中国最终消费支出与国内生产总值之间关系的计量分析

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1、中国最终消费支出与国内生产总值之间关系的计量分析摘要：居居的最终消费总额影响因素很多。从微观层面来看，居民储蓄，可支配收入、工资水平等情况等都能对居民的最终消费造成一定的影响。但若从宏观方面来分析，收入是影响消费的主要因素，即国内生产总值，其他一系列因素很大程度上也在国内生产总值中有一定的反映，因此最终消费支出和国内生产总值之间存在密切的关系。所以可以确定以最终消费支出为被解释变量，以国内生产总值为解释变量，其他的影响因素归入随机误差项的计量经济学模型。一．数据收集和模型建立下表为我国1990-2008最终消费支出和国内生产总值的统计资料：年份最终消费支出

2、y/美亿国内生产总值x/美亿19909450.918667.8199110730.621781.5199213000.126923.5199316412.135333.9199421844.248197.9199528369.760793.7199633955.971176.6199736921.578973199839229.384402.3199941920.489677.1200045854.699214.6200149213.2109655.2200252571.3120332.7200356834.4135822.8200463833.51598

3、78.3200571217.5183217.4200680476.9211923.5200793602.9257305.62008108392.2300670由上表可以得知，消费支出随国内生产总值的增加而增加。可以得出Y、X的散点图为：从散点图可以看出，最终消费支出Y与国内生产总值X之间存在线性关系。因此可以设定最总消费支出Yt与国内生产总值Xt的关系为：Yt=β0+β1Xt+μt其中，Yt表示t年最终消费支出；Xt表示t年国内生产总值；μt表示随机误差项。二．参数估计Eviews的回归结果如下图所示：模型估计结果为Yt=7206.816917+0.348

4、590XtR2=0.988584Se：(1234.375)(0.009085)n=19t:(5.838432)(38.36872)F=1472.159DW=0.142269三．模型检验1.经济意义检验：就本模型而言，从经济意义上看，β1的估计值为0.348590符合经济理论中绝对收入假说边际消费倾向的在0与1间，表明我国国内生产总值每增加100亿元，最终消费支出平均增加34.859亿元。2.拟合优度检验本模型的R2=0.988584，模型的拟合优度较高。这说明回归直线的解释能力为98.86%，代表我国最终消费总支出Yt的总变差中，由解释变量Xt解释的部分为

5、98.86%，或者说我国最终的消费变动的98.86%可由样本回归直线作出解释。3.参数显著性检验对于β1，在其系数真值为0的原假设条件下t统计变量为38.36872。用自由度为n-2=17，查t表，在5%显著性水平下临界值tc=t0.025(17)=2.1098，因为t=38.36872>2.1098,所以拒绝原假设H0:β1=0，表明我国国内生产总值对我国最终消费支出的影响显著。四.计量经济学检验1．异方差检验（1）图示法——残差的图示检验使用Eviews,可以得出如下模型的残差图：由上图可以看出，残差分布的离散程度并不存在明显的扩大或缩小的趋势，则表明

6、Y的离散程度并不与解释变量之间存在一定的相关关系，所以可以初步判断模型不存在异方差性。但是图示检验法只能粗略地判断模型是否存在异方差性，如果方差不太明显，还需要采用较为精确的方法。下面采用怀特检验法对模型的异方差性进行再次检验。（2）white检验：对回归结果进行white检验，结果如下：辅助回归的R2=0.261021，因此nR2=4.959399,在显著水平为5%，自由度为17的条件下，查χ2分布表，得临界值χ20.05(17)=27.587，nR2=4.959399<χ20.05(17)=27.587，所以接受原假设H0，表明模型不存在异方差。2.自

7、相关性检验D-W检验:从模型的回归结果可以知，DW=0.142269。用n=19，k=1查DW表得dL=1.133，dU=1.381，这时有DW=0.142269

8、性回归模型也可以较为准确的判断今后的我们国民的消费情况。在现实生活