是高度概括的整体风险报告，而前台交易人员期待的是非常具体的头寸报告。　　138.错　　139.对　　系统解析：投资组合选择是投资者进行金融经营活动所必须面对的最基本问题之一，也是金融经济学研究的核心问题。　　140.错　　141.错　　142.对　　系统解析：企业/机构信用风险暴露是商业银行最主要的信用风险暴露。企业/机构信用风险暴露主要是向企业/机构客户提供的国际和国内贷款组合，以及其他可交易资产、衍生工具及或有负债执行中的信用风险。　　143.对 　　系统解析：商业银行公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。　　144.错　　系统解析：流动性偏好可以很好的解释正向收益率曲线。　　145.对