风险管理真题3答案

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1、参考答案及详细解析：　　单项选择题　　1.A　　2.B　　系统解析：B　　[答案解析]采取对比法：无法售出肯定比可以售出流动性差，排除C、D;债券的流动性较强，所以选B.　　3.A　　4.C　　5.D　　系统解析：D　　[答案解析]以资本表示的组合限额;资本×资本分配权重。2006年的资;本1000亿元加上计划2007年投入的100亿元，可得本行业的资本(1000+100)×5%=55.　　6.B　　系统解析：B　　7.D　　系统解析：标准答案：D　　8.C　　系统解析：失职违规的情形包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动。盗用资产的情形属于内部欺诈行为。故选C。

2、　　9.B　　10.A　　11.A　　12.C　　13.B　　14.C　　系统解析：这两笔贷款同时上升或下降，方向相同，说明两者是正相关的，那么如果一个发生损失，另一个也很有可能发生损失。另外，尽管这两笔贷款正相关，但是构成的贷款的风险组合还是会分散一部分风险，所以组合的风险不但会小于两笔贷款信用风险相加的总和，还会小于两个贷款中风险较大的那个。　　15.C　　16.C　　17.B　　18.C　　19.C　　系统解析：　　20.D　　21.C　　22.A　　23.B　　24.A　　25.A　　26.A　　27.C　　28.C　　29.A　　系统解析：缺口分析和久期分析都是针对利率

3、风险进行的敏感性分析。　　30.A　　31.D　　32.C　　33.B　　34.D　　35.B　　系统解析：标准答案：B　　36.B　　37.A　　38.C　　39.A　　40.C　　41.B　　42.C　　系统解析：解答这类定义题，要标出几个关键词，如本题中，关键词是“融资”，出现了两次。　　43.D　　系统解析：CAME1S评级体系的分析涉及的主要指标和考评标准是：第一，资本充足率(资本/风险资产)，要求这一比率达到6.5%～7%;第二，有问题放款与基础资本的比率，一般要求该比率低于15%;第三，管理者的领导能力和员工素质、处理突发问题应变能力和董事会决策能力、内部技术控制系

4、统的完善性和创新服务吸引顾客的能力;第四，净利润与盈利资产之比在1%以上为第一、二级，若该比率在0～1%之间为第三、四级，若该比率为负数则评为第五级;第五，随时满足存款客户的取款需要和贷款客户的贷款要求的能力。故选D。　　44.A　　45.B　　系统解析：该体系评分由1(最好)到5(最差)，如果银行综合评分在2以下，说明该银行运营质量极佳，如果大于3，就需要主管部门警惕。46.B　　47.C　　48.A　　49.B　　50.C　　51.A　　52.D　　53.D　　54.A　　55.D　　56.B　　57.A　　58.A　　59.D　　60.A　　61.B　　62.B　　63.A

5、　　64.C　　系统解析：C　　[答案解析]经济增加值EVA=税后净利润-经济资本×资本预期收益率。　　65.D　　66.B　　67.C　　68.D　　69.A　　70.B　　系统解析：在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是银行资本金。故选B。　　71.D　　72.C　　73.A　　74.A　　75.D　　76.A　　77.D　　78.B　　79.A　　系统解析：A　　[答案解析]BC是负相关的，因此可以构建对冲组合。AC组合的风险最大，因为它们的相关性很高。BC组合的风险最小，最分散。　　80.D　　系统解析：超额准备金率是央行用来调控的工具，不在流动性监

6、管核心指标之列。　　81.D　　系统解析：本题考查的是战略风险的含义。　　82.B　　83.A　　84.B　　85.D　　86.A　　系统解析：建立完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。故选A。　　87.D　　88.B　　89.C　　90.D多项选择题　　91.A,B,C,D,E　　92.A,B,E　　系统解析：ABE「解析」外部事件引发的操作风险包括外部欺诈/盗窃、洗钱、政治风险、监管规定、业务外包、自然灾害、恐怖威胁等。　　93.B,C,E　　系统解析：B，C，E　　[答案解析]高级计量法还包括：极值原理法(EVT);贝叶斯网络法(BBN)。　　94.A,

7、B　　系统解析：【正确答案】：AB　　【答案解析】：参见教材P19　　核心资本也称一级资本，包括商业银行的权益资本(股本、盈余公积、资本公积和未分配利润)和公开储备。　　95.A,B,C,D,E　　96.A,C,D　　系统解析：【正确答案】：ACD　　【答案解析】：参见教材P6—8　　97.A,D　　系统解析：作为知识点记忆。　　98.A,B,C,E　　系统解析：A，B，C，E　　[答案解析]相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有：内部关联交易频繁，连环担保十分普遍，财