模拟试题-风险管理

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1、风险管理1一、单项选择题1.在商业银行风险管理理论的管理模式屮，不包括（）。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.全而风险管理模式D.内部管理模式2.（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险3.（）不包括在市场风险中。A.利率风险B.汇率风险C.操作风险D.商品价格风险4.（）是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务木息的可能性。A.声誉风险B.国家风险C.法律风险D.流动性风险5.商业银行通过进行

2、一定的金融交易，來对冲其面临的某种金融风险属于（）的风险管理方法。A.风险对冲B.风险分散C.风险转移D.风险规避6.将许多类似的但不会同时发牛•的风险集中起來考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于（）的风险管理方法。A.风险对冲B.风险分散C.风险转移D.风险规避7.卜'列不属于风险转移方式的是（）。A.保险B.担保C.转让D.客户分散8.（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。A.董事会B.监爭会C.股东大会D.高级管理层9.风险识别的主要方法不包括（）。A.失误树分析法B.VaRC.

3、专家预测法D.流程图分析法10•商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和（）。A.国际结算系统B.储蓄系统C.信用卡系统D.互联网上F载的相关数据11.（）并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。A.风险转移B.风险规避C.风险分散D.风险对冲12.商业银行进行风险管理最根木的驱动力是（）。A.客户利益至上B.储户利益至上C.般东资本是风险的第一承担者D.金融监管机构的要求13•对于同一客户，不同信息来源的信息内容存在严重不-•致，无法确认哪一个是真实数据，则选取（）。A.风险值较低的指标值B.风险值较高的指标值C.风险值

4、为二者均值的指标值D.类似客户的指标值14.冇效风险管理体系建设必须以（）为先导。A.健全的内部控制机制B.完善的公司治理机构C.先进风险管理文化培育D.有效的风险治理策略15•计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该扌II除（）。A.商誉B.商业银行对未并表金融机构的资木投资C.附属资本D.商业银行对非自用不动产和企业的资本投资二、多项选择题1•巴塞尔委员会《核心原则评价方法》指岀内控制度色及银行的（）。A.组织结构B.会计政策和程序C.制衡机制D.资产和投资的保全2.巴塞尔委员会《银行组织内部控制体系框架》提出内部控制的组成要素除了风险识

5、别与评估，述包括（）。A.管理层监察与控制文化B.控制活动与岗位分离C.信息与沟通D.监控活动与偏差纠正2.银行风险管理流程包括的环节冇（）。A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制3.屈于事前风险控制手段的是（）。A.风险转移B.风险规避C.风险补偿D.风险分散4.下列关于银行资本的作用叙述正确的是（）。A.提供融资B.使银行免受损失C.维持市场信心D.限制银行业务过度扩张5.资本融资的具体來源包括（）。A.股东红利B.原有股东迅加投资C.发行新股D.留存利润三、判断题1.我国商业银行的核心资本包括普通股、优先股、资本公积、盈余公积

6、、未分配利润和少数股权、可转换债券。（）2.实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。（）3.经济资本就是会计资本。（）4.风险管理委员会是与股东大会、董事会、监事会并列的机构。（）5.银行而临风险时应该首先选择风险规避策略。（）6.经济资本能够由丁•弥补银行的预期损失和非预期损失。（）从业人员资格认证考试模拟试题（三）风险管理参考答案一、单项选择题1.D2.A3.C4.B5.A6.B7.D8.D9.D10.D11.A12.C13.B14.C15.A二、多项选择题l.ABCD2.ABCD3.ABCD4.ABD5.ACD6.BCD三

7、、判断题1.X2.V3.x4.x5.x6.x风险管理一、单项选择题1.《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于（）。A.2%B.4%2.风险文化屮最重要，A.风险管理理念C.风险管理制度C.6%D.8%最高层次的因素是（）。A.风险管理知识D.企业文化3.以下风险中，属于系统风险的是（）。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险二、多项选择题1•以核心资本的是（）。A.股木B.未分配利润C.普通贷款储备D.公开储备2.商业银行风险管理部门的职责包括（）。A.监控各类金融产品和所冇业务部门的风险限额A.根据收集的风险信

8、息，作出经营或战略方而的决策B.核准复杂金融产品的定价模型，悔助财务控制人员进行价格评佔C.全面掌握商业银行的整体风险状况1.商业银行内部控制的主要原则包括（）。A