本科生计量经济学课程学习指导提要

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1、本科生计量经济学课程学习指导提要任课教师：苏州大学商学院李德光（请同学们在收到此文件后，先立即浏览一遍）一、课程意义计量经济学，在欧美发达国家高校，被列为商学院商科各专业（我们商学院共有7个教学系，共9个商科专业）学生（学士、硕士和博士）的少数几门核心课程之一。对计量经济学理论和方法的掌握和应用，已成为不同高校商科各专业的教研人员学术水平和学生之间专业能力的重要评价指标之一。通过学习，学生可以全面掌握计量经济学的理论、方法和应用，以及模型方法和软件。可以非常有效地培养学生分析和解决实际问题的能力。同时，还可以提高学生对概率论和数理统计的理论和实践的素养，这一点，也是非常重要

2、的。很好地掌握这门课程，无论对于今后深造的学生，还是对于今后参加实际工作的学生，意义都是很重要的。近10多年来，中国国内的与商科专业有关的学术期刊（尤其是高水平的权威及核心期刊），都普遍要求投稿的稿件具有计量经济学模型的实证分析，否则，稿件（以往的稿件大都仅仅是文字性的定性的理论论述）将很难被录用，这也有力地反映了计量经济学地位的日益重要。希望同学们对这门课程的学习给予一定的重视。二、知识准备相对来说，计量经济学是一门有一定难度的课程，课程涉及到经济学理论、微积分、概率论、数理统计、统计学、线性代数和矩阵，以及计算机的应用等多门课程。计量经济学的理论和方法适用于商科各个专业

3、的理论研究和实际分析。希望同学们结合本教材的内容，及时回顾和复习有关的知识。51相关知识提要：概率论是计量经济学的重要数学方法基础之一。主要的概念有随机试验、总体、元素、样本、样本点、事件、随机现象、“频率稳定性”、概率、随机变量及其分布等等。随机变量，及其概率分布是概率论的最基本和最核心的概念。随机变量的引入，使我们能用各种数学方法来研究随机现象，使概率论的内容更加丰富多彩，应用更加广泛。我们考察随机变量的变化情况，并掌握随机变量的变化规律（概率分布）和数字特征（数学期望，方差等）。大数定律和中心极限定理是概率论的重要定律。在实际研究过程中，我们实际拥有的只有样本，但却要

4、藉此获悉总体的信息，并获得对总体参数的判断，于是，就有了参数估计和假设检验（小概率事件原理是假设检验推断准则的基础，对于科学研究和生活判断都具有十分重要的意义，对其的理解要涉及三个方面）这两大分支所构成的数理统计的统计推断技术。统计量是样本的随机函数，是对样本中信息的有效提炼和表征（在此基础上，才能有效地分析，并进一步把握事物的本质），是一个随机变量。这是数理统计最基本和最重要的核心概念。在计量经济学中，我们要用到随机统计估计量和随机统计检验量。正态分布，分布是计量经济学的理论和实践中常用的主要分布，理论和实践作用十分重要，是计量经济估计和检验都要的重要的知识基础。其中的t

5、分布在计量经济学中的应用最为广泛，使用频率也最高。随着自由度的增加，分布都将逐渐接近正态分布。估计值是真值的估计，或真值的替代，而不是真值；真值是客观和真实存在的，但我们并不知道；如果我们知道，就不需要进行估计和检验了。因此，寻找真值的估计和真值的置信区间是我们的重要任务之一。在各种以分布为基础的假设检验中，我们一般取5％为显著水平，这是我们在教学中一般选取的显著水平，也是理论和实际研究中较多选取的显著水平。但，我们有时也选取1%或%10（或两者之间的数值）作为显著水平。需要指出的是，显著水平的选取并无定规，要根据研究者所处的环境，以及对实际情况了解，风险程度的把握和分析者

6、的态度而定。选取5%比较常见，也较为稳妥和恰当。51统计推断是计量经济学的主要理论支柱之一。其内容包括点估计和置信区间估计，以及根据这3种检验统计量（及其分布）进行的统计检验。矩阵在计量经济学的研究中占有非常独特的地位，应用矩阵代数理论可以简明而有效地表达计量经济学的问题，并能很方便地进行分析和推导，尤其是多元线性模型的分析和研究，对矩阵代数有很大的依赖性。矩阵及其运算：定义，运算（加，减，乘，转置，逆）即相应的性质和计算，矩阵的秩（秩的概念和作用十分重要！）等。三、教材选择教材选用的是由上海财经大学出版社2010年出版的《计量经济学教程》的第二版。这本教材涵盖了教育部制定

7、的，我国商学院各专业本科生计量经济学课程学习的基本要求的全部内容，课程体系是完整的。教材在理论和实际操作的结合方面做得很好，第六章介绍了Eviews的主要内容和操作使用，可以方便学生很快掌握Eviews。教材的后面还有课程实验，可以方便地引导学生运用Eviews做练习。第二章“回归模型”是全书以及计量经济学教学和研究的基础，是掌握计量经济学课程的基础及核心内容。在这一章中，要建立回归分析所涉及的许多基本概念及符号含义，重要的假定，重要的数量关系，以及基本的估计和检验的理论和方法等，并为后续各章的学习和研究，提供理论