基于bp神经网络和自回归模型的股市预测

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1、分类号：F830．9单位代码：10110学号：S20070550中北大学硕士学位论文基于神经网络和自回归模型的股市预测基于BP神经网络和自回归模型的股市预测硕士研究生谭秀辉谭秀辉指导教师白艳萍教授学科专业应用数学中北大学2010年4月10日图书分类号F830.9密级非密UDC注1_______________________________________________________________硕士学位论文基于BP神经网络和自回归模型的股市预测谭秀辉(作者姓名)指导教师(姓名、职称)白艳萍教授申请学位级别硕士专业名称应用数学论文提交日期______

2、__年______月______日论文答辩日期________年______月______日学位授予日期________年______月______日论文评阅人___________________________________________________________答辩委员会主席_______________________2010年4月10日注1：注明《国际十进分类法UDC》的分类2原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在指导教师的指导下，独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含其他个人或集体已经发表或撰写

3、过的科研成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。论文作者签名：日期：关于学位论文使用权的说明本人完全了解中北大学有关保管、使用学位论文的规定，其中包括：①学校有权保管、并向有关部门送交学位论文的原件与复印件；②学校可以采用影印、缩印或其它复制手段复制并保存学位论文；③学校可允许学位论文被查阅或借阅；④学校可以学术交流为目的，复制赠送和交换学位论文；⑤学校可以公布学位论文的全部或部分内容(保密学位论文在解密后遵守此规定)。签名：日期：导师签名：日期：3DissertationfortheMaster'

4、sDegreeinEngineeringThePredictionofStockMarketBasedonBPNeuralNetworkandAutoregressiveModelBy：TanXiuhuiSupervisor：ProfessorBaiYanpingNorthUniversityofChinaApril20104中北大学硕士学位论文摘要股票市场作为一个高风险高收益的投资领域，其运作是一个复杂的非线性系统，容易受到多方面的影响。在这个领域，投资者为了追求投资收益的最大化和投资风险的最小化，不断地探索其内在规律，寻找其有效的分析方法和工具。因此，

5、股票预测方法的研究具有极其重要的理论意义和应用价值。股票市场具有很强的随机性和非线性，而人工神经网络是一个非线性的动态系统，可在任意精度内实现变量间的非线性关系的映射，具有良好的自适应、自学习能力和良好的泛化能力，神经网络的这种特性能够满足股市预测要求。自回归模型预测是一种精确度比较高的短期线性预测方法。它适用于各种类型的时间序列。在建模的过程中可以用一系列的统计方法检验模型的适用性，以不断调整模型的阶数，直至达到满意的结果。它只考虑时间序列本身的特性来进行预测，股市本身受到许多不可预测政治、经济等其它复杂因素的影响在AR模型能以随机扰动项来表示。本文首先

6、选取三类不同股票指标组合，并对各指标的功能及特点进行深入的分析和讨论。其次，建立BP神经网络模型及自回归网络模型，深入分析两个模型的原理，结构和算法，并利用MATLAB软件进行编程。然后，通过选取真实股票数据，并利用建立起来的BP神经网络模型及自回归网络模型分别进行滚动预测，预测出未来五天的开盘价、收盘价、最高价以及最低价。最后，对不同方法，以及不同指标预测出的股市指标数据分别进行横向以及纵向对比分析，从而得到最优预测效果的组合。关键词：人工神经网络，自回归模型，股票预测，MATLAB1中北大学硕士学位论文AbstractAstheinvestmentfi

7、eldofhighincomewithhighrisks,stockmarket’soperationisacomplicatednonlinearsystem,whichiseasilyaffectedbymanyaspects.Inthisfield,inordertogetthemaximumofinvestmentincomeandtheminimumofinvestmentrisks,theinvestorscontinuouslyexploreitsinherentlaws,andfindtheeffectiveanalysismethodsa

8、ndtools.Sotheresearchofthestockpr