空间效应与空间计量-理论述评及应用前景

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1、空间效应与空间计量:理论述评及应用前景计量经济学作为经济学科一个新的分支，近三十年来得到了快速发展，已经成为区域经济学研究的主流方法，特别是在对空间外部性、区域经济增长溢出及知识溢出与创新扩散等方面发挥着强有力的学科优势。在全球化视角下，将其应用于研究金融市场的相关性及波动溢出等问题将具有广泛的前景。　　关键词：空间效应；空间计量经济学；全球化视角；市场相关性；波动溢出　　：F224：A：1673－1573（２０12）01－００58-06　　一、引言　　区域科学研究往往依赖于基于地理区位的抽样数据分析。运用传统经济计量方法对区域经济问题进行分析研究隐含

2、着如下假定：经济变量及扰动项在空间上均是独立的。然而，20世纪70年代以来，空间数据日益丰富，在区域科学研究中，不少学者开始关注抽样数据的区位因素影响，即由区位因素引起的两种空间效应：空间依赖性和空间异质性。其中前者表现为观测值与区位之间的一致性，又称空间自相关或关联；后者表现为每一空间区位上事物及变量的独特性，又称空间差异性。正是由于空间效应的存在使得估计结果中会出现较大的残差方差和检验统计量较低的显著性，传统计量经济分析关于变量在空间上的独立性、随机分布的隐含假设受到巨大质疑，而其自身也面临着空间数据庞大而计量分析能力不足的难题，于是，学术界迫切需

3、要新的空间数据分析的理论和方法，而计量经济学的热点也由时间序列分析转向空间数据分析，空间计量经济学应运而生。近三十年来，空间计量经济学已经从区域经济研究的边缘学科发展成为经济学科的一个重要分支，为区域科学及其相关学科研究提供了重要的理论基础。　　二、空间计量理论发展沿革　　空间计量这一概念最早由Paelinck和Klaassen（1979）提出，但他们并没有直接给出确切的定义，而是通过强调研究中的五项重要原则来界定空间计量经济学研究的领域，包括空间相互依赖关系的设定、空间关系的非对称性、空间解释变量的重要性、过去与将来的相互作用之间的区别以及空间模拟。

4、这些原则强调了具体空间变量在计量模型中的明确表达的重要性，如空间潜变量的衡量、距离衰减和空间布局等；同时，这些原则也指出了存在空间效应的条件下空间计量分析与时间序列分析的根本不同之处。Anselin（1988）在其经典著作《空间计量经济学：方法和模型》中重新表述了空间计量经济学的定义：在区域科学模型的统计分析中，研究由空间引起的各种特性的一系列技术和方法。　　从时间维度考察，Anselin（2010）认为，空间计量经济学从作为研究地理和区域经济问题的一个边缘学科到今天成为经济学学科的一个重要分支，其理论发展可以分为三个阶段：第一阶段从20世纪70年代初

5、至80年代末期，为起步阶段；第二阶段为整个20世纪90年代，是快速发展阶段；第三阶段为进入21世纪来的10年间，是其发展成熟阶段。　　（一）起步阶段　　空间计量经济学的起源可追溯到20世纪60年代兴起的地理计量革命。Berry和Marble（1968）在其地理统计专著中提到了空间数据分析技术，通过对地理对象的空间效应的分析，发现隐藏在数据背后的重要信息。随后Curry（1970）等几位定量地理学家在其研究中探讨了空间模型的设定和估计问题，对后来空间计量经济学的产生和发展有一定的启示。Paelinck在1974年荷兰统计协会年会上建议成立新的计量经济学分

6、支，为研究区域与城市经济学问题提供方法论基础。　　空间计量经济学产生的另一重要推动力量是传统计量经济学在处理区域与城市经济学中空间效应的乏力，学术界迫切需要发展新的空间计量方法破解这一难题。Fisher（1971）最早提出经济学科开拓新的空间方法研究的必要性，并指出空间自回归在区域经济模型存在空间依赖时模型估计中的应用。Paelinck和Nijkamp（1975）再次明确了在区域科学研究中使用空间计量方法的需求，至此空间计量经济学作为新的方法论引起了学术界的重视。在这一阶段，理论研究主要围绕空间效应的检验、空间模型的确定、估计及检验展开，形成了较为完善

7、的学科理论体系。　　空间效应的检验方面，Cliff和Ord（1972）指出Moran’sI指数可用于普通最小二乘法回归残差的空间相关性检验，后由Hordijk（1974）研究了这一指数的性质及其检验效力，并将其应用于递归残差检验等不同类型的残差检验。而在20世纪80年代后期，最大似然估计计量经济学作为经济学科一个新的分支，近三十年来得到了快速发展，已经成为区域经济学研究的主流方法，特别是在对空间外部性、区域经济增长溢出及知识溢出与创新扩散等方面发挥着强有力的学科优势。在全球化视角下，将其应用于研究金融市场的相关性及波动溢出等问题将具有广泛的前景。　　关

8、键词：空间效应；空间计量经济学；全球化视角；市场相关性；波动溢出　　：F224：A：1673－