上半年《风险管理》模拟测试卷

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1、《风险管理》模拟测试卷二一、单项选择题1、商业银行可以采取的风险识别方法不包括()。A、VARB、分解分析法C、资产财务状况分析法D、失误树分析法专家解析：正确答案：A知识点所在页码：59-60商业银行可以采取的风险识别方法有资产财务状况分析法、失误树分析方法、分解分析法等。2、下列关于商业银行流动性风险的描述中，错误的是（）A、流动性风险是指商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B、当商业银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获取足够的资金C、相对于信用风险、市场风险和操作风险而言，流动性风险涉及的范围比较窄，

2、是一维的风险D、若商业银行的大量债权人在某一时刻同时要求兑现债权，银行就可能面临流动性危机专家解析：正确答案：C知识点所在页码：11,123、我国《商业银行法》规定，商业银行的流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得()A、高于75%B、低于75%C、高于25%D、低于25%专家解析：正确答案：D知识点所在页码：294考查流动性比率指标。4、以下关于压力测试监管要求，说法错误的是()。A、资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的实质性风险B、资本充足率压力测试应涵盖商业银行表内风险暴露的主要资产组合，但不包括表外风险暴露的资产组合C、商业银行应结合自身风险状况，采

3、用定量或非定量的方法评估特定风险领域在压力情景下的损失情况，并将特定风险领域的压力测试结果纳入到整体资本充足率压力测试中D、商业银行应逐步建立完善的资本充足率压力测试系统，能够实施整体的压力测试，也能够实施特定环境下的专项压力测试专家解析：正确答案：B知识点所在页码：339考查覆盖范围方面的要求。B、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20%,则该部门的经济增加值为()万元A、3000B、1000C、7000D、2000专家解析：正确答案：A知识点所在页码：213参见教材213页5000万-1亿*20%=3000万6、

4、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。A、有利于投资者及时、全面的了解公司经营状况B、有效银行监管的重要辅助手段C、市场公开原则的集中体现D、减少投资成本专家解析：正确答案：D知识点所在页码：372商业银行进行充分信息披露，是有效银行监管的重要辅助手段，也是市场公开原则的集中体现，有利于投资者及时、全面的了解公司经营状况。7、在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是()。A、5Cs系统B、5Ps系统C、CAMDL分析系统D、5Its系统专家解析：正确答案：B知识点

5、所在页码：99考查客户信用评级的相关知识。8、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是()A、采用自我评估法评估交易风险和预期损失B、对总交易头寸或净交易头寸设定限额C、利用经济资本配置限额高风险业务D、利用金融衍生产品对冲市场风险专家解析：正确答案：A知识点所在页码：196爹见教材196页4.3.3市场风险控制9、融资缺口等于()。A、贷款平均额-存款平均额B、核心贷款平均额-存款平均额C、贷款平均额-核心存款平均额D、核心贷款平均额-核心存款平均额专家解析：正确答案：C知识点所在页码：297考查融资缺口的内容。10、以下选项不属于法人信贷业务操作风险成因的是

6、()。A、缺乏良好的信贷文化和信用环境B、信贷操作不规范，依法管货意识不强C、存贷款比例过高D、片面追求信贷市场份额专家解析：正确答案：C知识点所在页码：260考查法人信贷业务操作风险的成因。11、下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值((VaR)的是()A、交易不活跃的金融产品B、交易活跃的金融产品C、场外信用衍生产品D、互换合约专家解析：正确答案：A知识点所在页码：189参见教材189页历史模拟法的透明度高、直观，对系统的要求相对较低。12、在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价()。A、价值B

7、、缺口C、头寸D、敞口专家解析：正确答案：B知识点所在页码：185考查缺口分析的内容。13、与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应更加关注()可能造成的影响。A、管理层风险B、生产风险C、系统风险D、个体风险专家解析：正确答案：C知识点所在页码：89商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应更加关注系统性风险可能造成的影响。14、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁脚同察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为()。A、最大限度的避免经济损失，提高

8、员工的业务熟练程度，提高银行知名度B、